De la teoría a la práctica - página 461
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¿Cómo se determina eso?
Yo utilizo exclusivamente las funciones integradas en VisSim, y confío en ese sistema. Si determina el ACF de forma incorrecta, a eso me refiero.
Eso deja la esperanza de la entropía (no entropía)... Vamos a probarlo...
Alexander, ya he dicho que el precio se mueve en un patrón. Estás cavando en el lugar equivocado. Y si hay, ¿me equivoco?
Mi descontento y resentimiento con el ACF tiene que ver con esto.
Una operación acaba de cerrarse a casi 50 pips:
Bueno, vale, genial.
Pero, mira el punto de entrada. En ese momento, la ACF era <0, y había un valor atípico de nivel de confianza = 99,95% para una distribución normal.
Entonces, ¿qué fuerza arrastró el precio hacia abajo? No lo entiendo...
Resulta que aquí hay algo más.... ¡Misterio!
Sí, estoy satisfecho con una gran oferta, pero, ¿dónde está la garantía de que el precio no saltará a lo más negativo la próxima vez?
Por desgracia, ACF no da esas garantías...
Cuando aprendas a usar el Probador de Estrategias estarás en el beneficio por ACF, y en cuanto aprendas a usar el Probador de Estrategias... escribirás que el probador miente y que los resultados son diferentes en el trading real
No sabemos por qué empezamos a utilizar estas estrategias, no podemos hacerlo bien. Porque el sufrimiento de darse cuenta de la verdad es más dulce que una vida tranquila de autoengaño.
ZZZY: No te lo tomes como algo personal, yo mismo me recuerdo, hace unos 6-7 años, también trabajaba, y no quería aprender MQL, lo hacía todo en Delphi, todo funcionaba, pero luego pasó el tiempo, no sé cómo, pero empecé a aprender MQL, probé las estrategias de otras personas en el probador de estrategias, aprendí a usar el probador de estrategias y ... Y luego traté de analizar lo que tenía funcionando en el probador de estrategias, ¡y allí no funcionaba! ))))
Igor Makanu:
Hice todo en Delphi, todo funcionaba, pero luego pasó el tiempo, no sé cómo, pero empecé a aprender MQL, empecé a probar las estrategias de otras personas en el probador de estrategias, aprendí a usar el probador de estrategias y ... Y luego traté de analizar lo que tenía funcionando en el probador de estrategias, ¡y allí no funcionaba! ))))
¿Cuál es la diferencia entre Delphi y el probador?
¿Cuál es la diferencia entre Delphi y el probador?
El probador es más genial, puedes analizar visualmente cómo opera el Asesor Experto y cómo cuenta el indicador, no tenía pensado escribir mi propio probador en un lenguaje de programación de terceros, sólo utilicé librerías ya hechas en DElphi para los cálculos matemáticos, parte de ellos los visualicé en Delphi
Luego he estado anhelando ticks, arreglé mi transferencia de datos a través de DDE, y luego... Luego cambié completamente a MQL
Si te recuerdas a ti mismo y miras los sentimientos de los demás (todo el mundo va en un círculo), puedes hacer todo con MQL, y la única cuestión es el tiempo y la lectura de los materiales en este sitio
Enlace a un post muy importante:
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
El mercado es un sistema dinámico controlado.
Oleg avtomat, 2018.08.16 09:40
.
Sin embargo, nos interesan los procesos no estacionarios . (subrayado)
(con los fijos todo está claro).
Debes entender que tau es un argumento de la función de autocorrelación. Diferentes tau tendrán diferentes valores de ACF. Es decir, con tau=const obtenemos un punto de ACF. ¿Lo entiendes?
Entonces, ¿qué fuerza hizo bajar más el precio? No entiendo... ¿dónde está la garantía de que el precio no saltará al negativo más profundo la próxima vez?
Por desgracia, ACF no ofrece tales garantías...
Vuelves a sacar un suspenso en matemáticas.
El proceso aleatorio se llama aleatorio porque no hay garantías.
Nunca podrá determinar cada punto de entrada exacto. Sólo se puede determinarhaciendo una media sobre un conjunto de puntos, más menos algún error.
Enlace a un post muy importante:
En realidad, estos son los fundamentos, cuyo conocimiento se presupone por defecto.
Enlace a un post muy importante:
y en otras palabras, el acf de un proceso inestable es salvaje
Mi descontento y resentimiento con el ACF tiene que ver con esto.
Una operación acaba de cerrarse a casi 50 pips:
Bueno, vale, genial.
Pero, mira el punto de entrada. En ese momento, la ACF era <0, y había un valor atípico de nivel de confianza = 99,95% para una distribución normal.
Entonces, ¿qué fuerza arrastró el precio hacia abajo? No lo entiendo...
Resulta que aquí hay algo más.... ¡Un misterio!
La naturaleza de esta fuerza puede ser diferente. Revolución, guerra, sanciones... noticias en resumen. Mira lo que pasó con la lira turca USDTRY a partir del 10 de agosto. Esto es algo que no entra en ninguna estadística, es un cisne negro. Nassim Taleb "Cisne negro".
Y esto no es un misterio, sino una peculiaridad e insidia de los mercados financieros, que se repite periódicamente.
Sí, estoy satisfecho con una gran oferta, pero ¿dónde está la garantía de que la próxima vez el precio no saltará a lo más bajo?
Por desgracia, ACF no ofrece esas garantías...
No hay garantías ni puede haberlas. Y la limitación de las pérdidas se aplica para no perder más de una operación ganada en seis meses o un año. En el caso más sencillo, hay un stop-loss. Desgraciadamente, también puede ocurrir que se produzcan grandes desviaciones durante la crisis. Pero en el caso general, la limitación estricta del stop-loss da al menos algunas garantías de la ruina instantánea en comparación con el cierre de una posición de acuerdo con una condición. Y una cosa no impide la otra.
y en otras palabras, el acf de un proceso inestable es salvaje