Distribución de los incrementos de precio - página 9
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¡Buenas noches, Maxim!
Soy un poco nuevo en Forex, pero tengo algo de experiencia en física, y algo de práctica en procesos tecnológicos. Y también hay otros procesos en la tecnología...
No sé nada sobre el comercio, así que por favor no juzguen severamente.
Para mí es importante entender el proceso actual - entonces voy a programar. Si los comerciantes-programadores, por ejemplo, ya están utilizando la frecuencia exponencial en lugar de la tasa de tictac real y obtienen algún resultado inusual, estaré encantado de escuchar su opinión.
Para conocer un poco el "proceso actual" de formación de cotizaciones en el mercado minorista de divisas, lo mejor que puede hacer es hacer un curso en su ciudad. Hay casas de bolsa que ofrecen cursos de iniciación gratuitos. Las empresas de Forex no revelan mucho sobre cómo se crean los cursos. Es su saber hacer. Si quieres conocer la información privilegiada, aquí se describen muchos enfoques https://habrahabr.ru/post/202402/, pero para entenderla tienes que asistir al menos a un curso de introducción. También recomendaría buscar en internet las palabras A-Book y B-Book, estos temas ya están en gran parte abiertos, publicados.
Ya que a usted le gusta, por decirlo suavemente, "reelaborar" los datos de origen, aquí http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html"Rompe Leyendas Error Fundamental de Algotraders" describe el método de reducción de datos correcto, correcto en términos de su posterior análisis para el comercio rentable por el arbitraje espacial.
Por último, sólo sobre el número de ticks en sí (para los bancos y los DC) ver aquí http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ ¿Qué es el "flujo tóxico" en forex? 01.11.2017.
Para conocer el "proceso actual" de formación de precios en el comercio minorista de Forex, lo mejor que puede hacer es inscribirse en un curso con una empresa de corretaje de su ciudad. Hay casas de bolsa que ofrecen cursos de iniciación gratuitos. Las empresas de Forex no revelan mucho sobre cómo se crean los cursos. Es su saber hacer. Si quieres conocer la información privilegiada, aquí se describen muchos enfoques https://habrahabr.ru/post/202402/, pero para entenderla tienes que asistir al menos a un curso de introducción. También recomendaría buscar en internet las palabras A-Book y B-Book, estos temas ya están en gran parte abiertos, publicados.
Ya que le gusta, por decirlo suavemente, "reelaborar" los datos originales, aquí http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html"Rompe Leyendas Error Fundamental de Algotraders" describe el método de reducción de datos correcto, correcto en términos de su posterior análisis para el comercio rentable utilizando el método de arbitraje espacial.
Por último, sólo sobre el número de ticks en sí (bancos y DCs) ver aquí http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ ¿Qué es el "flujo tóxico" en forex? 01.11.2017
Gracias por los enlaces.
Sobre los cursos - probablemente la aparición de un hombre de menos de 50 años habría causado risa y diversión :))
Intentaré averiguarlo por mi cuenta. Si antes del año nuevo veo que en teoría es sólo un juego al 50%, cerraré el tema definitivamente.
Ahora mismo estoy obteniendo datos de una cuenta real de la NDD (aún no estoy operando, sólo abrí una cuenta por pura experimentación). Según tengo entendido, los datos de una cuenta de este tipo son de confianza incondicional.
Por supuesto, puedes creerlo. En el momento en que entras en tu terminal y siempre que no hayas cotizado individualmente en forma de, por ejemplo, extensiones de spread (sólo para ti o para un grupo de clientes en el que te han metido). Efectivamente, se trata de una cita del servidor de esta empresa.
Mire el contrato de cliente de esta empresa, la sección de disputas o reclamaciones - seguro que encontrará una cláusula como "Al considerar una disputa, la única fuente de presupuestos es la base de datos de presupuestos del servidor de la empresa, otras fuentes no pueden ser un argumento en la disputa". ¿Para qué crees que sirve?
