De la teoría a la práctica - página 1543
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Bueno, aquí están los datos:
Sí, tienes un proceso estacionario en la suma de los incrementos, pero, por desgracia, eso es un completo disparate.
Usted tiene una serie de precios con un incremento y el suyo es completamente irrelevante. Eso está completamente fuera de lugar... También podría tomar cualquier BP y escribir al lado los incrementos del GCF.
El precio, o de hecho cualquier proceso, es integral a los incrementos y nada más. Son dos cosas inseparables.
extraño... Sigo notando que mi robot está abriendo órdenes en alguna línea invisible (la línea roja).
tal vez ese sea su verdadero canal medianero)
No lo sé :)
¿Hace usted alguna transformación de BP o trabaja con el original y se limita a observar las estadísticas?
En realidad, no lo hago todo de la manera habitual, está algo relacionado con la estadística, pero los métodos de detección en sí no funcionan en absoluto según las fórmulas estadísticas.
como esta línea dividida en dos líneas de nuevo
y luego de vuelta en uno...
hmm... extraño...
tal vez pueda explicarlo basándose en sus canales...
No me gusta cuando no entiendo algo...
por supuesto que podría estar equivocado...
la vista humana es un analizador de este tipo))
No lo sé :)
¿Haces alguna transformación de la BP o trabajas con el original y sólo observas las estadísticas?
no, sólo trabajo con el precio puro de la fuente y no lo transformo de ninguna manera.
Sólo analizo sus movimientos.
Por eso no tengo ningún error de desajuste.
Solía trabajar estrechamente con las estadísticas... pero con el tiempo me di cuenta de que absolutamente cualquier transformación conduce a un desajuste.
Cualquier transformación.
así es como funciona el mercado...
y si conviertes el precio estás persiguiendo tu propia cola...
se mejoran las fórmulas... la disparidad sube y baja, pero nunca desaparece... por desgracia.
y la culpa la tiene el vagabundeo aleatorio.
Su bajo nivel de autoeducación le impide entablar un debate. Eso es todo lo que puedo decir.
....
Si se puede reducir la serie real a una normal utilizando la función W de Lambert, de forma que el conjunto de sumas acumulativas también forme una distribución normal, es decir, una secuencia aleatoria estacionaria según Kolmogorov , entonces se puede predecir dicha serie, se diga lo que se diga.
....
¿Estamos hablando de esta función?
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1172968
¿Y por qué es una panacea? ¿O se trata de otro intento?
zy
En mi opinión, la formulación del problema"reducir la serie real de incrementos a normal, de modo que el conjunto de sumas acumulativas también forme una distribución normal" es errónea, o mejor dicho, en tal formulación el problema no tiene solución.
Sash, echa un vistazo a este archivo, ponlo en tu sistema. Pero hay que hacer un incremento para convertirlo.
La cuestión es la siguiente.
Tiene las imágenes más bonitas de densidades de probabilidad del mercado. Y tú intentas, estudiándolos, crear tu propia teoría del mercado. De hecho, estoy haciendo lo mismo. ¿Pero es bueno? Al fin y al cabo, tales densidades sólo se encuentran en la física nuclear, describiendo procesos incontrolados de reacciones nucleares.
¿No es mejor reducir esta economía a distribuciones conocidas - tipo Gauss?
La transformación Box-Cox (¡Dios inventó los apellidos! Uf.) no funciona en el mercado, todo el mundo lo sabe. Nadie ha estudiado ni aplicado la transformación de la función W de Lambert.
¿Tal vez sabes algo más? ¿O no tiene sentido ninguna transformación?
Solía meterme en tales matorrales... planos hipercomplejos de probabilidad de eventos... segmentos cointegradores... transformaciones escala-tiempo... wavelets... nada funciona.... cualquier trabajo sobre la predicción de eventos de mercado termina con "bla bla bla"... y eso es todo. no hay trabajos completos sobre mecanismos que realmente funcionen.
por eso no me gustan especialmente las matemáticas aunque las uso en privado.
Por supuesto, podríamos utilizar la paradoja de Monty Hall... si pudiéramos llevar el evento binario a tres resultados consecutivos en lugar de dos. Y eso es imposible... por desgracia.Sí.
Sinceramente, es la primera vez que oigo hablar de ello aquí.
Es la hipótesis de que cuando obtenemos una serie estacionaria transformada, llegamos a investigarla con un conjunto de sumas acumulativas. Ya te he dicho cómo hacerlo, pero de hecho sin transformaciones esta estrategia se está vertiendo en el mercado. Por desgracia, la no estacionalidad es algo muy serio y es difícil luchar contra ella.
Si me sugieren algún otro método para obtener una PA estacionaria a partir de la real, se lo agradecería.
No existen tales métodos. Y no porque no se hayan encontrado. Pero porque es fundamentalmente imposible. En sentido figurado, los estacionarios son pequeñas islas en un enorme océano sin límites de no estacionarios.
Sí.
Sinceramente, es la primera vez que oigo hablar de ello aquí.
Es la hipótesis de que cuando obtenemos una serie estacionaria transformada, llegamos a investigarla con un conjunto de sumas acumulativas. Ya te he dicho cómo hacerlo, pero de hecho sin transformaciones esta estrategia se está volcando en el mercado. Por desgracia, la no estacionalidad es algo muy serio y es difícil luchar contra ella.
Si me sugieren algún otro método para obtener una PA estacionaria a partir de la real, se lo agradecería.
Algunas aplicaciones de la función de Lambert
http://trudymai.ru/upload/iblock/98a/primenenie-funktsii-lamberta-v-teorii-turbulentnogo-treniya.pdf?lang=ru&issue=50
http://edu.secna.ru/media/f/LambertW.pdf
Me refiero a la PA pura y a sus estadísticas.
Mi opinión es que este es un tema tan trillado que es increíblemente difícil obtener beneficios con él. Tiene que haber algún tipo de avance.
La función de Lambert me parece un gran avance. Por desgracia, no existe en VisSim... A menos que lo escribas tú mismo...
Me gustaría echar un vistazo a la serie convertida....
Como en los archivos - aquí está el original de BP inestable, y aquí está el transformado con Lambert. Y te mostraré cómo sacar provecho.
no olvides que estás convirtiendo absolutamente toda la serie temporal, y eso es un error fundamental como vengo diciendo desde hace tiempo.
Creo que tengo un grial, pero no porque traiga operaciones 100% rentables, sino porque, cuando cambias sus parámetros, se adapta no al historial de movimientos de precios
Puedo coger colas más gordas, menos gordas, o fluctuaciones aleatorias.
Elajuste a la estadística es el ajuste estricto a una distribución de probabilidad.
significa que afecta a la calidad de todos los oficios a la vez, tanto en la historia como en el futuro.
esa es la parte principal del grial.
Eso es exactamente lo que estás tratando de hacer. Sólo estás confundiendo el ajuste a la historia de las cotizaciones y el ajuste ala distribución de probabilidad.
Eso es lo que intentas hacer. Sólo confundes el ajuste con la historia del movimiento del precio y la distribución de la probabilidad.
Es natural porque la verdad es muy simple: la historia no se repite, a diferencia de las estadísticas.
es muy sencillo.