De la teoría a la práctica - página 469
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No tiene sentido estar en el mismo hilo con un patán.
Ve a dar un paseo entonces, mocoso.
¿De qué sirve explicar algo si no se tiene una formación económica ni conocimientos en este campo? Yo no trabajo en mi campo. Lee libros, búscalos en Google, si te interesa. No tiene sentido que engañe a nadie en absoluto. Y tampoco tiene sentido buscar referencias.
Nadie puede ser experto en todo.
Usted ha definido al especulador como un comerciante individual. Si abre una sociedad offshore, a través de la cual trabajará con un broker, ¿dejará de ser un especulador? Será una entidad legal y no un individuo.
Nadie puede ser experto en todo.
Más arriba definiste a un especulador como un comerciante individual. Si abre una sociedad offshore a través de la cual trabajará con un broker, ¿dejará de ser un especulador? Según los documentos, será una entidad jurídica, no una persona física.
El corredor nunca verá los volúmenes reales que pasan por el mercado de divisas, lo que hace que las estrategias anteriores no sean rentables, al menos las de subasta. Entra en cualquier web de intercambio de criptomonedas, por ejemplo, y observa el tumblr y el comportamiento de los precios (el cripto no es un mercado eficiente ahora). Allí verás cómo funciona una subasta de TI, todo está ligado a ella por temas. Cómo aplicar TI al mercado no lo sabe ni la propia TI. Aunque se desarrolló principalmente para describir la economía y los mercados.
La teoría y la práctica son como dos realidades diferentes en este caso. Cuando el mercado es eficiente (en el caso del Forex) ninguno de los participantes tiene ventaja sobre los demás, además en una situación de falta de información. Por lo tanto, no se puede componer una matriz de pago ganadora.debate acalorado, pero al menos alguien lo recordaría:
- la economía sólo se ha convertido en una ciencia en las últimas décadas (en realidad ha sido una pseudociencia y lo sigue siendo, el 99% de los procesos económicos no se describen por el Capital de Marx sino por la información privilegiada, la hábil imposición por parte del marketing de su propuesta, bueno y por supuesto los "juegos de trastienda" políticos tanto dentro como fuera del país... un modelo económico exitoso es una posición de fuerza...)
- el análisis técnico también es una pseudociencia, el precio no tiene que "incluir todo", incluyendo los insiders y los planes de J. Soros, así como las noticias oportunas que explican todo en la historia, de hecho, el análisis técnico es un libro de texto como la mejor manera de caminar sobre un campo de minas con los zapatos o los pies descalzos
- El comercio de divisas no tiene nada que ver con el comercio en sí, no hay volumen, no hay oferta y demanda y todo tipo de fantasías sobre las zonas de sobrecompra y sobreventa son sólo especulación, el más volátil en este mercado es el dólar, revolotea de una moneda a otra, a continuación, de nuevo para todos los pares de divisas, no hay pago de dividendos como en las acciones, no hay valor de la empresa, Forex no tiene nada que se puede medir en términos materiales, sólo hay la tasa de la Fed y los contratos de futuros de divisas y opciones
¡Y el hecho de que aquí estas 3 "ballenas" del comercio de divisas en el terminal, alguien intente defender con una mirada seria, pues es gracioso!
ZS: Maxim se nos adelanta, dice lo mismo pero en un contexto diferente
Nunca se verán los volúmenes reales que se producen en el mercado de divisas, lo que hace que las estrategias anteriores sean poco robustas, al menos la estrategia de subasta. Ve a cualquier sitio de intercambio de criptomonedas, por ejemplo, y observa el tumblr y el comportamiento de los precios (las criptomonedas no son un mercado eficiente ahora mismo). Allí verás cómo funciona una subasta de TI, todo está ligado a ella por temas. Cómo aplicar TI al mercado no lo sabe ni la propia TI. Aunque se desarrolló principalmente para describir la economía y los mercados.
La teoría y la práctica son como dos realidades diferentes en este caso. Cuando el mercado es eficiente (en el caso del forex) ninguno de los participantes tiene ventaja sobre los demás, además en una situación de falta de información.Ya he escrito más arriba que los métodos de IT no son una panacea. En cualquier caso, tendremos que utilizar métodos como los mencionados bandidos de brazos múltiples. Estos métodos están condenados a fallar a veces, y creo que la comprensión de las TI puede ser útil para ponerlos en marcha.
