De la teoría a la práctica - página 150
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Detener y trabajar desde los bordes del canal hasta su centro - ¿llamas a eso una bicicleta inventada en la época de los guisantes del rey la solución más ingeniosa?)) "Cuántos descubrimientos maravillosos nos prepara el espíritu de la iluminación").
El éxito de este algoritmo es relativo. Tendrá éxito en condiciones planas. Si se logra identificar la tendencia-plana y se pasa oportunamente de la estrategia contra-tendencia a la tendencia, entonces puede tener éxito.
Me gustaría ver en la práctica esta tendencia de no retorno y cómo este algoritmo la aborda.
Sospecho que simplemente ha calculado mal la ventana de tiempo de observación (tamaño de la muestra).
Por ejemplo, el nivel de confianza del 99,5% para el par EURUSD es de unos 15.000, y para el EURAUD - ¡¡¡hasta 40.000!!! Es decir, si yo, tontamente, empiezo a observar el par EURAUD con un volumen = 15.000 ticks, lo que corresponde a un nivel de probabilidad de confianza de aproximadamente el 95%, entonces tarde o temprano el 5% restante acabará con mi depósito - estoy de acuerdo.
¡Más arriba he publicado los gráficos de sus datos, que muestran que hay una memoria de casi 40.000 ticks!
Sí, lo he visto. Gracias SanSanych - coincide con mis cálculos.
Llega una nueva garrapata. ¿Recalculamos? En cada tic, ¿recalculamos? La garrapata que era la número 1 se ha convertido en la garrapata número 2 y no está en la muestra. Es bastante obvio, que se hará un muestreo de ticks ABSOLUTAMENTE nuevos, ya que los números de ticks en dos exponentes, que difieren por un desplazamiento de ticks, serán diferentes, es decir, ¡todos los ticks son nuevos! ¿A qué se refiere entonces la cifra presentada? Resulta que las cifras que se nos presentan existen exactamente por un tic.
Has escrito una tontería, discúlpame. No hay nada similar en el algoritmo publicado. No entiendo qué es lo que estáis moviendo ahí y por qué. ¿Qué dos exponentes? ¿Nuevas garrapatas? ¿Una nueva muestra? ¿De qué estás hablando?
Nikolai, algunos sabelotodo dicen aquí que este método es una tontería y que se conoce desde hace 100 años. ¿Sabe si se llama indicador o asesor?
En cuanto a la hora, es una cuestión de principios, y nunca me cansaré de repetirlo.
En mi opinión, trabajar con ticks indiscriminadamente es el peor error en el análisis de series temporales. La noción de tiempo en sí se pierde; para una misma cantidad de ticks en diferentes etapas se tiene un tiempo diferente y viceversa. Es un puro disparate y, como consecuencia, el empobrecimiento y la vergüenza del individuo.
Esto nos deja dos caminos:
1. Para leer datos en intervalos de tiempo iguales, y tomar el valor de una llegada garantizada de la cotización como un tiempo discreto.
2. A través de intervalos exponenciales - lea sobre la reducción de un proceso no markoviano a uno markoviano. Este es exactamente el truco.
Se trata de un tipo de oscilador de los sistemas bolinger o similares
Capturas de pantalla de la plataforma MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.01.22
FIBO Group Holdings Limited, MetaTrader 5, Demo
Oscilador BB
Alexander, en mi opinión, has elegido la metodología equivocada para probar la estrategia. Cuando [la estrategia] ya existe, es más fácil ejecutarla en diferentes partes de la historia en Tester. Por lo que tengo entendido, pasó directamente del código primario a la verificación en línea. Es muy largo y MUY caro a la velocidad actual. El tiempo es caro... Por eso entiendo un poco a los buscavidas de la sucursal, que quieren sus pasteles calientes aquí y ahora...
Y todo porque probablemente no hay una estrategia implementada en el MQL4\5 puro.
Has escrito algunas tonterías, lo siento. No hay nada de eso en el algoritmo que has publicado. No entiendo qué es lo que estáis moviendo ahí y por qué. ¿Qué dos exponentes? ¿Una nueva muestra? ¿De qué estás hablando?
Vuelve a leer mi post y si quieres responder, responde en esencia.
Bueno, es como un oscilador de un sistema bolinger o similar
https://www.mql5.com/ru/charts/8199991/eurusd-h1-fibo-group-holdings-bb-oscilator
Se resta la ondulación del kotir, y se cuenta la OST, y se ponen ambos lados del kotir detraído.
Mientras tanto, estoy a punto de tener la idea más ingeniosa.
Este valor -la suma de los incrementos- es la amplitud de las probabilidades de la función de precio de la onda. De hecho, este valor es la solución de la ecuación de Fokker-Planck con condiciones de contorno.
Después de declaraciones como esa, deberías sacar los pies del foro... ^)))))
Alexander, en mi opinión, has elegido la metodología equivocada para probar la estrategia. Cuando [la estrategia] ya existe, es más fácil ejecutarla en diferentes partes de la historia en Tester. Por lo que tengo entendido, pasó directamente del código primario a la verificación en línea. Es muy largo y MUY caro a la velocidad actual. El tiempo es caro... Por eso entiendo un poco a los timadores de la rama que quieren sus pasteles listos y calientes aquí y ahora...
Y todo porque probablemente no hay una estrategia implementada en el MQL4\5 puro.
Mientras tanto, estoy a punto de tener la idea más ingeniosa.
Este valor -la suma de los incrementos- es la amplitud de las probabilidades de la función de precio de la onda. De hecho, este valor es la solución de la ecuación de Fokker-Planck con condiciones de contorno.
Después de declaraciones como esa, deberías sacar los pies del foro... ^)))))
¿A quién va dirigido? ¿A un caballo esférico en el vacío?