De la teoría a la práctica - página 90
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Además, analizo los movimientos de precios exactamente con este método de recepción de cotizaciones de ticks y el tamaño de muestra estimado dado.
Por ejemplo, para el par AUDCHF al modelar en el sistema Vissim, para los datos del 15.09.2017 al 31.10.2017, obtengo las siguientes 3 operaciones potenciales:
En los gráficos se ve:
Las líneas rojas y azules son las bandas de Bollinger para un volumen de muestra de ticks determinado.
Las líneas naranja y turquesa son el canal histórico calculado a partir de datos históricos.
Las operaciones deben ejecutarse cuando el precio supera los valores históricos y actuales de la dispersión.
Así, tendríamos 3 operaciones durante 1,5 meses para el AUDCHF.
En mis cálculos también aplico el coeficiente de sesgo no paramétrico.
Para este par, el valor histórico de este coeficiente módulo = 0,15. Es decir, una operación se ejecuta no sólo cuando se superan los valores históricos y actuales de la dispersión, sino también cuando la distribución de los precios es máximamente oblicua con respecto al valor histórico promediado.
Basado en esto - la operación #1 no se habría ejecutado, porque el sesgo no paramétrico era = 0
Las operaciones #2 y #3 se habrían ejecutado, el sesgo no paramétrico habría sido <-0,15.
El beneficio total de estas dos operaciones habría sido de 655 pips.
Bienvenido de nuevo. Personalmente, me interesó leer el hilo.
La semana pasada tenemos la siguiente imagen para el AUDCHF:
Como puede ver, no se cumplió ninguna de las 2 condiciones para abrir una operación.
Por lo tanto, la semana pasada no hubo operaciones en el AUDCHF.
Se trata de la cuestión de si es necesario operar en tantos pares de divisas al mismo tiempo como sea posible. Finalmente he decidido que para mí es necesario, de lo contrario no tendré operaciones, ni beneficios y moriré de aburrimiento. :))))
Sinceramente,
Alexander_K2 alias Alexander_K
Esto es lo que estaba pensando.
Después de haber visto la absoluta atontamiento y asilvestramiento de la gente aquí, todavía a veces Tal vez esto ayude a las personas inteligentes, que están leyendo el foro y buscando algunas soluciones nuevas para estos o aquellos problemas.
Así que:
1. A la pregunta sobre el método de lectura de los datos de las garrapatas.
Finalmente, decidí por mí mismo leer las cotizaciones de las garrapatas en intervalos de tiempo distribuidos exponencialmente. Y además considero la secuencia de valores medios entre dos cotizaciones consecutivas. ¿Qué me aporta? Para mí es la única manera de llevar la distribución de los incrementos a una forma pura de "campana", lo cual es muy importante. Además, como mis investigaciones han demostrado - la no-marcación del proceso de movimiento del precio, incluso con tal método de recepción de ticks, no desaparece de ninguna manera, es decir, hay "memoria" en el mercado y simplemente debe ser considerado en mis cálculos.
2. En relación con el cálculo de un volumen necesario y suficiente de muestreo de cotizaciones de garrapatas.
Lo hago de la siguiente manera. Tomo mi archivo personal de garrapatas recogidas con el método descrito en el apartado 1, y analizo los incrementos de garrapatas en Excel.
Por ejemplo, para el AUDCHF obtengo un histograma
y las estadísticas:
El volumen de la muestra se calcula a partir de la desigualdad de Chebyshev utilizando la fórmula que ya he dado en este hilo. Este volumen cubre el 99,8% de la distribución de los incrementos en las pruebas bilaterales. Es decir, en cada paso computacional, al aceptar el siguiente tick, sabemos con certeza que estamos trabajando con el máximo conjunto posible de datos necesarios para la investigación.
Y este tamaño de muestra es válido para cualquier método de lectura de ticks, lo que demuestra la autosimilaridad o fractalidad del mercado.
Alexander_K2)
Para el par AUDCAD la semana pasada habría habido 2 operaciones
Beneficio total de la semana = 820 pips.
Esto es lo que pensé.
Habiendo visto la absoluta estupidez y salvajismo de la gente aquí, todavía publicaré ocasionalmente los resultados de mis investigaciones - tal vez ayude a la gente inteligente que simplemente lee el foro y busca algunas soluciones nuevas para estos o aquellos problemas.
Tienes toda la razón, tocayo.
Maxim tenía razón en eso:
Y todo porque los envidiosos, los perdedores y las perdedoras, que son siempre la gran mayoría, destruyen cualquier intento de constructividad en el foro. Y los moderadores, en lugar de detener el trolling y el flooding, contribuyen a ello:
Es comprensible que no sea fácil mantener la línea en una situación así. Pero no se presta atención a los rencorosos porque no habrá menos de ellos, y no se tiene otra forma de luchar que ignorándolos.
Deberías supervisar tu cuenta de trading, porque nadie se cree las afirmaciones de beneficios en este foro. Puede controlar su cuenta en myfxbook.com o darle la contraseña de inversión. Como último recurso puede publicar periódicamente su declaración, pero incluso sus declaraciones no son fiables y pueden ser fácilmente falsificadas.
Muchas personas que se interesan y siguen el tema. Estás haciendo algo bueno.
No te rindas: ¡el perro ladra, la caravana se mueve!
Una decisión absolutamente correcta, tocayo.
Maksim ha hecho una buena observación:
Y todo porque los envidiosos, los perdedores y las perdedoras, que son siempre la gran mayoría, destruyen cualquier intento de constructividad en el foro. Y los moderadores, en lugar de frenar el trolling y el flood, contribuyen a ello:
Es comprensible que no sea fácil mantener la línea en una situación así. Pero no se presta atención a los rencorosos porque no habrá menos de ellos, y no se tiene otra forma de luchar que ignorándolos.
Deberías supervisar tu cuenta de trading, porque nadie se cree las afirmaciones de beneficios en este foro. Puede controlar su cuenta en myfxbook.com o darle la contraseña de inversión. Como último recurso puede publicar periódicamente su declaración, pero incluso sus declaraciones no son fiables y pueden ser fácilmente falsificadas.
Muchas personas que se interesan y siguen el tema. Estás haciendo algo bueno.
No te rindas: ¡el perro ladra, la caravana se mueve!
Para el par AUDCAD la semana pasada habría habido 2 operaciones
Beneficio total de la semana = 820 pips.
En aras de la pureza del experimento, calcule algún otro algoritmo simple en paralelo, por ejemplo, por cruce de MA)
(con aproximadamente el mismo periodo/duración)
Para el par AUDCAD la semana pasada habría habido 2 operaciones
Beneficio total de la semana = 820 pips.