De la teoría a la práctica - página 264
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Estoy de acuerdo con la primera parte.
Si esto es cierto, la solución al problema debería construirse exactamente al revés.
Es decir, si ahora trabajo en una ventana de tiempo exponencial móvil, y en ella cuento los ticks reales y la intensidad de las operaciones, entonces será así - debería trabajar con el volumen móvil de la muestra de ticks y contar para qué tiempo se "reunió" este volumen de ticks, y ya desde ahí encontrar la intensidad...
Pero, para hacerlo, hay que demostrar la exponencialidad de los intervalos de tiempo entre ticks. Demuéstralo de forma convincente.
Esto supondrá un verdadero avance en la solución del problema.
Es un poco diferente:
había una señal de venta, pero el precio sigue subiendo durante un tiempo... esperamos a que los muvings crucen por encima de la señal de venta, es decir, reducimos la posibilidad de coger cuchillos
lo mismo con las órdenes de stop, ponemos un stop de venta en el nivel de la señal de venta, si el precio se fue en contra de nosotros por n-pips, y sigue detrás del precio hasta que se dispara
en ambos casos obtenemos un mejor precio de apertura para la señal, pero podemos perder algo si el precio va inmediatamente en la dirección del pronóstico. Pero en este caso podemos abrir en porciones - algunas a la señal actual y otras a un mejor precio. Puede parecer algo insignificante, pero a veces aumenta significativamente la probabilidad de ganar.
Me gusta la segunda sugerencia. Al principio no entendí a qué te refieres con lo de entrar con una orden de stop. Una entrada de este tipo puede dar, efectivamente, un mejor precio. Sin embargo, no estoy seguro de que funcione como filtro para las operaciones perdedoras. Y también hay que tener en cuenta que toda la lógica de arrastre tiene que ser implementada en un Asesor Experto porque en este caso no podremos utilizar órdenes pendientes. Hay un StopLevel y el terminal no tiene un mecanismo de arrastre para tales órdenes. Pero como idea para entrar a un precio ligeramente mejor que el que entra el sistema ahora - ¡es una buena sugerencia!
Sobre los muwings - en la mayoría de las operaciones no habrá un cruce por encima del nivel donde se recibió la señal de difusión. El sistema es contra-tendencia, lo que significa que en el lugar donde entra la señal, el precio probablemente ya se ha alejado del camión. Antes de que haya un cruce de MA, el precio mismo tendrá que cruzar una media móvil lenta en la dirección opuesta - porque el precio es MA1 - la media móvil más rápida. En realidad, aunque no tengas un probador, Alexander puede probar cómo funcionará el filtro mediante el cruce de bordes móviles. Después de todo, tiene un par de meses de historia de oficios y... ¡La familia! Están esperando el grial - ¡pueden ayudar! Puede enviarlos a sus terminales, poner las operaciones en los gráficos, superponer los resbalones y filtrar manualmente las operaciones de los últimos meses. La rutina y la gente se equivocan, pero con cuidado y lentamente, motivados por el grial, lo harán. Entonces, el resultado del filtrado puede compararse directamente en dólares.
Abrir en porciones, promediar y rellenar son cosas de ManiManagement. Es algo bueno, pero primero hay que tener una estrategia y luego se puede implementar MM en el bot. Mani Money Management nunca es un filtro - es sólo un refuerzo de las expectativas de un sistema de comercio.
Entonces, el resultado del filtrado puede compararse directamente en dólares.
¡Qué frase tan motivadora!
¡Serge, realmente has aportado color y fuerza a este hilo! Mis respetos.
Se podrían hacer muchas cosas interesantes con estas series transformadas, y no sólo se podrían negociar contra-tendencias
Sería posible crear un símbolo personalizado en series transformadas, y utilizarlo para hacer una copia de seguridad de cualquier sistema, incluido el NS.
Pero no hay ningún artículo ni nada, sólo whissim que nos saluda disimuladamente :) y alexander se ríe, poniendo las bolsas en un montón
2. QUIERO un flujo de eventos (citas) sin un efecto posterior, es decir, con intervalos de tiempo exponenciales entre eventos.
Alexander, ¿qué te hace pensar que cambiando el intervalo entre ticks te libras de las secuelas? ¿Cómo es que una cosa significa la otra? No veo ninguna relación, es como mezclar lo verde con lo amargo)
Me he lanzado a la persecución del grial con los miembros del hilo "Machine Learning...". Mientras que Misha ha entrado en un estupor desenfrenado allí, tenemos que salir adelante inmediatamente. Hay muchos falsos Griales simples, estoy de acuerdo. Sólo hay uno de oro. Eso es lo que buscamos.
Alexander, ¿qué te hace pensar que cambiando el intervalo entre tics te libras de las secuelas? ¿Cómo es que una cosa significa la otra? No veo ninguna relación, es como mezclar lo verde con lo amargo).
Bueno, parece que está escrito en todas partes que un proceso con intervalos exponenciales entre eventos es markoviano, sin secuelas. ¿No?
Todavía no podemos eliminar por completo la "memoria". Obtenemos una especie de emulación - un proceso pseudo-Markoviano.
Me he lanzado a la persecución del grial con los miembros del hilo "Machine Learning...". Mientras que Misha ha entrado en un estupor desenfrenado allí, tenemos que salir adelante inmediatamente. Hay muchos falsos Griales simples, estoy de acuerdo. Sólo hay uno de oro. Eso es lo que buscamos.
Yo mismo me tropecé con una mina de oro, posteé sobre ella un par de veces en un hilo - nadie revisó el Klondike, ahora estoy acertando con mis propios esfuerzos y eligiendo un apartamento en Australia
"En todas partes", ¿dónde? ¿Puedo obtener sólo un enlace?
Sin consecuencia es cuando un cambio de precios futuro no depende de los cambios de precios anteriores. No creo que los intervalos tengan nada que ver.
"En todas partes", ¿dónde? ¿Puedo obtener sólo un enlace?
Sin consecuencia es cuando un cambio de precios futuro no depende de los cambios de precios anteriores. No creo que los intervalos tengan nada que ver.
El primero que encontré.
http://stu.sernam.ru/book_rop.php?id=49
http://poisk-ru.ru/s32113t2.html
YNovaja dio algunos enlaces en alguna parte del hilo.