De la teoría a la práctica - página 1142
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Entonces, ¿qué sentido tiene contarlo?
Creo que has dejado a todos perplejos con esa pregunta).
Dinámico - asume un tamaño de ventana . ¿Qué le parece razonable?
¿TF y ventana corrediza?
Para cada TF, debe establecerse el tamaño óptimo.
Un TF y una ventana deslizante son cosas diferentes.
El TF es simplemente una forma de formar barras y nada más.
Para que una ventana móvil tenga sentido en una muestra, entonces M1 es para una ventana móvil de 24 horas, M5 es para una ventana móvil de una semana, ...
Para formar una ventana móvil = sesión de negociación se necesita un segundo TF, y el terminal no los tiene:))
Y trabajo exactamente con la segunda TF. Pero tiene sus propias dificultades debido a la no linealidad del llenado de estas segundas barras. Tengo que utilizar la ventana deslizante dinámica.
¿Por qué volver a ella? Es la media ahora, no dentro de una hora).
El precio vuelve a la media 2/3 de las veces, y punto. La única cuestión es cómo sortear 1/3 de las operaciones potencialmente perdedoras.
El precio vuelve a la media 2/3 de las veces, y punto. La única cuestión es cómo sortear el 1/3 de las operaciones potencialmente perdedoras.
¡Oooh!
la respuesta ya está en la pregunta: calcula algo más práctico.
¡oooh!
La pregunta ya contiene la respuesta: calcular algo más práctico.
:))) Para evitar las MA, hay que pasar a operar sin ventanas deslizantes.
Este es un nivel conceptualmente diferente de resolución de problemas, pero no puedo entenderlo con mi cerebro.
Dame la fórmula.
:))) Para evitar las MA, hay que pasar a operar sin ventanas deslizantes.
Este es un nivel conceptualmente diferente de la solución del problema, pero no puedo captarlo con mi cerebro.
Dame la fórmula.
Chegevara y yo llevamos mucho tiempo hablando de ello ;)
La conclusión es sencilla: el cerebro de un hombre es más inteligente que el procesador de un ordenador.
Chegevara y yo tuvimos una larga charla al respecto ;)
La conclusión es sencilla: el cerebro de un hombre es más inteligente que el procesador de un ordenador.
¿De qué hay que hablar? Si construyes tu ST sobre la base de OM, entonces tal vez hay algo allí, no lo discuto. Pero cómo eliminar la OM directamente de un gráfico de precios (¿o de volúmenes de ticks?), no lo sé.
En resumen, Rena - escribe las fórmulas del mercado allí mismo.
¿De qué hay que hablar? Si construyes un TS basado en el OM, entonces puede que haya algo ahí, no lo discuto. Pero cómo extraer la OM directamente del gráfico de precios (¿o de los volúmenes de los ticks?), no lo sé.
En resumen, Rena, escribe la fórmula del mercado ahí mismo.
¿Para qué sirve la fórmula?
Vale, mira:
Primero se obtiene un rango (incremento, divergencia, vector), y sólo después un precio indicativo sin importancia.
incluso ahora está ahí mismo en el sitio web (oferta, demanda)
Si puedeformular una cesta de divisas equilibrada a través de incrementos importantes, usted gana.
Dime, ¿qué sentido tiene promediar el precio?
Ja, es cierto.
pero me las arreglé para conseguir una foto.
;)
El precio vuelve a la media 2/3 de las veces, y punto. La única cuestión es cómo sortear 1/3 de las operaciones potencialmente perdedoras.
No 2/3 de las veces, pero el precio siempre vuelve a la media. O la media al precio. Lo cual no importa en absoluto, ya que todo es realmente relativo. Y las operaciones no rentables se deben a que hay que mirar el precio antes de entrar en una operación.