De la teoría a la práctica - página 837

 
Aleksey Nikolayev:

El problema de los precios reales es que NO es una constante y a medida que el horizonte temporal crece (como en la definición de la volatilidad H) puede tender al infinito. O puede tender a la unidad la probabilidad de que haya tantos huecos mayores que un tamaño determinado. Esto me parece que tiene cierta correlación con la teoría de Taleb.

El tiempo no se considera aquí de ninguna manera, por lo que no puedo entender cómo estás considerando una función monótona a trozos
 
Novaja:
El tiempo no se considera aquí de ninguna manera, por lo que no puedo entender cómo estás considerando una función monótona a trozos

Estudia las definiciones:

1) proceso aleatorio

2) Volatilidad H

3) función monótona a trozos (cuál es su área de definición)

Y explica cómo puedes prescindir del tiempo aquí.

 
Aleksey Nikolayev:

Estudia las definiciones:

1) proceso aleatorio

2) Volatilidad H

3) función monótona a trozos (cuál es su área de definición)

Y explica cómo puedes prescindir del tiempo aquí.

Fácil.
PS Usted no me está ayudando, yo le estoy ayudando a usted.
 
Evgeniy Chumakov:
En definitiva, esta semana ha demostrado que la curtosis no paramétrica también es un desperdicio.

la semana demostró que el sistema A_K funciona

pero hay que perfeccionarla.

 
Renat Akhtyamov:


pero necesita refinarse


Así que este refinamiento es esencialmente más que el propio sistema.

 
Evgeniy Chumakov:


Así que este refinamiento es esencialmente más que el propio sistema.

Añadir dos MAs para filtrar las señales no deseadas es poco más de 2 líneas de código
 
Novaja:
Fácil.
PS No me estás ayudando, yo te estoy ayudando a ti.

Medice, cura te ipsum

 
Alexander_K:

Para que los más impacientes no piensen en los próximos años: "¿Por qué se ha pasado aquí 1000 páginas? ¿Dónde está el resultado?", publicaré el estado una vez más:

Por lo tanto, dedicar tiempo a la investigación de mercado, a las discusiones desenfrenadas con los veteranos de este foro, sí tiene sentido.

¡Adelante, chicos!

Alexander, he llegado a la siguiente conclusión.

Si el sistema gana en el plano y pierde en la tendencia, es el primer signo de una señal de compra/venta retardada.

Por lo general, la señal de retardo es generada por el TS al promediar.

¿Usas el promedio?

 
Aleksey Nikolayev:

Medice, cura te ipsum

Y viceversa.
 
Renat Akhtyamov:

más de la mitad del comercio está en baja

Optimismo:

Akaki_