De la teoría a la práctica - página 1100
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ya que hay un concurso de artistas:
por supuesto a mano, pero la cuestión es que las desviaciones máximas están en las colas, lo que hará difícil separar sqrt de ln
ya que hay un concurso de arte aquí:
por supuesto a mano, pero la cuestión es que las desviaciones máximas están en las colas, lo que hará difícil separar sqrt de ln
En la vida real casi no existe ese patrón.
ahahh, no ahahh
tal distribución no ocurrirá, es muy diferente. aquí hay 6 pares:
la única conclusión es que la correlación en periodos grandes es 1, sólo que los pares están desplazados en el tiempo:
https://www.mql5.com/ru/forum/27421/page6#comment_11078270
Pero la distribución es tal, porque el cotier a veces va así:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1085#comment_11076946
Volví a comprobar los intervalos de tiempo entre los precios OPEN de las segundas barras no vacías (es decir, cuando había al menos 1 tick entrante en 1 segundo).
No hay dudas: inequívocamente estos intervalos de tiempo forman una distribución Erlang. Es decir, los eventos (cotizaciones) en el mercado tienen un efecto posterior, y por tanto el mercado NO es un proceso aleatorio. Todas las discusiones sobre este tema pueden terminar.
Recordemos que el exponente dividido por erlang da la distribución de Pareto.
Es decir, las velocidades instantáneas en el mercado forman una distribución de Pareto de dos caras. Si sólo se pudiera sacar provecho de esta distribución... ¡Uf!
Volví a comprobar los intervalos de tiempo entre los precios OPEN de las segundas barras no vacías (es decir, cuando había al menos 1 tick entrante en 1 segundo).
No hay dudas: inequívocamente estos intervalos de tiempo forman una distribución Erlang. Es decir, los eventos (cotizaciones) en el mercado tienen un efecto posterior, y por tanto el mercado NO es un proceso aleatorio. Todas las discusiones sobre este tema pueden terminar.
La consecuencia viene determinada por la memoria(autocorrelación de los incrementos), no por la distribución de los intervalos.
Los efectos posteriores están determinados por la memoria (autocorrelación de los incrementos), no por la distribución de los intervalos.
:))) ¡Ciudadano Bass! Llevo dos años escuchando esto.
El proceso aleatorio (estocástico) no es un paseo aleatorio. También tiene algo como el tiempo. Pero su memoria es un valor unidimensional. ¿Y dónde está el tiempo? Está ausente.
Sin embargo, a juzgar por los resultados, puede tener razón...
Voy a fantasear con las transformaciones espacio-temporales.
Bueno, ya hemos hablado del espacio de Minkowski.
Si representamos la relación de los catetos (tg a) como velocidades instantáneas y la hipotenusa como un radio-vector, podemos representar el movimiento del precio en coordenadas polares.
Allí también es probable que haya algunas fotos divertidas...
Por cierto, ¿dónde está su grial prometido para el nuevo año? El año nuevo zoroastriano ya ha llegado y el grial sigue sin aparecer) ¿Robado por el gato de Schrodinger de nuevo y escondido en la tetera de Russell?
Por cierto, ¿dónde está tu grial prometido para el nuevo año? Es el año nuevo zoroastriano y el grial sigue desaparecido) ¿Robado por el gato de Schrodinger de nuevo y escondido en la tetera de Russell?
Creo que nadie ha dicho para qué será la Nochevieja la copa mágica. Y como sabes, esperas tres años por lo que te han prometido. Bueno, en este caso podrían ser treinta años y tres años. Hasta que los torrentes de Erlang formen poderosos canales y ganen una energía incalculable. Es una pena que sólo la mayoría de los miembros del foro de jubilados locales no tengan que vivir esta maravillosa época.
:))) ¡Ciudadano Bass! Llevo dos años escuchando esto.
Un proceso aleatorio (estocástico) no es una divagación aleatoria. También tiene algo como el tiempo. Pero su memoria es un valor unidimensional. ¿Y dónde está el tiempo? Está ausente.
Sin embargo, a juzgar por los resultados, puede tener razón...
Están locos. Bueno, hay que estudiar el material de vez en cuando :)
La memoria, por definición, es la dependencia de las variaciones futuras de los precios con respecto a las pasadas.
En el caso más simple - la dependencia del incremento con el tiempo t+1 del incremento con el tiempo t.
El tiempo está implicado aquí de la manera más directa.