De la teoría a la práctica - página 241
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Una cosa que puedo decir es que las órdenes más exitosas están en los niveles
En los máximos). Un nivel suele ser un piso, y no se sabe a dónde irá después. Y en max-minas ya sabes - en la dirección opuesta).
En el máximo de los mínimos)) El nivel suele ser un piso, y no se sabe a dónde irá después. Y en las minas máximas ya sabes - en la dirección opuesta).
Whoa, whoa, whoa, whoa.
Sólo hay que tener cuidado con el Zig-Zag)). Pero distribuciones como la de A_K2 se identifican de forma casi inequívoca.
Sólo hay que tener cuidado con el Zig-Zag)). Pero distribuciones como la de A_K2 se identifican de forma casi inequívoca.
¿Qué tienen de malo los zigzags?
¿Qué tienen de malo los zig-zags?
No hay nada malo en ello. Simplemente no es adecuado para este caso.
Sólo hay que tener cuidado con el Zig-Zag)). Pero distribuciones como la de A_K2 se identifican de forma casi inequívoca.
¿No se puede construir una distribución de zz?
Sólo hay que tener cuidado con el Zig-Zag)). Pero distribuciones como la de A_K2 se identifican de forma casi inequívoca.
¿No se puede utilizar zz para construir distribuciones?
Si soy yo, no lo sé, no lo he probado. Por lo general, la distribución debe construirse a partir de la tendencia negativa, como una línea de regresión: eliminamos el componente determinista.
Alexander, ¿puedo hacerte una pregunta? Por favor, corrígeme si no estoy en lo cierto, seleccionas un tamaño de muestra tan óptimo (mínimo posible) para ver el intervalo de confianza de la función de densidad de probabilidad, según entiendo ahora dos funciones de las distribuciones, calculas la varianza por esta ventana deslizante junto con el coeficiente de intensidad de negociación. Todos los cálculos se basan en incrementos de precio por ticks. Bueno, las garrapatas son una especie de fuente primaria de información (por desgracia, no tenemos otra). Pero como hay problemas con los datos de los ticks (no entraré en detalles), cuando pasamos a las minucias (siempre tenemos un gran historial de datos), el ratio de negociación pierde validez... Después de todo, recibimos datos cada minuto, tenemos incrementos, ¿cómo en este caso? Resulta que la ventana deslizante del tamaño de la muestra aumenta decenas de veces? ¿Y si vamos en dirección contraria y cambiamos a un intervalo inferior a un segundo, entonces la ventana deslizante disminuirá, y el factor de intensidad de negociación aumentará?
Exactamente. Una forma de pensar absolutamente correcta.
Alexey, si has revisado el trabajo de Shelepin, ¿puedes explicar el significado del parámetro C? ¿Es una constante?
En otras obras de los mismos autores, he visto información contradictoria:
1. El parámetro en sí no tiene ningún significado, sólo el valor de C/lambda se define como la frecuencia de salto.
2. El parámetro C es una constante, por analogía con la velocidad de la luz en el vacío.
Ahora estoy estableciendo que C es una constante, = 0,0001, pero lo dudo...
En mi opinión, sigue siendo un parámetro calculado y es diferente para diferentes pares de divisas.
Si, en su tiempo libre, le echa un vistazo y da su opinión, se lo agradecería enormemente.