De la teoría a la práctica - página 49
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Sí, sí, por supuesto...
Sólo por la noche - necesito alejarme de tal golpe... Al fin y al cabo, ya he ejecutado el programa en una cuenta de demostración hoy, ¡y resulta que todo está mal allí!
La razón - todavía no puedo entender - cómo exactamente los datos de la garrapata debe ser tomado, a fin de no destruir la no-marca, para poder utilizar los archivos históricos ...
Los escolares de DC están fumando tranquilamente en el fondo :)))
Los escolares de DC están fumando tranquilamente :)))
¿Se refiere a la relación entre incrementos o entre precios?
¿Y qué quiere decir con "dos grados de libertad"?
Por grados de libertad me refiero a la definición clásica:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(física)
Si el precio actual está conectado al precio anterior por un vector y el precio siguiente está conectado al precio actual por el mismo vector, entonces tenemos finalmente los notorios 2 grados de libertad que describen completamente el sistema. Lo que es 2 grados de libertad en estadística es aproximadamente lo mismo y en el mercado simplemente DEBE haber una distribución t2. Y no puedo encontrarlo... ¿Cómo es eso? No lo entiendo...
Sí, acepto todos los reproches.
Pero, resulta que si no hay una distribución t2 en el mercado, entonces no tiene sentido utilizar datos históricos.... Encuentro esto extremadamente frustrante...
Hay mucha gente inteligente y educada en este foro
Conseguir un sistema de trading rentable es un trabajo infernal que lleva años.
Y no todos tienen éxito.
Alexander, ¡sólo queda desearte suerte!
Hay mucha gente inteligente y educada en este foro
Conseguir un sistema de trading rentable es un trabajo infernal que lleva años.
Y no todos tienen éxito.
Alexander, ¡te deseo suerte!
Gracias.
Sí, tengo algo, por supuesto. Pero ahora tengo que rehacerlo todo: las cadenas de Markov, por supuesto, son otra historia. Y puede que no llegue a Nochevieja...
De acuerdo. Escribiré si encuentro algo más interesante.
¡Buena suerte a todos!
Sinceramente,
Alexander y el gato de Schrodinger :)))))))
Por grados de libertad me refiero a la definición clásica:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(física)
Esto hace una imagen interconectada muy hermosa - si el precio actual está relacionado con el precio anterior por un vector y el siguiente precio está relacionado con el precio actual por el mismo vector, entonces tenemos los notorios 2 grados de libertad que describen completamente el sistema. Lo que es 2 grados de libertad en estadística es aproximadamente lo mismo y en el mercado simplemente DEBE haber una distribución t2. Y no puedo encontrarlo... ¿Cómo es eso? No lo entiendo...
Sinceramente, esto es una especie de agua. Te pediría que lo resolvieras y articularas claramente lo que quieres conseguir/ver, pero estás ignorando la mayoría de las preguntas).
En el nivel más bajo (si no se profundiza más allá de los ticks), existe una dependencia básica de los incrementos de la enésima parte del mercado. Y existe no sólo entre n y (n-1), (n-1) y (n-2), sino más atrás en la historia, desvaneciéndose poco a poco, es decir, hay muchos "grados de libertad", tal y como tú lo entiendes. Pero no hace falta que nos atasquemos con los grados de libertad.
¿Quiere encontrar algo más en el mercado? ¿Puede articular claramente qué? ¿La dependencia de qué de qué?
Sin utilizar el término "distribución", la distribución no describe la dependencia.
p.d. Si no fueras tan vago, te demostraría en la práctica que el mismo bollinger funciona más o menos igual con cualquier forma de leer los ticks, y no da un respiro sobre el tipo de distribución en ningún sitio.
Sinceramente, esto es una especie de agua. Te pediría que lo resolvieras y articularas claramente lo que quieres conseguir/ver, pero ignoras la mayoría de las preguntas).
En el nivel más bajo (si no se profundiza más allá de los ticks), existe una dependencia básica de los incrementos de la enésima parte del mercado. Y existe no sólo entre n y (n-1), (n-1) y (n-2), sino más atrás en la historia, desvaneciéndose poco a poco, es decir, hay muchos "grados de libertad", tal y como tú lo entiendes. Pero no hace falta que nos atasquemos con los grados de libertad.
¿Quiere encontrar algo más en el mercado? ¿Puede articular claramente qué? ¿La dependencia de qué de qué?
Sin utilizar el término "distribución", la distribución no describe la dependencia.
p.d. Si no fueras tan vago, te demostraría en la práctica, que el mismo bollinger funciona aproximadamente igual con cualquier forma de leer los ticks, y no le importa el tipo de distribución por ningún lado.
Tienes que probar esta dependencia, ¿no? ¿Verdad? Hasta ahora no veo esa prueba, aunque tengo MUCHAS ganas de verla. Entonces podríamos decir, con razón, que el proceso en el mercado no es markoviano y utilizar tranquilamente la base de datos de archivo. Ahora no podemos afirmarlo con firmeza.
Además, se puede considerar probado a partir de este hilo - que cuando leemos los ticks en intervalos de tiempo exponenciales con el promedio, tenemos un proceso MARKOViano sin memoria. En este caso no hay correlación entre las cotizaciones de las garrapatas. Los resultados prácticos lo demuestran. ¿No?
En el nivel más bajo (si no se profundiza más allá de los ticks), existe una dependencia básica del enésimo incremento del (n-1)-ésimo incremento del mercado. Y existe no sólo entre n y (n-1), (n-1) y (n-2), sino más atrás en la historia, desvaneciéndose gradualmente.
Aquí, por cierto, hay una excelente formulación de la hipótesis principal de este hilo. Pero, ¿cómo se sabe con seguridad que al leer los datos, por ejemplo, en 10 segundos, existe esta dependencia? ¿Por qué no en 5 seg. y no en 1 seg.?
En realidad, cómo deben leerse exactamente las comillas, no está claro en este hilo ... Por desgracia...
Tienes que demostrar esta correlación. ¿Verdad? Hasta ahora no veo esta prueba, aunque tengo MUCHAS ganas de verla. Entonces podríamos decir con razón que el proceso de mercado no es markoviano. Ahora bien, no podemos afirmarlo con total certeza.
Así que calcula la autocorrelación de los incrementos. Sólo que es poco probable que esto ayude al caso, porque las dependencias de este tipo son débiles e impermanentes.
Buscar patrones en los precios es mucho más productivo.
Supongamos que le digo que la volatilidad media en un momento determinado del día sólo cambia ligeramente de un día a otro. ¿Funcionaría eso como una "memoria de mercado"? Y sólo hay dos puntos en los precios, alto y bajo, que se toman una vez al día. Las tics ni siquiera se acercan con sus incrementos).
Espera un momento. ¿Dónde se ha demostrado? ))) Para demostrar la ausencia de memoria, hay que descartar la presencia de TODOS los patrones posibles (es decir, cualquiera). No recuerdo dónde se ha hecho esto)
Y, de nuevo, una distribución de cualquier tipo no contiene información sobre la memoria. ¿Por qué has decidido de repente lo contrario?
Y sí, puedo construirte fácilmente un sistema de ganancias en ticks con cualquier método de lectura, incluso exponencial, incluso completamente aleatorio.