De la teoría a la práctica - página 28

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Alexander_K2:  En su momento, continuaremos el debate teórico con los resultados en la mano. ¿DE ACUERDO?
Bueno, ya estoy listo).
 

Me pregunto, filosóficamente, por qué el futuro debe depender del pasado. Aunque el futuro es una transición continua desde el presente, según entiendo también es un proceso no marcado.

Entonces, ¿qué posibilidades hay de que en el futuro no te caiga un ladrillo en la cabeza (aunque estés trabajando en una obra), si no ha ocurrido antes y hasta el segundo actual en el presente y hemos tenido en cuenta este historial en nuestras fórmulas?

O cuál es la probabilidad de que Vasya Pupkin, conduciendo su coche durante mucho tiempo por la misma ruta, no la cambie en el futuro y cada vez no se repita esta ruta.

Es sólo una idea, en todo caso.

 

Espero que todo el mundo entienda que no hay que mirar la varianza actual, ni la media histórica individualmente, sino el conjunto...

Eso es todo. Me voy.

 
Alexander_K2:

Espero que todo el mundo entienda que no hay que mirar la varianza actual, ni la media histórica individualmente, sino el conjunto...

Eso es todo. Me voy de aquí.


¡La pregunta es! Quién mueve el mercado. Al fin y al cabo, puede que no se fije en la varianza y no le importan las señales producidas por fórmulas ingeniosas.

No hay ninguna garantía al 100% de que el precio en este momento vaya a ir donde las matemáticas y la física muestran.

 
Евгений:


La pregunta es diferente. Quién mueve el mercado. Al fin y al cabo, puede que ni siquiera se fije en la varianza y no le importa qué tipo de señales dan las fórmulas inteligentes.

No hay ninguna garantía al 100% de que el precio en este momento vaya a ir donde las matemáticas y la física muestran.

Tienes toda la razón.

El mercado lo mueven únicamente los especuladores y sólo ellos. Son los que básicamente compran/venden en Compra y Venta y se produce un movimiento de precios. Y aquí es donde entran las matemáticas y la física, ya que el especulador no es uno, son muchos, y se puede describir su comportamiento. Aparecen estadísticas y distribuciones.

Y sólo la póliza de seguro ofrece una garantía del 100%.

En Forex no es así, pero Forex tampoco es el mercado.

 
Alexander_K2:

Espero que todo el mundo entienda que no hay que mirar la varianza actual, ni la media histórica individualmente, sino el conjunto...

Eso es todo. Me voy de aquí.

Bueno, si tomas a Bollinger, su canal es la "varianza actual", y cuando pones la condición de "dejar que el precio vaya más allá de seis sigmas", es una constante, similar a tu "media histórica", no la has sacado del techo, sino de la historia. En otras palabras, el "agregado" existe desde hace mucho tiempo. Sólo trato de aclarar la redacción, en todo caso).

 
bas:

Bueno, si tomas a Bollinger, entonces su canal es la "varianza actual", y cuando estableces la condición "dejar que el precio vaya más allá de seis sigmas", es una constante, similar a tu "media histórica", no se toma del techo, sino de la historia. En otras palabras, el "agregado" existe desde hace mucho tiempo. Sólo trato de aclarar la redacción, en todo caso)

Su amor por el Bien agitaba sus corazones. Y Herzen estaba dormido, ajeno al mal... 
Pero los decembristas despertaron a Herzen. 
No ha dormido lo suficiente. Ahí es donde empezó todo. 

¡Ah, los decembristas!... ¡No despiertes a Herzen!... 
No puedes despertar a nadie en Rusia. (с)
 
Евгений:

Me pregunto, filosóficamente, por qué el futuro debe depender del pasado. Aunque el futuro es una transición continua desde el presente, según entiendo también es un proceso no marcado.

...

Porque el presente da al futuro un estrecho corredor de posibilidades. Y en el presente venimos del pasado.

Una vez que el presente era también el futuro, y el pasado (en ese momento el presente) también dejó su futuro un estrecho corredor de posibilidades.

 
Евгений:

Me pregunto, desde un punto de vista puramente filosófico, por qué el futuro debería depender del pasado.

Porque la causa suele provocar el efecto. El mercado está dirigido por personas (comerciantes). Y hay similitudes en su comportamiento, lo que hace que el mercado sea a veces predecible. Por ejemplo, he aquí una relación causa-efecto: si se sale a la plaza de un bazar y se dispara una pistola hacia arriba, se puede predecir que todo el mundo empezará a dispersarse de forma coordinada. Aunque en condiciones normales, el movimiento de la gente en una plaza de mercado se parece más a un movimiento browniano. La analogía en el mercado de valores es una brecha.
 
bas:

Bueno, si tomas a Bollinger, entonces su canal es la "varianza actual", y cuando estableces la condición "dejar que el precio vaya más allá de seis sigmas", es una constante, similar a tu "media histórica", no se toma del techo, sino de la historia. En otras palabras, el "agregado" existe desde hace mucho tiempo. Sólo trato de aclarar la redacción, en todo caso)

¡A-ya-ya-ya! Bueno, ¿cómo puede ser eso, eh? :))))

Pensé que todos entendíamos... (((( ¿Con quién voy a luchar en el torneo? ))))

Una vez más:

1. Se toma un determinado tamaño de muestra.

2. Calcule el RMS (pero yo, por ejemplo, considero un RMS ponderado): es la varianza actual.

3. Para un volumen de muestras determinado, se generan 1.000.000 de estas muestras a partir de un conjunto de datos de ticks de archivo.

4. Se calcula la varianza media histórica.

5. En el paso de cálculo actual, calcule la suma de estas desviaciones.

6. Multiplica por el sigma de la desigualdad de Chebyshev.

...

Lo mismo para el Skew no paramétrico: calcular el histórico, compararlo con el actual.

Compleméntalo con tus propias astucias.

Eso es todo.

A cambio pido:

¡¡¡¡¡Alguien - que me diga cómo se calcula el coeficiente de curtosis no paramétrico!!!!!

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