De la teoría a la práctica - página 1087
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Porque uno de ellos está tratando de tirar de TAU en el mercado y el otro está tratando de tirar de la física en el mercado.
Unas ciencias muy dignas, pero nada que ver con los precios.
Es un error clásico de todas las personas inteligentes tratar de estirar sus antecedentes en el mercado.
Lo que quería decir es que "tirando de física" no se va a llegar a ninguna parte. Tenemos un crecimiento del PIB del 4% anual, la emisión de dinero está en torno al 8% y desde diferentes centros. Y no uniformemente:-)
Por lo tanto la proyección de las funciones de onda y los métodos estadísticos no funcionan. Es como utilizar una regla en el momento del big bang, donde el espacio-tiempo aún no ha evolucionado hasta el concepto de metro.
La analogía más cercana, para hacer entender a los supuestos físicos - el big bang y los sistemas no cerrados de la termodinámica
Porque uno de ellos está tratando de tirar de TAU en el mercado y el otro está tratando de tirar de la física en el mercado.
Unas ciencias muy dignas, pero nada que ver con los precios.
Es un error clásico de todos los inteligentes tratar de tirar de sus antecedentes en el mercado.
Incluso puedo decir más - por razones psicológicas desconocidas, este fondo simplemente impide cualquier intento de abandonar la teoría ya elegida y reconsiderar sus puntos de vista sobre el mercado :))) Es simplemente increíble - pero, realmente lo es.
Mientras yo, volcado por el mercado, yazgo en un pozo negro y el gato de Schrödinger se ha escapado aparentemente a un dueño más exitoso, es hora de analizar más a fondo las diferencias fundamentales entre el mercado y los modelos de procesos estocásticos, los modelos de transición cuántica, etc.
Y la diferencia más importante es el momento de los acontecimientos, es decir, las horas de llegada de las nuevas cotizaciones.
Aquí está mi post reciente:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
De la teoría a la práctica
Alexander_K, 2019.03.02 15:27
Decidió comparar el número de segundos plazos reales S1, es decir, aquellas segundas barras que tienen al menos un tick real próximo. Las barras de segundos en las que no entraba ni un solo tick real no se contabilizaban.
Resultados de la semana anterior:
Como puede ver, el número de segundas barras no vacías varía mucho. Creo que el número de garrapatas también es diferente.
Conclusión: se desaconseja trabajar con ticks o S1 reales dentro de volúmenes de muestra en movimiento.
Sin embargo, estoy absolutamente seguro de que es necesario utilizar ventanas de tiempo móviles = 1 hora, 4 horas, ... pero no el volumen deslizante de muestras de ticks/segundos = 10.000/20.000/... garrapatas, etc.
Quizás esta tabla ayude a alguien :)))
Buena suerte a todos.
Por lo tanto, es simplemente obvio que ya en la fase de recogida de datos para el análisis surge una diferencia fundamental del mercado con respecto a todos los procesos conocidos.
El tiempo de llegada de las cotizaciones y su importe son diferentes para las distintas empresas de corretaje.
Además, el proceso en el mercado NO es autosimilar, digan lo que digan.
Estos dos problemas no pueden resolverse discretizando uniformemente el proceso (trabajando con OHLC M1, M5, ...), porque dicha discretización sólo es válida y únicamente para señales continuas o para procesos autosimilares (como el movimiento browniano).
Es decir, ya cometemos terribles errores en la fase inicial - ya sea trabajando con ticks o con OHLC M1, M5,... Ambas soluciones son erróneas.
Por lo tanto, todas las demás consideraciones y métodos de la construcción del Grial no tienen ningún sentido a partir de este nivel inicial.
¿Y cómo recoger adecuadamente los datos para el análisis? ¡¡No lo sé!!
Haré algunos experimentos la semana que viene, y si hay algo interesante os lo haré saber.
El hecho evidente es que el Grial está en el método de tomar las citas, adelgazarlas, preprocesarlas.
