De la teoría a la práctica - página 29
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Me pregunto, filosóficamente, por qué el futuro debe depender del pasado. Aunque el futuro es una transición continua desde el presente, según entiendo también es un proceso no marcado.
Entonces, ¿qué posibilidades hay de que en el futuro no te caiga un ladrillo en la cabeza (aunque estés trabajando en una obra), si no ha ocurrido antes y hasta el segundo actual en el presente y hemos tenido en cuenta este historial en nuestras fórmulas?
O cuál es la probabilidad de que Vasya Pupkin, conduciendo su coche durante mucho tiempo por la misma ruta, no la cambie en el futuro y cada vez no se repita esta ruta.
Es sólo una idea, en todo caso.
¡¡¡¡¡Alguien - que me diga cómo se calcula el coeficiente NEPARAMÉTRICO de curtosis!!!!!
Coeficiente de exceso
¡A-ya-ya-ya-ya! Bueno, ¿cómo puede ser eso, eh? :)))) Pensé que todos entendíamos... :((((
El coeficiente de curtosis
No, Nikolai - lo que se necesita es uno no paramétrico, como una inclinación no paramétrica. Sé que de alguna manera cuenta. Lo he visto en la literatura en inglés, pero no lo encuentro ahora.
No, Nikolai - lo que se necesita es uno no paramétrico, como una inclinación no paramétrica. Sé que de alguna manera cuenta. Lo he visto en la literatura en inglés, pero ahora mismo no lo encuentro.
https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif
http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Nonparametrics/NonparametricAnalysis/Dialogs/StartupPanel/NonparametricsStartupPanelOrdinalDescriptiveStatistics
https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif
¡Nikolai, eres un genio!
¡A trabajar todos, amigos!
Sinceramente,
Alexander.
Por cierto, los promedios del período son una mala elección. Muestran algo adecuado si los datos cambian poco a lo largo del periodo de la muestra, y realmente bailan alrededor de algo medio, simplemente puesto en un plano. Pero hay tendencias en el precio todo el tiempo, y en una tendencia, la media está muy retrasada, y se sitúa muy lejos del precio. Es un poco como martillar clavos con un destornillador, la herramienta no está a la altura. MA simplemente "no sabe" lo que es una tendencia, no hay tales nociones en este modelo. La noción de tendencia está presente, por ejemplo, en la media móvil de Holt, pero también es una mala herramienta, porque comete muchos errores en los cambios de tendencia. Si vamos a abordar la cuestión de forma académica, probablemente deberíamos tomar como tendencia una aproximación a una línea suave.
Trabajo exclusivamente y sólo con WMA, donde las ponderaciones se calculan a partir de la función de densidad de probabilidad t2 de la distribución t2 de Student para ese par de divisas en particular. Y para ello necesito saber exactamente la desviación estándar no paramétrica de una determinada distribución t2 de incrementos para un par concreto, que he aprendido a calcular sólo numéricamente a partir de los persentiles. ¡Cálculos agotadores! Pero dan un comportamiento de media móvil muy preciso.
Así que si alguien piensa que está todo en la bolsa, se equivoca. Todavía tienen mucho trabajo que hacer.
Por cierto, los promedios del período son una mala elección. Muestran algo adecuado si los datos cambian de forma insignificante a lo largo del periodo de la muestra, y realmente bailan alrededor de algo medio, es decir, en un plano. Pero hay tendencias en el precio todo el tiempo, y en una tendencia, la media está muy retrasada, y se sitúa muy lejos del precio. Es un poco como martillar clavos con un destornillador, la herramienta no está a la altura. MA simplemente "no sabe" lo que es una tendencia, no hay tales nociones en este modelo. La noción de tendencia está presente, por ejemplo, en la media móvil de Holt, pero también es una mala herramienta, porque comete muchos errores en los cambios de tendencia. Si vamos a abordar la cuestión de forma académica, probablemente deberíamos tomar como tendencia una aproximación a una línea suave.
Ya le dije a Alexander al principio que todos estos MA...WMA tienen retrasos de grupo y de fase muy grandes, y en la mayoría de los casos la media, etc. se muestra exactamente al revés. Cero emoción)) Y por lo tanto, todas las distribuciones están deliberadamente distorsionadas.
Una línea de regresión polinómica no está mal, pero entonces esta línea debe ser recalculada en cada nuevo punto, lo que no es bueno. Y sólo necesitas los últimos puntos.