A continuación, busque las palabras "error manifiesto", "fallo", "cotización no comercial", "pico" en los documentos contractuales - en algún lugar junto a ellos estará escrito sobre el derecho de la empresa a realizar cambios en la base de datos de cotización del servidor. Es un derecho lo suficientemente obvio como para que ni siquiera lo mencionen.
Encontrar o calcular las cotizaciones que pueden considerarse como cotizaciones del mercado de divisas (aunque no sean reales, sólo minoristas) es una tarea aparte. Me temo que si continúo con el tema, se perderán las manos, ya que están interesados en los incrementos más pequeños, donde las diferencias más notables en las tasas en diferentes empresas (véase, por ejemplo, http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/).
Gracias por los enlaces.
Acerca de tomar el curso - probablemente alguien en sus 50 años sería hilarante y risible:))
Intentaré averiguarlo por mi cuenta. Si antes del año nuevo veo que en teoría es sólo un juego al 50%, cerraré el tema definitivamente.
Se equivoca en cuanto a la edad. Asistí a un curso de orientación a principios de 2007 y me sorprendió la fuerte agrupación de aprendices: estudiantes y jóvenes en busca de trabajo, o desempleados y jubilados recientes. Sólo unos pocos eran de mediana edad. Los más viejos estaban en su séptima década. Cómo es ahora, no puedo decirlo.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!!!!!
... Para deducir algo hay que asegurarse de que las condiciones externas son las mismas o, al menos, similares, pues de lo contrario es "la temperatura media de un hospital". Ni siquiera una media anual". Bueno, una de las escalas de medición ha cambiado.
es decir, p1. identificar qué condiciones son relevantes
Las condiciones externas de las monedas cambian significativamente al menos 2 veces al día. El mercado antes de la apertura de Londres y después de la apertura de NY son dos mercados diferentes.
Absolutamente de acuerdo. He escrito sobre esto (resaltado) aquí. El tipo de distribución puede cambiar significativamente con respecto a las condiciones, y sus parámetros están fuera de toda duda.
Ahora mismo estoy obteniendo datos de una cuenta real de NDD (aún no estoy operando, sólo abrí una cuenta por pura experimentación). Según tengo entendido, los datos de una cuenta de este tipo son de confianza incondicional.
Una vez más, la garrapata es un concepto tecnológico. Si un corredor tiene un número suficiente de clientes y proveedores de liquidez, los ticks son "parejos". Es decir, sin lagunas, a un ritmo razonable, correspondiente a los acuerdos que firmó en la apertura.
De lo contrario, habrá huecos, lagunas, picos, etc. No existe el concepto de"volumen de ticks" en todo el mercado. Es una tienda privada. El volumen será diferente en los distintos servidores. No juran ser idénticos: es un sistema distribuido.
Si sus propias condiciones cambian durante un largo periodo de tiempo (se cuela la liquidez o se conecta uno nuevo, o se cambia a una versión diferente del software del servidor) la estructura del volumen de ticks de un servidor concreto cambia. Y esto se puede ver.
Los datos de __cualquier_ cuenta son de confianza incondicional. ¿Por qué otro motivo lo abrirías si tienes dudas?
Contraejemplos para los que les gusta "pensar":
Si los rendimientos siguen el modelo AR(1), tanto la tendencia como la contratendencia pueden funcionar; el proceso resultante es markoviano. Si añadimos la integración de orden fraccionario, el proceso se convierte en no markoviano, pero tanto el seguimiento de la tendencia como la contra-tendencia funcionarán.
El modelo AR(1) no tiene tantos parámetros como para entender de cuál de ellos depende el rendimiento del comercio de tendencia, si la cuestión no es si el proceso es markoviano o no.
Me refería a pasar de AR(1) a órdenes superiores (la memoria se incluye periódicamente). La idea de operar siguiendo la tendencia o en contra de ella dependiendo de la marginalidad no es mía, soy el autor del hilo. Estoy seguro de que no podemos definirlo sin retardo, lo que no daría lugar a más eficacia que, por ejemplo, un columpio desnudo. Así que se requiere complicación, incluido el conocimiento de factores externos(horarios de las noticias, etc.).
