De la teoría a la práctica - página 335
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... El problema es que Alexander no puede llegar a las comprobaciones del historial. ...
Y por cierto, Alexander tiene un Asesor Experto.
Si el código está escrito para Mql5, es como dos bytes, porque principalmente tiene cálculos, en lugar de una lógica de comercio compleja y poco compatible.
El probador de MT5 tiene tanto multidivisas como pruebas en ticks reales. ¿Por qué vale la pena hacer un examen de historia?
:))) No, no hay vergüenza. No hay ningún milagro, que esperaba demostrar. Hay rutina y aburrimiento. Pero, ¿quizás haya más por venir? Tengo fe en ello y un poco de trabajo por hacer.
¿Qué oigo?
Lo he dicho durante mucho tiempo - uno no puede construir un sistema de trading para forex con gafas de color rosa, se interponen en el camino.
No has hecho lo más importante: ¡no lo has probado!
Al menos en el Probador de Estrategias puedes encontrar los errores del algoritmo y ver los resultados de las operaciones.
El 5-Rock tiene todo lo que necesitas para poner en práctica tu idea de principio a fin:
Cree su propio gráfico de ticks basado en su propio algoritmo y opere con él en el probador. Las garrapatas ya están ahí, no es necesario recogerlas. La multidivisa es una ventaja.
Y por cierto, sí, Alexander tiene una EA.
Es como enviar dos bytes para transferir el código a Mql5 si está escrito para 4, porque principalmente tiene cálculos, no una lógica comercial compleja y poco compatible.
El probador de MT5 tiene tanto multidivisas como pruebas en ticks reales. ¿Por qué vale la pena hacer un examen de historia?
Así que en MT tiene la parte de comercio implementada - el resto (y principal) en whissim.
Recuerdo que le ofrecí a Alexander que reescribiera el algoritmo completo para MT de forma gratuita, pero no respondió.
Al parecer, consideraba imposible revelar sus cálculos a nadie más)
Alexander_K2:
La respuesta es intentar llegar a un flujo de eventos de Poisson con una distribución normal de incrementos, para lo cual se conocen todas las matemáticas.
¿Ha dado algún resultado brillante? Tengo que decir la verdad: no.
Y tal vez habría que tener en cuenta que incluso conocer todas las matemáticas, por ejemplo, la probabilidad de lanzar una moneda, no nos acerca a la creación de una TS rentable porque estas matemáticas son completamente incapaces de predecir el curso cierto de los acontecimientos.
Pues bien, ¿quién necesita estas matemáticas desdentadas, que sólo son capaces de predecir la temperatura media de un hospital durante 10 años)?
Es decir, necesita al menos una cuestión que tratar, a saber, la adecuación del uso del aparato matemático en estas circunstancias.
De lo contrario, si intentamos meter estas matemáticas y esta física en todos los agujeros posibles, obtendremos un circo científico y una vergüenza pública para todos los físicos.
Por ejemplo, en el radar se utiliza un enfoque más adecuado, a saber, la probabilidad de detección correcta del objetivo y de falsa alarma, que se puede establecer y obtener en la práctica. Pero este es el enfoque de la ingeniería, no la física y las matemáticas desnudas.
Las tics ya están ahí, no hace falta recogerlas.
Hay tics sintetizados, no reales.
Esta es la verdadera búsqueda del Santo Grial
La búsqueda del Santo Grial se encuentra en un plano muy diferente... Es decir, en otra dimensión del espacio... y está ahí desde hace mucho tiempo y no hace falta inventar nada...
Hay garrapatas sintetizadas, no reales.
Ya existen los reales. Al seleccionar el método de prueba, en la lista desplegable sólo hay que seleccionar "prueba con garrapatas reales".
Quizás no todos los brokers lo tengan, pero las nuevas construcciones de servidores ya están recogiendo los ticks por sí mismos, así que todos los brokers con MT5 lo tendrán en un par de meses.
Estoy probando el historial de ticks anuales en el servidor MQ. Buscaré un corredor con historia tan pronto como el TS se ponga a punto.
¡¡¡¡¡¡Caballeros!!!!!!
Antes de diseñar un sistema, conviene tener en cuenta sus características de rendimiento.
Una de esas características es la rentabilidad. En general, podemos justificar, basándonos en la realidad de las pequeñas empresas, que la rentabilidad mínima de un negocio de hasta 10 mil libras debería ser aproximadamente del 25%/mes. De lo contrario, no tiene sentido hacer este tipo de negocio. No hay expansión del negocio, en este caso, no estamos hablando en absoluto - que va a vivir en este dinero)).
Por cierto, las otras características son igual de importantes).
Y el primer error, me parece, se "asienta" ya en la conversión inicial del flujo de ticks a un flujo exponencial.
Último post por hoy.
Así que. La pregunta más candente que una vez hizo Novaja:
¿Por qué convertir el flujo de ticks actual, que es de hecho un flujo Erlang, en un flujo exponencial, para luego volver al mismo flujo, pero ya claramente distorsionado?
Estoy de acuerdo: aquí se ha cometido un error. Hay que trabajar con el flujo de garrapatas existente y realizar las transformaciones posteriores sobre este flujo de origen natural, no artificial.
Así, el algoritmo de transformación es el siguiente:
1. tomamos el flujo de ticks inicial pero leemos cada dos ticks en su lugar - mira las distribuciones obtenidas para los intervalos e incrementos de tiempo.
2. ... cada tercer tick se lee - miramos las distribuciones.
3. ...
Hasta que la distribución de los intervalos de tiempo adquiere un flujo Erlang claro y pronunciado que satisface las fórmulas de la función de densidad de probabilidad, y la distribución de los incrementos se acerca cada vez más a una distribución normal.
Eso es lo que voy a hacer, y te haré saber los resultados.
Gracias por su atención.
No, no venderás el elefante de esa manera.
El rasgo característico de A_K2 es la falta total de un enfoque sistemático y de búsqueda de detalles. ¿Qué detalles cuando no hay visión de conjunto?