De la teoría a la práctica - página 56
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OK, todavía no hay tratos - se están recogiendo datos de archivo para el cálculo. Todo comienza mañana, mañana.
Mientras tanto, voy a enumerar las claves del forex. Aquí están:
1. Un método elaborado y sólido para tomar los datos de las garrapatas- NECESARIO
No puedo encontrarlo... Debe ser un método claro e inequívoco que debe funcionar exclusivamente en todos los flujos de cualquier DC.
2. tamaño de la muestra de datos de garrapatas - NED
Calculado a partir de la desigualdad de Chebyshev para que este volumen contenga al menos el 99% de la distribución incremental
3. Medida selectiva de tendencia central - DECLARADO
En general es una media móvil aritmética simple SMA, aunque creo que es una WMA
4. varianza actual -NINGUNA
Calculado para el tamaño de la muestra actual a la llegada de cada nuevo tick
5. Variación media histórica -NECESARIA
Calculado a partir de los datos históricos de la muestra actual.
6. Coeficiente de asimetría de la corriente-NINGUNO
Calculado para el tamaño de la muestra actual como un sesgo no paramétrico en cada nuevo tick
7. Factor de asimetría medio histórico -NINGUNO
Calculado como un módulo desesgo no paramétrico basado en datos históricos archivados para el tamaño de la muestra actual.
Saludos,
Alexander.
¿Qué pasa con la distribución de las series modificadas?
¿Qué pasa con la distribución de las series modificadas?
El método de recepción de los datos no es importante. Si supieras hacer pruebas, lo habrías descubierto hace tiempo.
Sí, recuerdo que sugeriste leer una vez cada 10 segundos, mientras que Nikolay dijo que la media de salida de ticks es de 1 en 3 segundos. Puede que esté completamente atontado, pero no puedo decidir la única forma correcta y ya está... ¿Qué? ¿Tomar cualquier cifra del techo?
Haga diferentes métodos en diferentes pares - lea cada tick, en pasos de 1s, 3s, exponencialmente, con promedio, y cualquier otra cosa que desee. Entonces creo que verás en los resultados que no hay ninguna diferencia decisiva.
He echado un vistazo rápido a la rama...
en la "lista de claves" - no se ha encontrado la forma de recibir los datos de las garrapatas.
y luego todo se basó en él antes y todo se construyó sobre él :-)
como todos los físicos teóricos tengo que preguntar - ¿qué es un precio? ¿qué tipo de incrementos cuentan? ¿por qué cuentan un tick como un quantum de tiempo? ¿qué proceso (modelo de proceso) precede a este precio. qué está involucrado allí y así sucesivamente...
Honestamente, ya estoy tan cansado de esta carrera... Al fin y al cabo, necesito crear un TC justo a tiempo para el Año Nuevo y no un día después...
Eh...
1. Veo el precio como una cantidad física adimensional.
2. Tenemos un flujo discreto no markoviano.
3. el incremento es la diferencia entre el precio actual y el anterior, expresada en pips. Puede tener valores positivos y negativos.
4. El movimiento del precio, como proceso no markoviano, se describe mediante una ecuación integral-diferencial que puede resolverse numéricamente mediante métodos de diferencias finitas, en los que es importante conocer el paso de tiempo delta T.
Si tomas cada tic, delta T es flotante. ¿Qué debería ser? Es lógico suponer que debe ser cualquier cosa. Sin embargo, si intento leer los ticks cada 1 segundo, entonces todos los mismos ticks recibidos REALMENTE NO tendrán delta T =1.
¿Cómo puedo leerlos correctamente? Tengan piedad - ayuden a un anciano...
He echado un vistazo rápido al hilo...
en la "lista de claves" - no se encuentra la forma de recibir los datos de los ticks.
y entonces y antes todo se basaba en ello y todo se construía sobre estos datos :-)
como todos los físicos teóricos tengo que preguntar - ¿qué es un precio? ¿qué tipo de incrementos se cuentan? ¿por qué se cuenta un tick como un quantum de tiempo? ¿qué proceso (modelo de proceso) precede a un precio? ¿qué implica, etc.?
Me vino a la mente.
Kisa, quiero preguntarte, de artista a artista: ¿sabes dibujar?