Incluso puedo decir más - por razones psicológicas desconocidas, este fondo simplemente suprime cualquier intento de abandonar la teoría ya elegida y reconsiderar los puntos de vista de uno sobre el mercado :))) Es simplemente increíble - pero, realmente lo es.
una vez más:
en el proceso de aprendizaje de la verdad, el engaño se expone
perooo estás en el camino del éxito khee khee)
Me inclino a creer que, puesto que la humanidad aún no ha inventado nada mejor que trabajar con ventanas deslizantes (volúmenes de datos de muestra significativos), deberíamos trabajar también con ellas en el mercado. Pero -obviamente- tienen que ser ventanas inteligentes y dinámicas, que combinen tanto el componente temporal como los volúmenes de ticks (intensidad de la negociación).
No se pueden utilizar conjuntos de garrapatas. Una simple ventana de tiempo (=24 horas, por ejemplo) con la lectura uniforme de las cotizaciones - lo mismo.
¿Y cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Cómo determinar y calcular la no localización y la no linealidad del tiempo de mercado? Este es el problema en el que estoy trabajando ahora.
Me inclino a creer que, puesto que la humanidad aún no ha inventado nada mejor que trabajar con ventanas deslizantes (volúmenes de datos de muestra significativos), deberíamos trabajar también con ellas en el mercado. Pero -obviamente- tienen que ser ventanas inteligentes y dinámicas, que combinen tanto el componente temporal como los volúmenes de ticks (intensidad de la negociación).
No se pueden utilizar conjuntos de garrapatas. Una simple ventana de tiempo (=24 horas, por ejemplo) con la lectura uniforme de las cotizaciones - lo mismo.
¿Y cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Cómo determinar y calcular la no localidad y la no linealidad del tiempo de mercado? Este es el problema en el que estoy trabajando ahora.
Me inclino a creer que, puesto que la humanidad aún no ha inventado nada mejor que trabajar con ventanas deslizantes (volúmenes de datos de muestra significativos), deberíamos trabajar también con ellas en el mercado. Pero -obviamente- tienen que ser ventanas inteligentes y dinámicas, que combinen tanto el componente temporal como los volúmenes de ticks (intensidad de la negociación).
No se pueden utilizar conjuntos de garrapatas. Una simple ventana de tiempo (=24 horas, por ejemplo) con la lectura uniforme de las cotizaciones - lo mismo.
¿Y cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Cómo determinar y calcular la no localización y la no linealidad del tiempo de mercado? Ese es el problema en el que estoy trabajando ahora.
Usted es un físico, o al menos se considera uno.
¿Tiene usted una buena razón para creer que el tiempo de mercado (¿qué es?) no es local ni lineal?
Se supone que eres un físico, o al menos te consideras uno.
¿Tiene usted una buena razón para creer que el tiempo de mercado (¿qué es, por cierto?) no es local ni lineal?
Pues bien, Einstein lo demostró, y puedes comprobarlo por ti mismo. Mira las citas en el terminal, todas tienen entre 2 y 4 horas de antigüedad.
Pues bien, Einstein lo demostró, y puedes comprobarlo por ti mismo. Mira las citas en el terminal: todas tienen entre 2 y 4 horas de antigüedad.
No sabía que Albert era un comerciante de divisas. ¿En cuál de sus obras se menciona el "market timing"?
No creo que ni tú ni A_K tengáis en cuenta los temas de astronomía y huso horario :-)
no sabía que Albert era un comerciante de divisas. ¿En cuál de sus obras se menciona el "tiempo de mercado"?
No creo que ni tú ni A_K tengáis en cuenta los problemas de astronomía y de huso horario :-)
Albert y Minkowski trabajaban en coordenadas espacio-temporales lorentzianas. Supongo que habría que hacer lo mismo en el mercado - y entonces veremos una imagen muy diferente del proceso...