De la teoría a la práctica - página 708
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No entiendo si Alexander encontró lo que buscaba... O se rindió.
Se fue volando. Pero prometió volver. (с)
No es ahí donde buscas, el pasillo de la televisión no te deja salir...
Juegos de acoso diferencial. Aquí el teorizador puede tener una importancia auxiliar (en la preparación de los datos), aunque se puede prescindir de él - todo lo que se necesita puede ser proporcionado por los filtros.
Planteamiento del problema :
.
¿Se ha encontrado con este tipo de tareas?Sí, por sugerencia tuya miré un poco hacia atrás la última vez que charlamos sobre TI. Me parece que pueden describir de alguna manera el estado del mercado, cuando un gran actor, como un banco central, juega un papel importante en él.
No sé si Alexander encontró lo que buscaba... O se rindió.
Eugenio, amigo, una vez más -como lo fue- este tema ya no me interesa.
Se tardó un año (!!!) para ello - el resultado es +-0% de beneficio. Eso no. Bloqueo.
Lo repito: necesitamos un tema rompedor relacionado con la investigación de la "memoria" del mercado: correlación, no-gentropía, colas pesadas... Esta es la hipóstasis de la negociación de "seguimiento de la tendencia". Me encantaría participar en ella, si hubiera una persona que la iniciara...
Estoy trabajando en un modelo de proceso Gamma Variable, donde, afortunadamente, no tengo que utilizar el cuantil de la distribución actual - los límites del intervalo de confianza se calculan automáticamente. También es un avance.
Pero no te alegres todavía, hay problemas con el cálculo de la remuneración esperada.
Desde este mes estoy probando un nuevo modelo. Seguramente escribiré sobre los resultados.
Mientras tanto, no tengo comentarios. Trabajo y leo el foro, especialmente "Random Walking". (¡Mucho!:))))
No entiendo si Alexander encontró lo que buscaba... O se rindió.
Eugenio, amigo, una vez más -como lo fue- este tema ya no me interesa.
Se tardó un año (!!!) para ello - el resultado es +-0% de beneficio. Eso no. Bloqueo.
Lo repito: necesitamos un tema rompedor relacionado con la investigación de la "memoria" del mercado: correlación, no-gentropía, colas pesadas... Esta es la hipóstasis de la negociación de "seguimiento de la tendencia". Me encantaría participar en ella, si hubiera una persona que la iniciara...
Estoy trabajando en un modelo de proceso Gamma Variable, donde, afortunadamente, no tengo que utilizar el cuantil de la distribución actual - los límites del intervalo de confianza se calculan automáticamente. También es un avance.
Pero no te alegres todavía, hay problemas con el cálculo de la remuneración esperada.
Desde este mes estoy probando un nuevo modelo. Seguramente escribiré sobre los resultados.
Mientras tanto, no tengo comentarios. Trabajo y leo el foro, especialmente "Random Walking". ¡Maldición! :)))
No es así.
Primero la teoría, luego el estado.
Y sólo entonces la cosa real.
No así.
Primero la teoría, luego el estado.
Y sólo entonces la cosa real.
La teoría se expone aquí (ver archivo adjunto).
En realidad, al leer este misterioso manuscrito, comprendí una cosa muy simple: literalmente TODOS los modelos de procesos aleatorios en relación con el mercado han sido descritos en la literatura en inglés, y no tiene sentido repetirlos.
1. 1. Deberías probar la práctica de crear rápidamente TS por modelos.
Deberíamos buscar en el mercado las ST ya creadas sobre la base de estos modelos y ver sus características.
La teoría se expone aquí (véase el archivo adjunto).
En realidad, al leer este misterioso manuscrito, entendí una cosa simple - literalmente TODOS los modelos de procesos aleatorios en relación con el mercado, ya han sido bien descritos en la literatura en inglés y no tiene sentido repetirlos.
1. 1. Deberías probar la práctica de crear rápidamente TS por modelos.
2) Busque los ST ya creados en base a estos modelos y vea sus características.
Algo que realmente funciona no se describiría en un libro.
Por lo tanto, se pueden excluir de la consideración los modelos descritos en este misterioso manuscrito.
Y el seguimiento abriría la puerta: ¡el espectáculo debe continuar!
Algo que realmente funciona no se describiría en un libro.
Por lo tanto, se pueden excluir de la consideración los modelos descritos en este misterioso manuscrito.
Y la supervisión se abriría - ¡el espectáculo debe continuar!
Genialidad.
Es demasiado pronto para abrir el seguimiento: hasta ahora los resultados del proceso de Gamma Variable son pobres. En algún lugar tengo un error debido a un malentendido en el cálculo de las expectativas. Ahora estoy probando el WMA, pero me temo que no es el adecuado.
Ahora mira, Dimitri.
De todos los modelos de procesos estocásticos, sólo dos tienden a "volver a la media": el proceso Ornstein-Uhlenbeck y el proceso gamma de varianza. Ambos procesos se describen en este libro... ¡Así que resulta - TODOS los modelos de procesos estocásticos en el mercado - al infierno! ¿Verdad?
Si es así, además, habría que desechar este tema y abrir uno nuevo, para procesos no aleatorios en el mercado, procesos con "memoria".
Y otro comentario importante.
En este hilo he tratado de entender la "memoria" del mercado y con qué parámetro se describe. Estaba buscando, por así decirlo, la llave mágica del Grial... No pude encontrarlo...
Por eso tiene sentido esperar a la persona única que se ponga al frente del foro y grite en falsete: "¡Lo he encontrado! ¡He encontrado la clave, chicos! Conozco la fórmula para calcular un ratio de persistencia/antipersistencia de mercado realmente factible!!!".
Por ahora, sin embargo, este mes, voy a completar el proceso de gamificación de la Varianza. Te mostraré el resultado. ¿Y si?