De la teoría a la práctica - página 463
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Necesitamos una medida de "memoria": un valor numérico específico de la dependencia de los incrementos de precios entre sí en la ventana deslizante de tiempo.
Esto permite afirmar si la suma de los incrementos en esa ventana forma un número perteneciente a la distribución gaussiana o no.
De hecho, el ACF es el Grial, amigos. Muestra si estamos en una tendencia o en una zona plana...
Sólo hay que aprender a calcularlo correctamente, que es lo que estoy haciendo ahora...
No se nota, y la definición de un pinchazo no es tan complicada como parece, un pinchazo se producirá después de que el precio haya pasado dentro del día más de lo habitual, será lateral, los que "participan en la teoría de la conspiración" dirán después que el precio se tambaleaba en volúmenes en este día... en general, no importa, es la forma en que el mercado funciona - el precio pasó más de la media del día (sumando los hombros ZZ dentro del día, esta cantidad se repite a menudo), entonces la noticia o algún otro evento y habrá un gran movimiento de precios
calcular correctamente el ACF, aquí
https://www.mql5.com/ru/forum/117837/page2#comment_3137982
aquí https://www.mql5.com/ru/code/9930
Y no es el cálculo, es el análisis, que sea el ACF, es decir, hay que decidir qué pasa después: ¿cuándo y dónde?
no se verá, y la definición de un piso no es tan complicada como parece, un piso será después de que el precio haya pasado más de lo habitual dentro del día, será un movimiento lateral, los que "participan en la teoría de la conspiración" dirán entonces que era el precio que estaba liquidando los volúmenes en ese día... en general, no importa, es la forma en que el mercado funciona - el precio pasó más de la media del día (sumando los hombros ZZ dentro del día, esta cantidad se repite a menudo), entonces la noticia o algún otro evento y habrá un gran movimiento de precios
calcular correctamente el ACF, aquí
https://www.mql5.com/ru/forum/117837/page2#comment_3137982
aquí https://www.mql5.com/ru/code/9930
Y no es el cálculo, sino el análisis, que sea el ACF, es decir, hay que decidir lo que va a pasar a continuación: ¿cuándo y dónde?
En mi TS, cuando el precio abandona el canal de probabilidad de confianza y el valor ACF < 0 en ese momento, se producirá la más inequívoca "vuelta a la media".
La verdad es que no. La ACF en este caso es simplemente la convolución clásica de cualquier señal en algún segmento limitado con su copia.
No hay nada inusual en esto, ni hay ninguna razón para el pánico.
De cuántas variables depende el ACF es irrelevante.
Tienes razón en cuanto a la terminología. QF es la correlación de dos procesos y ACF es su caso especial cuando son el mismo proceso (la estacionariedad no tiene nada que ver).
El problema es el siguiente: dada una única realización de un proceso (nuestra serie de precios), la aproximación por muestreo para la ACF sólo tendrá sentido si el proceso es estacionario. En este caso, el ACF será, por supuesto, una función de una variable.
Todo suma, no importa lo que se cuente.
No siempre. Genera una muestra grande con una distribución Cauchy y calcula su media. ¿A qué convergerá a medida que aumente el tamaño de la muestra?
Respuesta: nada, porque para la distribución de Cauchy no hay expectativa.
se menciona en el tema la necesidad de una función de autocorrelación sobre más de un parámetro, esto ya es un estudio de campo, dudo que una función discreta en una escala de tiempo (serie de precios) tenga sentido para considerar sobre el campo
En el caso de los procesos aleatorios, la ACF es una función de dos variables. Sólo depende de una variable para los procesos ampliamente estacionarios.
No siempre. Genera una muestra grande con una distribución Cauchy y calcula su media. ¿A qué convergerá a medida que aumente el tamaño de la muestra?
Respuesta: nada, porque para la distribución de Cauchy no hay expectativa.
Hablaba de la teoría de los números, no de una distribución concreta, hay muchas regularidades en la teoría de los números, pero todas aparecen con un gran número de datos analizados, soy consciente de que hay series no convergentes y demás
bueno y pensando, hay métodos matemáticos que permiten pasar de una serie no estacionaria a secuencias estacionarias, ahora no quiero googlear, pero he leído sobre el entrenamiento de redes neuronales, que enseñan probabilidades NS, pero no P(A)=1 o P(A)=0, y más "patrones suaves" - entrenamiento de la cotangente, y obtención de valores de la salida de la cotangente NS pasan al valor calculado de la probabilidad
aquí en el foro hay un artículo llamado BOX-COX REFORMATION, si lo buscas en Google puedes encontrar otros métodos de transformación, no la esencia - pero aplicar a los datos de mercado cualquier dispositivo matemático directamente y esperar obtener un patrón, imho, es un camino a ninguna parte - no hay ni periodicidad ni estacionariedad en las series de precios, mientras que todo el análisis matemático se basa en estas "dos ballenas"
Pues bien, la variante de la investigación con la ayuda de cualquier herramienta matemática es que sólo se pueden estudiar las regularidades que se repiten estadísticamente, pero, por desgracia, no son muy numerosas en los mercados.
Para los procesos aleatorios, la ACF es una función de dos variables. Depende de una sola variable para los procesos estacionarios en sentido amplio.
¿Cuál es la segunda variable de su ACF?
En mi TS, cuando el precio sale del canal de probabilidad de confianza y el valor ACF <=0 en ese momento, se producirá la más inequívoca "vuelta a la media".
Bien, ¿el retorno a la media es qué? ¿El precio medio?
Vale, ¿una vuelta a la media es qué? ¿El precio medio?
La expectativa tanto de los incrementos como de la suma de los mismos es estrictamente =0. No trabajo con precios netos, mash-ups y esas tonterías. Sólo con incrementos.
Pero, no impongo mi TS - por desgracia, hasta ahora el beneficio para 5 meses de comercio =+5%... Triste...
Por eso soy como un león herido que se aferra a ACF.
¿cuál sería la segunda variable en su ACF?
El tiempo, como el primero. Parece que lo dice todo aquí.
La expectativa tanto de los incrementos como de la suma de los mismos es estrictamente =0. No trabajo con precios puros, mash-ups, etc. sin sentido. Sólo con incrementos.
Pero, no impongo mi TS - por desgracia, hasta ahora el beneficio para 5 meses de comercio =+5%... Triste...
Por eso soy como un león herido que se aferra a ACF.
Una vez más, la última.
1. KF-AKF es una función, no un número.
2. KF-AKF no dice absolutamente nada sobre los puntos actuales y futuros en el tiempo, sino sólo sobre la media de la muestra.
3. La aplicación de KF-AKF a muestras pequeñas es un auténtico disparate. Es decir, nada en absoluto.
No voy a participar más en esta discusión).
Necesitamos una medida de "memoria": un valor numérico específico de la dependencia de los incrementos de precios entre sí en la ventana deslizante de tiempo.
Esto permite afirmar si la suma de los incrementos en esa ventana forma un número perteneciente a la distribución gaussiana o no.
De hecho, el ACF es el Grial, amigos. Muestra si estamos en una tendencia o en una zona plana...
Sólo hay que aprender a calcularlo correctamente, que es lo que estoy haciendo ahora...
Si quisiera operar con un trader plano, trataría de adivinar, cuál sería la diferencia entre ellos, porque aunque logre dividirlos, el TS de tendencia estaría matando al TS plano y viceversa.