De la teoría a la práctica - página 17
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No exactamente, es necesario obtener estadísticas para el período por supuesto (es un dato importante), pero el flujo en sí cambia con el cambio de filtro, y se encuentra como una regla después del hecho.
El problema de los físicos es que todas sus ecuaciones están ligadas a delta t, lo que significa que el generador de frecuencia debe tener una frecuencia clara, pero para los ticks es flotante. El único precio en el que podemos confiar en términos de tiempo es el precio de cierre de la barra. En este caso, sabemos con certeza que el bar cerrará a esa hora.
E incluso en el cierre tenemos lagunas de tiempo en los fines de semana.
La estadística básica (media, mediana, dispersión) depende del marco temporal: cuanto más pequeño es el marco temporal, más preciso es, es decir, el cierre está más cerca del máximo y el mínimo. Y los datos de los ticks no tienen ningún alto-bajo. Pero los datos de las garrapatas contendrán muchos "agujeros", y no sólo en el fin de semana. Y estos agujeros deben llenarse no sólo con promedios, sino, por ejemplo, con algoritmos de bosque aleatorio. Recuerda que incluso la M1 está llena de agujeros.
En definitiva, muchas molestias y ninguna solución buena.
¿Para qué?
Se supone que es estacionario. Y si el cotier es estacionario, entonces no hay ningún problema de predicción. Coges cualquier herramienta y tienes millones en el bolsillo.
Y si el cotier no es estacionario, hay un artículo (te he dado el enlace), está todo expuesto, competente, con la indicación de los límites insalvables.
¿Estamos hablando de lo mismo pero en diferentes idiomas?
Seamos más específicos:
1. El movimiento del precio de compra o venta en sí es un proceso no estacionario cuyas características cambian con el tiempo, que se describe mediante la ecuación de Fokker-Planck.
2. Los incrementos de los rendimientos, expresados en pips, de los precios de compra o venta son un proceso cuasi estacionario que tiene una distribución particular t2 de Student con una media particularno paramétrica = 0 y un factor de escala s no igual a la desviación estándar.
Usted piensa de manera diferente?????
Entonces, ¿vas a comerciar con incrementos o con el precio?
Alexander_K:
Y el detalle más importante.
Ya he dicho más de una vez que VisSim no permite trabajar con volúmenes de muestra superiores a 16.384.
Trabajaría con gusto con todas las garrapatas y probablemente, como todos aquí, lucharía por la recepción de cada cotización. Pero hay un problema: el modelo muestra los mejores resultados en los marcos temporales H4 y superiores, es decir, ¡necesito tener más de 16.384 cotizaciones en el buffer FIFO! Así que la vida misma me hace buscar formas de optimizar el modelo.
En un principio, debo haber sido un poco irónico desde el punto de vista comercial. Un principiante, después de todo... Por favor, disculpen... Pero eso no cambia el asunto: estoy parado y punto. Y nadie me convencerá de lo contrario.
En 1998 Long-Term Capital Management (LTCM) quebró. Lo dirigían dos premios Nobel de economía y varios economistas de menor rango; la razón principal, además, era que estaban convencidos de que, en general, el mercado era casi estacionario.
¡Saludos, Dimitri! Échale un vistazo. Es para 64 bits. En mi Vista de 32 bits, los bloques Mean y MedianSmooth no funcionan. Además, el bloque de Varianza sigue teniendo un límite de 16384.
¿Qué es Vista x32, un portátil o algo así? Puedes conseguir x64 en casi cualquier PC... Por no hablar del hecho de que el soporte de MT para vista está prácticamente descatalogado.
Cena por supuesto, Yuri! Debo haber sido un poco irónico desde un punto de vista comercial desde el principio. Un principiante, después de todo... Lo siento... Pero eso no cambia el asunto: estoy parado y punto. Y nadie me convencerá de lo contrario.
apesta a fanatismo...
Una vez más:
1. El movimiento del precio de compra o venta en sí es un proceso no estacionario cuyas características cambian con el tiempo y se describe mediante la ecuación de Fokker-Planck.
2. Los incrementos de la rentabilidad (por ejemplo, rentabilidad=Ask(t)-Ask(t-1)), expresados en pips, precios Ask o Bid - un proceso cuasi-estacionario que tiene una distribución de Student específica t2 con una media específicano paramétrica= 0 y un factor de escala s no igual a ladesviación estándar.
