De la teoría a la práctica - página 1210
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He sido capaz de señalar los extremos con mucha precisión.
El único problema es que el precio a veces "vuela" más lejos y de forma muy brusca.
El único problema es que el precio a veces "vuela" más lejos y de forma muy brusca.
La cuestión es cómo determinarlo matemáticamente.
Entiendo... pero quiero aplicar una técnica complicada.
No quiero retroceder con el CNA para encontrar la línea más óptima. Quiero utilizar el método inverso. Necesito construir una línea en la que MnC se establezca por ejemplo <=100 puntos.
Entonces la línea será adaptativa y su periodo dependerá totalmente de cómo se comporte el precio.
de esta manera podré registrar sólo aquellos momentos en el tiempo, donde el precio es el más cíclico.
Así que si buscas un patrón cíclico, significa que quieres algún tipo de canal plano. El planteamiento es interesante, pero creo que será más fácil elegir un periodo de muestreo en los autómatas teniendo en cuenta que el valor incremental de una línea de regresión será muy pequeño. Significa que si tenemos una tendencia y construimos la regresión sobre una tendencia el valor del incremento será grande, y sobre un periodo plano será casi cero. Entonces creo que entenderás el punto. Teniendo la anchura del canal se conocen los límites, conociendo los límites se puede calcular el riesgo....
Hmm, significa que si buscas un patrón cíclico significa que quieres un canal aplanado de algún tipo. El planteamiento es ciertamente interesante, pero creo que será más fácil seleccionar el periodo de muestreo en los autómatas teniendo en cuenta que el valor incremental de la línea de regresión será muy pequeño. Significa que si tenemos una tendencia y construimos la regresión sobre una tendencia el valor del incremento será grande, y sobre un periodo plano será casi cero. Entonces creo que entenderás el punto. Teniendo la anchura del canal, se conocen los límites, conociendo los límites se puede calcular el riesgo....
el periodo de muestreo es una dirección de investigación engañosa, lo he explorado de arriba a abajo, no hay nada.
porque el muestreo en sí no se justifica de ninguna manera.
El muestreo debe ser totalmente adaptativo y basarse en los movimientos del mercado, no al revés...
¿en qué se basa la gente para tomar una muestra de 100-200 muestras o 50?
No hay respuesta. Porque siempre lo hacen de sopetón.
Se han escrito muchos libros de texto de estadística sobre la validación.
y eso puede evitarse por completo. Al hacerlo de la manera que sugerí...
He sido capaz de señalar los extremos con mucha precisión.
El único problema es que el precio a veces "vuela" más lejos y de forma muy brusca.
Cuando el ciclo es al menos mínimo, da más del 100% al mes con muy pocas detracciones.
La cuestión es cómo determinarlo.
Si las operaciones han alcanzado su valor máximo (como una tendencia), el siguiente movimiento es esperar al cierre de la tendencia, entonces la tendencia ha terminado y puede trabajar una semana de su piso).
el periodo de muestreo es una línea de investigación falsa, la he explorado de arriba abajo y no hay nada.
porque el muestreo en sí no se justifica de ninguna manera.
El muestreo debe ser totalmente adaptativo y basarse en los movimientos del mercado, no al revés...
Así que ajustas la pendiente de la línea de regresión al periodo, pensé que podías resolverlo.
Así que ajustas el período a la pendiente de la línea de regresión, pensé que podrías resolverlo.
No es que lo haya descubierto, lo puse en práctica hace dos años.
Incluso calculé el grado de inclinación y fue inútil.
No me lo imaginé, lo puse en práctica hace dos años.
Incluso calculé el grado de inclinación, pero fue inútil.
Bueno, el grado es importante desde el punto de vista del observador, pero en el algoritmo es mucho más correcto el tamaño del incremento por unidad de tiempo.
Bien el grado es importante desde el punto de vista del observador, en el algoritmo es mucho más correcto el tamaño del incremento por unidad de tiempo.
Tienes toda la razón. Pero es un error hacer el incremento de la línea de regresión...
...todo es cuestión de muestreo, ya que sin hacer la adaptación siempre estaremos retrasados con respecto a la señal.
Sí, puede que tenga suerte a veces, pero está malBueno, voy a elaborar un algoritmo...
¿En qué se basa la gente para tomar una muestra de 100-200 muestras o 50?
No hay respuesta, porque siempre lo hacen desde cero.
Pero estos resultados sólo funcionan para el periodo de optimización. Si se optimiza para otro periodo, se obtienen resultados diferentes.