De la teoría a la práctica - página 16
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Ylos incrementos de retorno son efectivamente no estacionarios .
Pero eso no significa que no puedas trabajar con ellos por eso. La única pregunta es: ¿trabajar para qué resultado?
¿Cuál es el objetivo aquí? ¿Escribir una fórmula de mercado? ¿O eliminar a Cash? Y estos objetivos son muy diferentes.
Oleg, yo también tengo una pregunta para ti: ¿qué sentido tiene trabajar con cada garrapata? ¿Por qué los comerciantes de aquí luchan tanto por ello?
Personalmente creo que no tiene sentido.
Y "¿Por qué los comerciantes luchan tanto por esto? -- es una forma de percibir la realidad.
¿Qué sentido tiene trabajar exactamente con cada garrapata? ¿Por qué los comerciantes de aquí luchan tanto por ello?
Porque un tick es un quantum del mundo del trading, la partícula indivisible más pequeña a partir de la cual se corta cualquier marco temporal. Y cualquier tipo de gráfico: Renko, Kagi, ruptura de tres líneas, cruces de cero, barra. En otras palabras, ya podemos ver que el gráfico es un indicador del precio, pero el precio en sí es un tick.
Pero en tu razonamiento se pueden despreciar, si construyes un modelo basado en los precios medidos en periodos iguales (por ejemplo los precios de cierre), y la volatilidad a lo largo del periodo de medición (precio máximo y mínimo), y la volatilidad es independiente, por separado del máximo y del mínimo. O bien puede calcular la línea media de la volatilidad y la deriva del cierre a partir de ella (la línea media de la volatilidad).
Si construyes un modelo así, puede que no te fijes en las garrapatas.
Y por cierto, ¿cuál es el modelo de precios físicos? ¿Cómo lo imaginas? Quizá si filosofas en esta dirección, aparezca un modelo matemático adecuado del proceso.
Todos entendemos que un flujo de órdenes entra en el mercado y coincide con la liquidez, pero ¿cuál es la naturaleza de este flujo? El hecho de que este flujo tenga memoria es incontestable, pero ¿tiene inercia? Una vez más, ¿qué tipo de memoria? El operador no analiza las cotizaciones, sino que reacciona a la aproximación a determinados niveles, etc.
Porque un tick es un quantum del mundo del trading, la partícula indivisible más pequeña a partir de la cual se corta cualquier marco temporal. Y cualquier tipo de gráfico: Renko, Kagi, ruptura de tres líneas, cruces de cero, barra. Es decir, ya vemos que el gráfico es un indicador del precio, pero el precio en sí es un tick.
Pero en tu razonamiento se pueden despreciar, si construyes un modelo basado en los precios medidos en periodos iguales (por ejemplo los precios de cierre), y la volatilidad a lo largo del periodo de medición (precio máximo y mínimo), y la volatilidad es independiente, por separado del máximo y del mínimo. O bien puede calcular la línea media de la volatilidad y la deriva del cierre a partir de ella (la línea media de la volatilidad).
Si construyes un modelo así, puede que no te fijes en las garrapatas.
Y por cierto, ¿cuál es el modelo de precios físicos? ¿Cómo lo imaginas? Quizá si filosofas en esta dirección, aparezca un modelo matemático adecuado del proceso.
Todos entendemos que un flujo de órdenes entra en el mercado y coincide con la liquidez, pero ¿cuál es la naturaleza de este flujo? El hecho de que este flujo tenga memoria es incontestable, pero ¿tiene inercia? Una vez más, ¿qué tipo de memoria? Al fin y al cabo, el operador no analiza las cotizaciones, sino que reacciona ante la aproximación a determinados niveles, etc.
Cada tic debe ser considerado sólo porque son los tics los que se envían a la entrada de MT5. Y ningún marco de tiempo o barra no juega ningún papel aquí.
Imagina que se trata de un partido de fútbol. ¿Se puede jugar al fútbol basándose en algunas "barras"?
Imagina que un jugador de fútbol se pone de pie y espera un tiempo determinado y empieza a actuar cuando termina el tiempo de pausa, es decir, cuando se forma una barra ¿No es divertido?
Por eso hay que tener en cuenta cada tic y actuar en función de la situación, porque cada próximo tic podrá cambiar la situación.
Y si, con el desarrollo de la tecnología, los tics empiezan a llegar a frecuencias de hasta 1 microsegundo, entonces habría que contabilizarlos TODOS también????
Con el desarrollo de la tecnología se pueden contabilizar y procesar fácilmente.
En el siglo XVI, los japoneses no tenían tecnología y trabajaban con sólo 4 números en un día, llamándolos velas.
Y ahora llegamos a las garrapatas...
Y si, con el desarrollo de la tecnología, los tics empiezan a llegar con una frecuencia de hasta 1 microsegundo, entonces deberían contabilizarse TODOS ellos también????
Puede que sorprenda a alguien, pero esto ya está ocurriendo, sin esperar al desarrollo de la técnica. Las operaciones reales son mucho más frecuentes, pero las empresas de corretaje construyen filtros y envían flujos de datos ya filtrados, cepillados, al tick-feed.
Por ejemplo, si no sabes qué hacer con un robot, puede ser una buena idea empezar uno nuevo.
Así que sí, hay que construir un modelo robusto, que no dependa de las estadísticas de los ticks. Por cierto, el cambio del filtro se puede rastrear en el historial M1 a través del cambio de las estadísticas de volumen de los ticks.
Los datos servirán de base para el análisis, pero no conoceremos los secretos de los algoritmos. Acaba de mencionar que no se puede operar con datafeed descoordinado, te quedas con requotes.Y si, con el desarrollo de la tecnología, los tics empiezan a llegar con una frecuencia de hasta 1 microsegundo, entonces deberían contabilizarse TODOS ellos también????
El cerebro humano es capaz de procesar la información más rápido que el ordenador más potente. Tiene algo que ningún ordenador tiene, y es la intuición y el ingenio.
Así que es al revés: perseguir cada garrapata es completamente innecesario y está bien aceptar garrapatas en un determinado intervalo si no estamos arbitrando. ¿Estoy entendiendo bien?
No exactamente, hay que recopilar estadísticas (son datos importantes), pero el propio flujo cambia cuando cambia el filtro, y se averigua normalmente a posteriori.
El problema de los físicos es que todas sus ecuaciones están ligadas a delta t, lo que significa que el generador de frecuencias debe tener una frecuencia clara, pero con ticks flota. El único precio en el que podemos confiar en términos de tiempo es el precio de cierre de la barra. En este caso, sabemos con certeza que el bar cerrará a esa hora.
E incluso en el cierre tenemos lagunas de tiempo en los fines de semana.
¡Exactamente, Nicolás! Pero una barra son ticks recogidos a lo largo de un minuto, y si imaginamos una especie de barra de segundos, ¿no es correcto pensar que el último tick que llega en un segundo es lo que necesitamos?
La frecuencia media de tictac en muchos CC es de 3 - 3,5 segundos, al ajustar el parámetro a 1Hz estás bajando la frecuencia de muestreo del flujo.
Incluso con una tasa de muestreo de 3Hz, estamos obteniendo un flujo inestable. Sólo puedes ignorar la inestabilidad a partir de los 30 segundos.