De la teoría a la práctica - página 445
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Este es el aspecto de la distribución de la función "memoria" para el EURUSD en la ventana deslizante = 1 hora durante las últimas 3 semanas:
A la derecha vemos una gigantesca "cola", que dice que en los tramos en los que aparece, es decir, en los que aparece la "memoria", no hay modelo de Ornstein-Uhlenbeck ni "vuelta a la media".
Pero cómo determinar el valor del umbral, aún no lo sé. Por persentiles, por supuesto. Pero =0,99 o 0,999 - no lo sé. Todavía no puedo justificarlo.
Alexander, el mercado tiene memoria, por supuesto.
Intentaré darte para el vodka ;)
Cocina: pensar fuera de la caja y muy reflexivo:
¿Por qué el mercado tiene memoria y cómo podemos ver dónde está enterrada/escondida esta figura?
por ejemplo, una vela tiene un tamaño de 15 puntos desde el mínimo hasta el máximo
¿qué se esconde en esta longitud, qué no se muestra, por qué el mercado ha pasado a 5 dígitos?
Encuentra la respuesta a esa pregunta y ya está.
No necesito una respuesta.
Ejemplo - eva estará en 1,1712, 1,1744, 100%, deuda, memoria...
Buena suerte.
La vela oculta los incrementos de Ask y Bid para el intervalo de tiempo desde la apertura de la vela hasta su cierre.
Rena también dijo algo sobre una secuencia ALTO-ALTO - ABS(CERRAR-ABRIR).
No lo he comprobado. Quizá haya algo ahí...
no hay respuestas correctas arriba
de forma poco convencional hay que
Rena también dijo algo sobre una secuencia ALTO-ALTO - ABS(CERRAR-ABRIR).
No lo he comprobado. Quizá haya algo ahí...
Pues la vela podría ser: abrir > formar baja > formar alta > bajar un poco y cerrar
O puede ser así: apertura > alta > baja > cierre (el cierre es mayor que la apertura)
En ambos casos, la vela es alcista, pero se forma de manera diferente.
En cuanto a los ticks, la ventana de observación de N ticks debe tomarse como una vela
que vieron el puesto complementado, beneficio para todos
será
No dejemos que la ignorancia contamine las mentes de los que sufren)).
A la derecha vemos una gigantesca "cola" que dice que allí donde aparece, es decir, donde aparece la "memoria", no se puede hablar de ningún modelo de Ornstein-Uhlenbeck ni de "retorno a la media".
La memoria es la dependencia de los siguientes cambios de los anteriores. Las colas no tienen nada que ver con la memoria.
El histograma que publiqué arriba es el ACF.
El histograma y el ACF son cosas completamente diferentes. La ACF es una función de desplazamiento temporal, el histograma es una distribución de frecuencias.
Entonces, la tabla de parámetros de tendencia/flotación: Sigamos buscando...
Una tendencia es simplemente un movimiento direccional del precio. Si el precio se salió del rango anterior, se trata de una tendencia. No hay necesidad de complicar las cosas innecesariamente.
El histograma que publiqué arriba es el ACF.
Llevo mucho tiempo trasteando con él y he llegado a la conclusión de que también es una chorrada.
Así, la tabla de parámetros "trend/float":
1. Coeficiente Hurst - no.
2. Coeficiente de asimetría de Pearson - no.
3. ACF - no.
4. no entropía - ?
5. velocidades incrementales - ?
Sigamos buscando...
Usted, como físico, debería haber partido de un modelo de mercado "físico" en lugar de una formalización matemática. Al menos debería explicarse quién hace el mercado, cómo y para qué. Por ejemplo, creo que tener en cuenta la no estacionariedad es más importante que tener en cuenta las dependencias, porque se cree que los creadores de mercado hacen un análisis vertical del mercado, no horizontal.