De la teoría a la práctica - página 1434
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Está hablando como una disertación)))
Pero estas palabras sirven de poco, porque no tuvo en cuenta la redistribución de Gus Lapluson: el dinero en la bolsa se redistribuye de los listos y tontos a los rápidos y sabios. Es decir, que o bien es el que se chupa la bolsa o bien es el que gana dinero. ))
Es toda una tesis)).
:))) Bueno, eso no lo hace más fácil.
SB es tan difícil de combatir como lo fue y lo seguirá siendo.
Y en cuanto a las garrapatas, sigue siendo un área teórica inexplorada. Pero tal vez alguien se dé cuenta... Quizá las redes neuronales descifren las garrapatas... No lo sé.
La prueba de la aleatoriedad del proceso es que la suma de un gran número de números aleatorios independientes pertenece a una distribución normal gaussiana.
Yucklmn, "físico" ....
¿Por qué tú?
BIEN,
........
Así, el mecanismo de formación de los incrementos de garrapatas es el siguiente:
a) en el momento t1 el broker tiene un conjunto de precios para un par de divisas (no sé, corregidme, pero creo que se llama "Profundidad de Mercado") y este conjunto es una distribución de Poisson.
b) de este conjunto el corredor selecciona aleatoriamente un precio - se genera un tick.
......
Gracias por su atención.
para, no así
si se selecciona algún precio de este conjunto, entonces el precio pasará también por otros precios del mismo conjunto
no hace falta que sigas leyendo, porque el principio de la lógica del razonamiento de la aleatoriedad ya ha sido enterrado bajo el hielo.
Además, no habrá una garrapata sino una serie de garrapatas
Para que su hipótesis se asemeje mínimamente a la práctica, seguramente será necesario recortar (adelgazar) esta serie de ticks
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He añadido otra línea de ruptura de mitos a mi hucha
Me parece que hay un acuerdo entre los corredores para tener información sobre todas las órdenes abiertas y hay un determinado canal oficial para el precio (fijado por los bancos del país) y todo lo que está dentro del canal debe ser tomado de los comerciantes.
El canal del EURUSD, por ejemplo, se basa en los datos del banco europeo y de la Fed.
De alguna manera me parece que hay un acuerdo entre los corredores para tener información sobre todas las órdenes abiertas y hay un cierto canal oficial para los precios (establecido por los bancos del país) y todo lo que está dentro del canal tiene que ser retirado de los comerciantes.
El canal para el EURUSD, por ejemplo, si se construye según los datos del banco europeo y de la Fed.
hay uno, es el CME.
Maldito "físico" ....
¿Por qué haces esto?
¿Cuál es tu pregunta, paleto?
Creo que el problema es que el mercado es un caos y el mercado no tiene memoria.
Chicos...
Bueno, puedo entender cuando algunos distantes de la práctica "académicos", en un intento de ganar una reputación en los círculos de sus compañeros, volver a citar a todo el mundo y confundir hasta el punto de absurdo, con espuma en la boca demostrar que el mercado es eficiente, pero su trabajo es ser científico, oscuro, misterioso, que están en la nómina. Pero, ¿y tú?
Qué carajo de "eficiencia" si todos los que hacen transacciones en el mercado real lo hacen con esperanza y temor, habiendo invertido toda su alma y mente. Y todos los participantes (tanto las personas como los algoritmos) miran la historia, analizan aproximadamente los mismos acontecimientos y sacan conclusiones similares, teniendo en cuenta, por supuesto, la naturaleza lúdica y competitiva del mercado, entendiendo que las tendencias demasiado obvias son vistas por muchos y pueden ser una trampa. En general,el mercado tiene memoria seguro, ni siquiera se discute, pero no es lo mismo que la memoria de una piedra en el espacio que mantiene su velocidad a través del tiempo, es la memoria de la trayectoria de un balón durante un partido de fútbol en las grandes ligas, o la memoria de las piezas de ajedrez durante una partida de grosmeister. No tiene sentido diseccionar estos procesos con DSP oregresión lineal, porque el precio en sí es tan informativo como la pura trayectoria de un balón de fútbol, sin tener en cuenta la ubicación de los jugadores en el campo y sus habilidades, etc., todo es mucho más complejo e interesante.
