De la teoría a la práctica - página 805

[Renat Akhtyamov]

Martin Cheguevara:
Sí, así es.

Es simple, hay p=50/50

=> La suma de las iteraciones del precio en el tiempo es el número de resultados posibles -> (bar-1)=> aumentar la probabilidad estudiando dónde y por cuánto se movió el precio. Cuanto más vaya en una dirección más probable es que vaya en la otra, de lo contrario demasiados sistemas estarían desestabilizando el valor, al menos eso se puede saber con seguridad, no conozco otra forma de conocer la dirección del precio).

Se trata del sistema de pedidos.

Bueno, tal vez.

Si el precio va en una dirección, sólo se detendrá cuando el nivel de compra y venta se iguale.

Esperar un retroceso no es aconsejable.

En consecuencia, no tener información sobre las compras y las ventas, adivinando por los posos del café no nos conviene.

Lee el post anterior. Para ser sincero, no era la primera vez que me exprimía, pero sí la primera vez que lo publicaba (pulsaba "Añadir").

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

Bueno... tal vez.

Es que si el precio se mantiene en una dirección, sólo se detendrá cuando la compra y la venta se alineen.

Su discusión me está volviendo loco).

Renat, siempre hay una cantidad igual de compra y venta. Lo que se vende es exactamente lo que se compra.

[Renat Akhtyamov]

Yuriy Asaulenko:

Su discusión ya me está volviendo loco).

Renat, siempre hay una cantidad igual de compra y venta. Cuanto se vende, se compra exactamente la misma cantidad.

No, no lo es.

No hay compensación en forex, es un mercado diferente

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

no hay compensación en forex, es un mercado diferente

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios

La compensación no tiene nada que ver).

[Renat Akhtyamov]

Yuriy Asaulenko:

La compensación no tiene nada que ver con esto).

justo después de la operación de compensación, todas las compras y ventas convergen en un cierre equilátero.

Y las compras y ventas se extienden y se enrollan en una taza.

No entiendo cómo se puede obtener algún beneficio ahí.

[Renat Akhtyamov]

Martin Cheguevara:
No lo entiendo. No abro los pedidos y espero que primero registre el evento y luego abra) el registro sucede como si hubiera hecho previamente los pedidos y espero)

¡ho-ho-ho-ho!

tema conocido.

Me gustaría abrir un pedido antes pero es demasiado tarde, el precio ya está aquí y no se sabe si estará ahí

estás cerca de la solución, el problema es solucionable

[Renat Akhtyamov]

Martin Cheguevara:
Ya lo he resuelto en mi robot. Ese no es el problema...

Si lo has resuelto, no debería haber ningún problema.

La equidad es naturalmente atraída por el equilibrio.

¿Es eso lo que estás haciendo?

[Renat Akhtyamov]

Martin Cheguevara:
Sí

arriba escribes sobre el beneficio máximo obtenido

es una cuestión muy filosófica.

y el tiempo, el tiempo es dinero ;)

[Alexander_K]

Martin Cheguevara:
Ya lo he solucionado en mi robot de trading. Ese no es el problema...

El problema son las pérdidas.

Por ejemplo, hay una orden rentable, es decir, el evento se activó positivamente, así que ¿cómo puedo cerrarla para obtener el máximo beneficio? Tomo a) tiempo b) expulsión c) trall recursivo y todo esto sólo si se cubren todas las pérdidas. Diferencialmente cerrar gradualmente la pérdida no funciona, la probabilidad es ya menos de incluso el 50% se obtiene.

Che, por favor, habla despacio, que lo estoy escribiendo.

Entonces, ¿tiene un robot de comercio multidivisa que puede tener varias operaciones abiertas en diferentes pares, y quiere cerrar varias perdedoras con una operación positiva? ¿Lo he entendido bien?

[Yuriy Asaulenko]

Renat Akhtyamov:

Justo después de la operación de compensación, todas las compras y ventas convergen en un cierre equilátero

Y las compras y las ventas se extienden y se enrollan en una pila.

No entiendo cómo se puede obtener algún beneficio ahí.

Renate, esto es sólo una especulación tuya.