De la teoría a la práctica - página 312
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y los bolcheviques advirtieron hace unas 50 páginas que sentarse en los tratos termina en un póker)
Lo hay, por supuesto. Si quieres, puedes encontrar mi señal aquí en el foro. Pero no voy a presumir de ello todavía. En dos semanas sólo ha sido del +8,6%.
El problema era el siguiente.
No quise correr riesgos y reduje el número de pares de divisas que operaba a 4. Por desgracia, el número de intercambios disminuyó drásticamente. Una media de 1 operación en 2 días. Esto es literalmente deprimente y me deja helado... Perdiendo el interés... Se decidirá el próximo fin de semana: volver a aumentar el número de instrumentos o algo más. Hasta ahora estoy decepcionado - el comercio no se ajusta a mi personalidad y temperamento (probablemente como la mayoría de los comerciantes :))
He visto la señal y confirmo, el hecho de que había un menos, es de la historia de los dinosaurios por las normas de Forex, donde todo se quema como pasos de lanzamiento, y el nuevo, estaba en el plus, todo está bien, el hombre no ha descubierto, no se puede ejecutar, tener piedad)) Y en cuanto a las detracciones, nadie ha tenido ninguna...)) ¿O es que nadie tenía ninguno?)
Vi la señal y confirmar que había un menos, que es de la historia de los dinosaurios por las normas de divisas, donde todo se quema como los pasos de la puesta en marcha, y el nuevo, estaba en el plus, todo está bien, un hombre no ha descubierto, no se puede ejecutar, tener piedad)). Y en cuanto a las detracciones, nadie ha tenido ninguna...)) ¿O nadie lo ha hecho?))
Graciaspor tu apoyo, dulcísimaNovaja. Pero aún así, algo no está bien. El número de operaciones se reduce drásticamente al pasar de 16 a 4 pares negociados. Operar con el 4 no es lo mismo, es aburrido y los ingresos son insuficientes, mientras que el 16 es más arriesgado. Algo en lo que pensar...
¿Qué pensar? Necesitamosun módulo común para todos los robots de trading que reduzca los tamaños al abrir operaciones al mismo tiempo. O debería prohibir las operaciones simultáneas. Es algo elemental.
Así es. Ahora mismo tengo prohibidos los intercambios simultáneos. Y, efectivamente, las operaciones coinciden en el tiempo (acabo de comprobarlo en el modelo). Resulta que deberíamos trabajar en MM y permitir las operaciones concurrentes.
Lo que hay que pensar, necesitamos un módulo común para todos los robots de trading que disminuya los Tamaños al abrir las operaciones al mismo tiempo. O prohibir las operaciones simultáneas. Es algo sencillo de hacer.
Si tuviera un buen indicador "Orient" pero empezara a calcular con minutos, en el sótano del gráfico hay un desglose de los índices de divisas y si lo sigues durante el día, entonces por encima de la línea de equilibrio normalmente había 4 índices de divisas y por debajo - los otros cuatro. Se obtuvo la misma correlación. Es decir, los que están por encima de cero se correlacionan entre sí, y los que están por debajo de cero, y los que están a ambos lados de la línea de equilibrio no se correlacionan. Así que, hablando de eso...
Hay algunas variables como Symbol_1, Symbol_2 etc. Quiero hacer un bucle a través de ellas.
Probé el código:
Pero no funciona. s contiene el texto Símbolo_1, Símbolo_2 , y quiero el valor de la variable con el nombre Símbolo_1, Símbolo_2 etc.
¿Cómo puedo convertir una cadena en una variable con este nombre?
En el contexto de su pregunta, de ninguna manera. Sustitúyalo por un bucle para buscar los elementos del array Symbol[i].
Y sí, señores, comprobado una y otra vez: si trabajara sólo con ticks, sin tener en cuenta la intensidad de la negociación, esta semana habría sido una sangría brutal. Recuerda esto.
Alexander, ¿has pensado en cómo mejorar el rendimiento de tu sistema? Dejemos de lado la no entropía por ahora. Trabajemos con lo que tenemos.
@Dr. Trader ha encontrado la distribución de Erlang y Cauchy en su investigación de los intervalos de tiempo entre ticks.
En los intervalos de segundos hay una distribución logarítmica y una cola exponencial. Al leer la serie exponencial, se está pasando un peine por toda la muestra. Tal vez para obtener un mejor efecto dejar las colas como están y correr exponencialmente sólo hasta un cierto umbral para obtener una muestra uniforme en la misma distribución. El coeficiente de intensidad de la oferta probablemente se ajustaría ligeramente.
Alexander, ¿has pensado en cómo mejorar el rendimiento de tu sistema? Dejemos de lado la no entropía por ahora. Trabajemos con lo que tenemos.
@Dr. Trader ha encontrado la distribución de Erlang y Cauchy en su investigación de los intervalos de tiempo entre ticks.
En los intervalos de segundos hay una distribución logarítmica y una cola exponencial. Al leer la serie exponencial, se está pasando un peine por toda la muestra. Tal vez para obtener un mejor efecto dejar las colas como están y correr exponencialmente sólo hasta un cierto umbral para obtener una muestra uniforme en la misma distribución. El coeficiente de intensidad de la oferta probablemente se ajustaría ligeramente.
Aquíhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 sugerí experimentar con los flujos de Erlang. ¿Se refiere a esto?