Chicos...
Bueno, puedo entenderlo, cuando algunos "académicos" alejados de la práctica, en un intento de ganarse una reputación en los círculos de los suyos, citando a todo el mundo y confundiendo hasta el absurdo, echan espuma por la boca y demuestran que el mercado es eficiente, pero ese es su trabajo, ser científicos, oscuros, misteriosos, están en nómina. Pero, ¿y tú?
Qué carajo de "eficiencia" si todos los que hacen transacciones en el mercado real lo hacen con esperanza y temor, habiendo invertido toda su alma y mente. Y todos los participantes (tanto las personas como los algoritmos) miran la historia, analizan aproximadamente los mismos acontecimientos y sacan conclusiones similares, teniendo en cuenta, por supuesto, la naturaleza lúdica y competitiva del mercado, entendiendo que las tendencias demasiado obvias son vistas por muchos y pueden ser una trampa. En general, el mercado tiene memoria seguro, ni siquiera se discute, pero no es como una roca en el espacio que mantiene su velocidad a través del tiempo, es como la memoria de la trayectoria de un balón de fútbol durante un partido de la Major League Soccer o la memoria de las piezas de ajedrez durante una partida de grandes maestros. No tiene sentido diseccionar estos procesos con DSP o regresión lineal, porque el precio en sí es tan informativo como la pura trayectoria de un balón de fútbol, sin tener en cuenta la ubicación de los jugadores en el campo y sus habilidades, etc., todo es mucho más complejo e interesante.
La paradoja del mercado es precisamente que los incrementos de ticks regulares y dependientes, cuando se diluyen uniformemente, dan un proceso aleatorio deAPERTURA/CERRADURA M1, M5, ...
Y aunque es difícil capitalizar los ticks con métodos formalizados -en realidad habría que crear un aparato matemático de procesos no markovianos para ello, o utilizar una red neuronal para revelar las series de ticks, entonces ya hay algo de matemáticas para el proceso aleatorio- la teoría de la probabilidad y el DSP.
El indicador de Koldun, por ejemplo, hace frente fácilmente a SB, pero con BP real enOPEN M1 - mucho más difícil.
De lo contrario, Zhenya Chumakov, que lo utilizó, se habría hecho millonario hace tiempo. Aun así, las tendencias (movimientos deterministas con memoria) también lo destrozan.
¿O me equivoco? Si Zhenya está leyendo estas líneas, ¿puede demostrar las pruebas?
La paradoja del mercado consiste exactamente en que los incrementos de ticks regulares y mutuamente dependientes, al adelgazarlos, dan un proceso aleatorio de APERTURA/CERRADURA M1, M5, .
Y aunque es difícil capitalizar los ticks con métodos formalizados -en realidad habría que crear un aparato matemático de procesos no markovianos para ello, o utilizar una red neuronal para revelar las series de ticks, entonces ya hay algo de matemáticas para el proceso aleatorio- la teoría de la probabilidad y el DSP.
El indicador de Koldun, por ejemplo, hace frente fácilmente a SB, pero con BP real enOPEN M1 - mucho más difícil.
De lo contrario, Zhenya Chumakov, que lo utilizó, se habría hecho millonario hace tiempo. Aun así, las tendencias (movimientos deterministas con memoria) también lo destrozan.
¿O me equivoco? Si Zhenya está leyendo estas líneas, ¿puede demostrar las pruebas?
Sash, ¿qué pruebas?
He aplicado las operaciones al indicador del brujo y hay un 50/50 de pérdidas y ganancias.
Mi objetivo es conseguir que las operaciones se abran y se cierren.
Deberíamos utilizar el indicador en el gráfico tal y como lo mostré ayer y ver lo que hay.
El requisito previo debe ser que no haya operaciones de venta por debajo de la señal de compra y viceversa, es decir, que no haya una señal de compra por encima de la señal de venta.