De la teoría a la práctica - página 91
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Alexander, ¿tu sistema tiene paradas? Y otra pregunta: ¿se está fijando en el centro del canal (línea verde), o?
Si dibuja cuidadosamente un histograma de las desviaciones del precio de una media móvil con un número MUY grande de mediciones en Excel, verá una bonita imagen - con diferentes cantidades de muestra este histograma es muy similar al histograma incremental. Y alcanza la máxima similitud cuando el volumen de la muestra se calcula según la fórmula dada en esta rama.
Por lo tanto, cuando el precio alcanza la línea media - es necesario dejar la operación, porque más adelante no podemos decir en qué dirección irá el precio - las posibilidades son 50/50.
En cuanto a los stop-losses o take-profits, no los estableceré por principio, ya que confío plenamente en la teoría de la probabilidad. Creo en ello como un devoto feligrés :))))))))
Por ejemplo, para el AUDCAD el histograma de desviaciones de la media móvil tiene el siguiente aspecto:
Enlace a los cálculos:https://yadi.sk/d/_nJeyDnD3Qw3uS
Es bonito, ¿verdad?
¡Lo único - Llamo la atención sobre el hecho de que estos datos se obtienen tomando datos de ticks en intervalos de tiempo exponenciales!
Si dibuja cuidadosamente un histograma de las desviaciones del precio de una media móvil con un número MUY grande de medidas en Excel, verá una bonita imagen - con diferentes cantidades de muestra este histograma es muy similar al histograma incremental. Y alcanza la máxima similitud cuando el volumen de la muestra se calcula según la fórmula dada en esta rama.
Por lo tanto, cuando el precio alcanza la línea media - es necesario dejar la operación, porque más adelante no podemos decir en qué dirección irá el precio - las posibilidades son 50/50.
En cuanto a los stop-losses o take-profits, no los estableceré por principio, ya que confío plenamente en la teoría de la probabilidad. Creo en ello como un devoto feligrés :))))))))
En principio, el sistema parece funcionar. Otra cosa es el rendimiento y los riesgos (menos los gastos generales). Al menos el ts de Bollinger es uno de los pocos sistemas "locos" que funcionan.
Llamo "locos" a aquellos TSs, que suponen, que el precio tiende al precio medio, y no al revés).
Sobre las paradas: mal. "El Cisne Negro" nunca ha sido cancelado. Ya conoces el dicho: "¿Cuál es la probabilidad de conocer a 50 hombres seguidos?"))
En principio, el sistema parece funcionar. Otra cosa es el rendimiento y los riesgos (menos los gastos generales). Al menos Bollinger es uno de los pocos sistemas "locos" que funcionan.
Llamo "locos" a aquellos TSs, que suponen, que el precio tiende al precio medio, y no al revés).
Sobre las paradas: mal. "El Cisne Negro" nunca ha sido cancelado. Ya conoces el dicho: "¿Cuál es la probabilidad de conocer a 50 hombres seguidos?"))
Sí, estoy de acuerdo: hay y habrá intercambios negativos. ¡Por ejemplo, con respecto al par EURCHF me encontré con una caída increíble en el modelo hace aproximadamente un mes y medio - cuando el precio pasó por todos los límites posibles - tanto por los históricos como por los actuales y el sesgo no paramétrico fue de hasta -0,75 en ese momento! (Normalmente modulo - 0 a 0,4) ¡Simplemente fantástico! Y no hay nada que puedas hacer al respecto, por desgracia... Es ese 0,1% del 100% lo que está fuera de la muestra.
Sí, estoy de acuerdo: hay y habrá intercambios negativos. ¡¡¡Por ejemplo, hace un mes y medio me encontré con una caída increíble en el par EURCHF - cuando el precio pasó por todos los límites posibles - tanto por los límites históricos como por los actuales y el skew no paramétrico en ese momento llegó a -0,75!!! (Normalmente modulo - 0 a 0,4) ¡Simplemente fantástico! Y no hay nada que puedas hacer al respecto, por desgracia... Es ese 0,1% sobre el 100% que no se cuenta en la muestra.
De ahí que haya una tarea similar: determinar los parámetros de parada, para no matar la productividad. Esto será más difícil. A eso se refería mi amigo Stirlitz).
Todo esto es IMHO, por supuesto.
De ahí la tarea similar de determinar los parámetros de la parada, para no matar el rendimiento. Y esto será más difícil. A eso se refería mi amigo Stirlitz).
Todo esto es IMHO, por supuesto.
Hmmm... ¿Y la notoria gestión del dinero? ¿Si el depósito tiene, por ejemplo, 100 dólares y una orden es de sólo 0,01 lotes? Entonces, el depósito no llegará a cero ni siquiera en ese caso. Y estos "cisnes negros" ocurren muy raramente.
Si no te interesa ganar dinero, entonces sí, es una buena manera (probablemente la única). El interés académico también está ahí.
Interesado, interesado :)))) Aun así, creo que el Forex no es originalmente un juguete para los pobres. Dinero por dinero, como se dice. Para excluir los riesgos y tener buenos ingresos tienes que tener no menos de 1000 dólares en tu cuenta IMHO.
Pero, pobres como ratones, pero inteligentes, no hay que desesperar: hay que crear un gran TS rentable y venderlo a los tontos extranjeros en los foros ingleses. De nuevo, IMHO.
¿Por qué los extranjeros? Ya tenemos bastantes tontos. Nuestros tontos son el único recurso inagotable del país...
¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!! ¡Saludos, Denis! ¡Hace tiempo que no te veo!