Además de la idea general - el procesamiento a nivel de ticks por este método es IMHO poco prometedor. Requiere plazos más elevados.
Alexander_K, ¿para qué se resuelve el problema en general? ¿Para qué sirve el análisis de garrapatas? ¿Es para ganar 15 ticks desde un tick de entrada?
La velocidad de la luz - las centrales, los servidores, los ordenadores de los clientes no están en el mismo centro de datos, y la velocidad de la comunicación y de los equipos no afecta significativamente al retraso ahora, hace 15 años se podía abrir un terminal DT y abrir algún otro terminal con cotizaciones con menores retrasos y sobre la diferencia de 5-10 segundos entre los valores de los terminales tratar de ganar (o de otras maneras).
El incremento del paso mínimo inicial en el terminal es igual al spread (o recalcularlo a partir de la comisión), por ejemplo, dentro de este paso se puede observar durante 10 minutos el desarrollo de la tendencia y su corrección en un 62%. Durante estos 10 minutos vendrán 300-700 ticks (es un valor significativo para las estadísticas), pero en este paso no será posible utilizar las estadísticas (a nivel de su terminal de cliente de su broker/dealer). Tales secciones condicionalmente "inútiles" para usted, aproximadamente, durante 3-5 horas al día. Usted, este es un equipo de una persona física, y cómo dibujar las cotizaciones en su terminal ha pensado e inventado 100000 personas físicas con datos más fiables y completos - el algoritmo de dibujo / entrega de cotizaciones está en constante evolución. Si antes de su terminal se filtran las comillas "malas" y se "peinan" tres veces, entonces en su terminal las comillas ya son todas "malas". ¿Para qué sirve el análisis de esta serie, para determinar el algoritmo de modificación/suministro de la cotización a su terminal? - Si acude a una gran empresa de corretaje, puede enterarse de todo y cobrar.
Tome una fuente de cotización de terceros más fiable para el índice DJ FXCM USDOLLAR (se basa en datos más fiables) y calcule el mismo índice en su terminal utilizando las cotizaciones de la misma. Con un 99% de probabilidad encontrará la diferencia. Si podrá utilizar esta diferencia para ganar - no.
La peculiaridad de la psicología humana está en escoger fuera de una línea de visión lo que te gusta o lo que es más adecuado, y de hecho resulta que en esta situación necesitas meter la pata o marcar un montón de condiciones adicionales.
Hablaba de pasar de AR(1) a órdenes superiores (la memoria no me falla). La idea de operar a lo largo o en contra de la tendencia en función de la marcialidad no es mía, soy el autor del hilo. Estoy seguro de que no podemos definirlo sin retardo, lo que no daría lugar a más eficacia que, por ejemplo, un columpio desnudo. Por lo tanto, es necesario complicarse, incluyendo el conocimiento de factores externos(horarios de las noticias, etc.).
Además de la idea general - el procesamiento a nivel de ticks por este método es IMHO poco prometedor. Requiere plazos más elevados.
Tiendo a pensar que operar por ticks es la única forma correcta.
Otra cuestión es el volumen de muestreo que se utiliza en los cálculos.
De momento estoy investigando dos formas de recoger los ticks - en tiempo real (tenemos un proceso no markoviano) y en intervalos predefinidos por la ley exponencial (obtenemos un proceso markoviano).
1. Para un proceso no markoviano estudiamos las ecuaciones integrodiferenciales de movimiento (en la práctica, el conjunto de parámetros actuales y promediados del proceso)
2. En el caso de los markovianos, sólo los parámetros actuales.
Y sacar conclusiones.
Algo me dice (incluso los especialistas en este hilo del foro), que el proceso markoviano puede no ser considerado en absoluto... Bueno, excepto por la curiosidad.:))))
¡Buena suerte a todos!