Hago un llamamiento a los físicos -aquí, hasta que no entiendan esto, amigos, algunos economistas seguirán riéndose de nosotros. ¡Eso es!
Volvamos a lo nuestro: la cuestión de lo que negociamos -precio o incrementos- no es ociosa. La cuestión es que el flujo de órdenes cerca de la oferta de 1,18000 es ligeramente diferente del flujo de órdenes cerca de la oferta de 1,18367. En otras palabras, cuando se habla de memoria, hay una diferencia, el precio tiene memoria, y es obvio (un operador debe recordar exactamente dónde abrió y de qué precio tiene que alejarse para obtener algún beneficio). Y el incremento puede que no. El punto clave es que no sabemos el nivel de incrementos, cerca de lo que comerciamos?
Es decir, las estadísticas sobre las devoluciones podrán encontrar la memoria, pero no se encontrarán las razones.
El nivel sigue siendo conocido.
Se sabe por la desigualdad de Vysotsky-Petunin que el 99% de los valores de las distribuciones de una cola están en el rango +-6,666*s.
Es decir, si conocemos el coeficiente de escala no paramétrico para un par de divisas específico, por ejemplo s=2 pips, entonces el 99% estará en el rango de +-13-14 pips.
Pero, estos son incrementos. Puede ser de interés para algunos.
Me interesa el hecho de la estacionariedad de los incrementos por otras razones.
En el trabajo al que SanSanych dio un enlace, la gente reconoce que si aceptamos que TODOS los procesos en Forex son no estacionarios, entonces NO HAY MANERA de calcular un tamaño de muestra óptimo. Será flotante. Si se sigue la hipótesis de que los rendimientos son un proceso cuasi-estacionario, entonces el tamaño de la muestra deseada puede calcularse fácilmente y con libertad. Y esto lo confirman mis experimentos.
Alexander, lo que quiero decir es que debemos bailar desde los procesos físicos hasta las matemáticas.
Si un operador ha abierto una orden, ¿la cerrará después de 100 barras o después de 100 puntos?
El eje X tiene una escala unidimensional (vertical) y en él se registra la evolución temporal del proceso, pero la evolución es de menor importancia para el operador mientras el mercado retroceda desde la apertura de la orden. En otras palabras, el evento situado en el eje vertical es importante para el comerciante. Los eventos horizontales no son más que un historial que el operador utiliza para hacer previsiones.
El nivel sigue siendo conocido.
Se sabe por la desigualdad de Vysotsky-Petunin que el 99% de los valores de las distribuciones de una cola están en el rango +-6,666*s.
Es decir, si conocemos el coeficiente de escala no paramétrico para un par de divisas específico, por ejemplo s=2 pips, entonces el 99% estará en el rango de +-13-14 pips.
Pero, estos son incrementos. Puede ser de interés para algunos.
Me interesa el hecho de la estacionariedad de los incrementos por otras razones.
En el trabajo enlazado por SanSanych dicen explícitamente que si aceptamos que TODOS los procesos en Forex son no estacionarios, entonces no hay manera de calcular el tamaño óptimo de la muestra. Será flotante. Pero si se sigue la hipótesis de que se trata de un proceso cuasi-estacionario, entonces el tamaño de la muestra necesaria puede calcularse fácil y libremente. Y esto lo confirman mis experimentos.
Ajuste del modelo.
Además, se rechaza la no estacionariedad sin pruebas, y también se acepta la cuasi estacionariedad sin pruebas. Y todo ello a nivel de hipótesis. Y entonces... sobre las piedras de molino matemáticas, espero que lo recuerdes.
"y si no concuerda con los hechos - tanto peor para los hechos" ;)))
Por cierto, todos los gaiteros deberían conocer y amar la desigualdad Vysotchansky-Petunin.
Si conocen el factor de escala s exacto para un par de divisas concreto, bien por ellos.
Pero no buscamos caminos fáciles, ¿verdad? :)))))) Por eso resolveremos la ecuación de Fokker-Planck y nada más.
¡Y dices que no necesitas saber la teoría!
¿Qué ecuaciones, desigualdades? Ni siquiera sabes lo básico.