Más arriba he escrito que los métodos de IT no son una panacea. En cualquier caso, tendremos que utilizar métodos como los mencionados bandidos de brazos múltiples. Estos métodos tienen que ir mal a veces y supongo que entender la TI puede ser útil para ponerlos en marcha.
En general, TI es inútil aquí. Un poco de terver y trabajar con los propios modelos. Naturalmente, no se trata de predicciones de mercado puras, sino de statarbitrage en su mayoría. Lo principal es entender el mercado en el que operamos y sus correlaciones. Con el arbitraje estatal parece obvio. A grandes rasgos, en la primera etapa se compone la misma matriz de pagos y luego se determinan las posibilidades de ganancia y los riesgos mediante algoritmos IR. Esto le da una ligera ventaja sobre otros participantes que utilizan modelos antiguos.
Para la cotización pura yo consideraría sólo los fractales y nada más (y no hay otra información en forex), a veces funcionará bien. Pero la econofísica por alguna razón se desarrolla muy lentamente o no se desarrolla en absoluto, no hay casi nada que leer. En cuanto a ACF y QF sugerí una forma de buscar ciclos, pero no lo he hecho yo porque estoy entretenida con otras cosas.
En general, la TI es inútil aquí. Un poco de terver y trabajar con los propios modelos. Naturalmente, no se trata de una predicción de mercado pura, sino de un estatarbitraje en su mayor parte. Lo principal es entender qué tipo de mercado está operando y qué correlaciones hay. Con el arbitraje estatal parece obvio. A grandes rasgos, en la primera etapa se recopila la misma matriz de pagos y, a continuación, se determina la posibilidad de beneficio sobre estos datos y los riesgos mediante algoritmos de IR.
Para la cotización pura yo consideraría sólo los fractales y nada más (y no hay otra información en forex), a veces funcionará bien. Pero la econofísica por alguna razón se desarrolla muy lentamente o no se desarrolla, no hay casi nada que leer. En cuanto a ACF y QF he sugerido una forma de buscar ciclos, pero no lo he hecho yo porque estoy entretenida con otras cosas.
TI ya me ha ayudado mucho: me ha permitido comprender más profundamente las razones de la no estacionariedad de las series de precios. Además, veo dos formas posibles:
1) estudiar las series de precios como no estacionarias, mediante métodos de la teoría de sucesos aleatorios (el problema del decaimiento) sin entrar en la naturaleza de su origen
2) modelar los precios mediante juegos. Esto puede ser útil, por ejemplo, para entender cómo pueden producirse las discontinuidades.
TI ya me ha ayudado mucho: me ha permitido comprender mejor las razones de la no estacionariedad de las series de precios. Además, veo dos formas posibles:
1) estudiar las series de precios como no estacionarias, mediante métodos de la teoría de los sucesos aleatorios (problema de la discontinuidad) sin entrar en la naturaleza de su origen
2) modelar los precios mediante juegos. Esto puede ser útil, por ejemplo, para entender cómo pueden producirse las discontinuidades.
bueno creo que no he profundizado en la divergencia y no entiendo como se puede predecir
Bueno, creo que no he profundizado en la discordia y no veo cómo se puede predecir
No hay manera de predecirlo, por desgracia. De hecho, es similar a la definición de cambio de tendencia en el análisis teórico clásico. Sólo se añade algún tipo de modelo estadístico, dentro del cual se pueden calcular intervalos de confianza, probabilidades, etc.
TI ya me ha ayudado mucho: me ha permitido comprender mejor las razones de la no estacionariedad de las series de precios. Además, veo dos formas posibles:
1) estudiar las series de precios como no estacionarias, mediante métodos de la teoría de los sucesos aleatorios (problema de la discontinuidad) sin entrar en la naturaleza de su origen
2) modelar los precios mediante juegos. Esto puede ser útil, por ejemplo, para entender cómo pueden producirse las discontinuidades.
3) pasar de series temporales no estacionarias a estacionarias y utilizar el aparato matemático existente para el análisis de series temporales o las redes neuronales: no es importante conocer los valores concretos de los precios para operar, sino sólo la tendencia del movimiento posterior