De la teoría a la práctica - página 1557
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No necesito un 5-10-20% al mes. Gano tanto como mucha gente jamás soñaría. ¿Por qué iba a molestar por un arpón? Es todo o nada, no hay otra manera.
¡boogaga! ¡boogaga! eh... ¡sangre joven! te envidio en algunos aspectos))
Dale a Sanka la fórmula ya)))
No hay una fórmula, Maestro... Ni de él, ni de nadie más. De alguna manera me di cuenta ayer. Será mejor que vaya a la fábrica, al menos allí me dan de comer.
Pregunte a los meteorólogos lo que saben y lo que usted no sabe.
Unas palabras más sobre el reto de la avería. La sugerencia de leer a Shiryaev era más que nada una broma. Lo que podemos utilizar es el conocido algoritmo CUSUM o alguna variación del mismo. En el marco de la modelización de los precios por regresión, este algoritmo puede utilizarse para determinar los momentos en los que es necesario recalcular los coeficientes de regresión. Obviamente (como siempre en un matstat), en este caso son posibles errores de primer y segundo tipo.
Lo principal es que la discontinuidad no se predice en el futuro, sino que se busca en el pasado reciente.
No hay una fórmula, Maestro... Ni de él, ni de nadie más. De alguna manera me di cuenta ayer. Será mejor que vaya a la fábrica, al menos allí me dan de comer.
¿Comprobó el tipo de movimiento del precio antes de la señal? ¿Como Che algo con un exponente?
No hay una fórmula, Maestro... Ni de él, ni de nadie más. De alguna manera me di cuenta ayer. Será mejor que vaya a la fábrica, al menos allí me dan de comer.
Dudo que alguien que lo tenga lo saque a la luz de una vez.
Unas palabras más sobre el reto de la avería. La sugerencia de leer a Shiryaev era más que nada una broma. Lo que podemos utilizar es el conocido algoritmo CUSUM o alguna variación del mismo. En el marco de la modelización de los precios por regresión, este algoritmo puede utilizarse para determinar los momentos en los que es necesario recalcular los coeficientes de regresión. Obviamente (como siempre en un matstat) son posibles errores de primer y segundo tipo en este caso.
Lo principal es que la discontinuidad no se predice en el futuro, sino que se busca en el pasado reciente.
http://www.thealgoengineer.com/2014/online_linear_regression_kalman_filter/
también hay regresión rodante y otras modificaciones
Unas palabras más sobre el reto de la avería. La sugerencia de leer a Shiryaev era más que nada una broma. Lo que podemos utilizar es el conocido algoritmo CUSUM o alguna variación del mismo. En el marco de la modelización de los precios por regresión, este algoritmo puede utilizarse para determinar los momentos en los que es necesario recalcular los coeficientes de regresión. Obviamente (como siempre en un matstat) son posibles errores de primer y segundo tipo en este caso.
Lo principal es que la discontinuidad no se predice en el futuro, sino que se busca en el pasado reciente.
Se necesita una investigación específica, Alexei. CUSUM, mapas de Schuchart, etc., si te interesa y estás cerca.
Yo solo, estúpidamente, no tengo tiempo para hacerlo todo. Y cada vez hay menos esperanza para los miembros del foro. Uno - cita a Vysotsky, el otro - filosofa y sigue algunas señales, como si esto los acercara a la meta. Una especie de teatro del absurdo.