Distribución de los incrementos de precio - página 17
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¿Es eso lo que quieres decir?
¿Y valió la pena transferir el papel? ...
para una fila Bid, sin fila Ask. ¿De dónde surgió la idea de la difusión?
Quise decir "sesgo no paramétrico"
para una fila de oferta, sin fila de demanda. ¿De dónde surgió la idea de la difusión?
¡Estimados comerciantes!
Considero el tema cerrado. He resuelto el problema planteado por mi hija y con su ayuda (al menos para mí).
Hasta el año nuevo programaré en modo intensivo y apareceré en el foro muy poco.
Un agradecimiento especial:
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Gracias.
P.D. Para aquellos comerciantes que estén interesados en este tema, y en general por naturaleza curiosos y persistentes - una vez más relean cuidadosamente todos los hilos de discusión en los que he participado, así como los temas de aquellos comerciantes que también han participado en estos inolvidables debates científicos.
Gracias de nuevo.
Saludos,
Alexander_K
¡Estimados comerciantes!
Considero el tema cerrado. He resuelto el problema planteado por mi hija y con su ayuda (al menos para mí).
Hasta el año nuevo programaré en modo intensivo y apareceré en el foro muy poco.
Un agradecimiento especial:
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Gracias.
P.D. Para aquellos comerciantes que estén interesados en este tema, y en general por naturaleza curiosos y persistentes - una vez más relean cuidadosamente todos los hilos de discusión en los que he participado, así como los temas de aquellos comerciantes que también han participado en estos inolvidables debates científicos.
Gracias de nuevo.
Saludos,
Alexander_K
No me extrañaría que después del año nuevo aparezca un producto de pago en el mercado
¡Estimados comerciantes!
Considero el tema cerrado. He resuelto el problema planteado por mi hija y con su ayuda (al menos para mí).
Hasta el año nuevo programaré en modo intensivo y apareceré en el foro muy poco.
Un agradecimiento especial:
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Gracias.
P.D. Para aquellos comerciantes que estén interesados en este tema, y en general por naturaleza curiosos y persistentes - una vez más relean cuidadosamente todos los hilos de discusión en los que he participado, así como los temas de aquellos comerciantes que también han participado en estos inolvidables debates científicos.
Gracias de nuevo.
Saludos,
Alexander_K
Ni siquiera estás hablando de la solución del problema, porque has cometido un error típico: "resolver un problema equivocado con los métodos correctos".
¿En qué se basa para decidir que existen regularidades en los mercados financieros en general y en el Forex en particular? Tienes que demostrarlo, y lo has tomado como un axioma.
Pero si asumimos lo contrario: que no hay regularidades en los mercados financieros, entonces todas tus ideas se van al garete.
Y el pensamiento sobre la ausencia de regularidades en los mercados financieros es hoy en día básico para el uso de las estadísticas en los mercados financieros y se denomina de forma sencilla: procesos no estacionarios.
Si presta atención a los resultados disponibles en los mercados financieros, en particular si utiliza modelos GARCH, se sorprenderá al ver que los parámetros que intenta encontrar son variables aleatorias y que estos parámetros sólo existen si su error se distribuye normalmente, ¡lo que no siempre es el caso! Es decir, calculas los parámetros de la distribución de Student que mencionas, y esos mismos parámetros existen o no existen. Existen pruebas especiales sobre la estabilidad de los parámetros de estos modelos muy paramétricos, es decir, no de los tipos de distribuciones, sino de los parámetros de estas distribuciones, para averiguar este problema.
Y no todo son regalos.
Los cambios en los parámetros del modelo se producen en oleadas, y el periodo de esta oleada también es aleatorio.
Ni siquiera estás hablando de resolver el problema, porque has cometido un error típico: "resolver el problema equivocado con los métodos correctos".
¿En qué se basa para decidir que hay regularidades en los mercados financieros en general y en el forex en particular? Tienes que demostrarlo, y lo has tomado como un axioma.
Pero si asumimos lo contrario: que no hay regularidades en los mercados financieros, entonces todas tus ideas se van al garete.
Y el pensamiento sobre la ausencia de regularidades en los mercados financieros es hoy en día básico para el uso de las estadísticas en los mercados financieros y se denomina de forma sencilla: procesos no estacionarios.
Si presta atención a los resultados disponibles en los mercados financieros, en particular si utiliza modelos GARCH, se sorprenderá al ver que los parámetros que intenta encontrar son variables aleatorias y que estos parámetros sólo existen si su error se distribuye normalmente, ¡lo que no siempre es el caso! Es decir, calculas los parámetros de la distribución de Student que mencionas, y esos mismos parámetros existen o no existen. Existen pruebas especiales sobre la estabilidad de los parámetros de estos modelos muy paramétricos, es decir, no de los tipos de distribuciones, sino de los parámetros de estas distribuciones, para averiguar este problema.
Y no todo son regalos.
Los cambios en los parámetros del modelo se producen en oleadas, y el periodo de esta oleada también es aleatorio.
Ni siquiera estás hablando de resolver el problema, porque has cometido un error típico: "resolver el problema equivocado con los métodos correctos".
¿En qué se basa para decidir que hay regularidades en los mercados financieros en general y en el forex en particular? Tienes que demostrarlo, y lo has tomado como un axioma.
Pero si asumimos lo contrario: que no hay regularidades en los mercados financieros, entonces todas tus ideas se van al garete.
Y el pensamiento sobre la ausencia de regularidades en los mercados financieros es hoy en día básico para el uso de las estadísticas en los mercados financieros y se denomina de forma sencilla: procesos no estacionarios.
Si presta atención a los resultados disponibles en los mercados financieros, en particular si utiliza modelos GARCH, se sorprenderá al ver que los parámetros que intenta encontrar son variables aleatorias y que estos parámetros sólo existen si su error se distribuye normalmente, ¡lo que no siempre es el caso! Es decir, calculas los parámetros de la distribución de Student que mencionas, y esos mismos parámetros existen o no existen. Existen pruebas especiales sobre la estabilidad de los parámetros de estos modelos muy paramétricos, es decir, no de los tipos de distribuciones, sino de los parámetros de estas distribuciones, para averiguar este problema.
Y no todo son regalos.
Los cambios en los parámetros del modelo se producen en oleadas, y el periodo de esta oleada también es aleatorio.
En efecto, ¡qué hay que teorizar! Comerciamos con una ola y ya está.
¿Qué hay que teorizar? Operamos en la misma máquina y ya está.
Estoy bromeando, pero cuando lo piensas no hay nada gracioso ))))
Por supuesto, no hay nada divertido.
Hoy en día podemos distinguir dos direcciones cualitativamente diferentes para la construcción de bloques de toma de decisiones en la ST: la negociación por patrones (AT y aprendizaje automático), teniendo en cuenta las características estadísticas de las cotizaciones - la más desarrollada es GARCH, que tiene varias decenas de años.
En lugar de dar un paso más de lo que se ha logrado, siempre hay algunas construcciones teóricas realizadas por personas competentes de otros campos del conocimiento. Al mismo tiempo, estas personas no piensan en las razones de la existencia de todos estos GARCH, cuando hay estadísticas ordinarias y Fourier.
Por eso tenemos esas ramas con olor a alquimia.
La tarea no era ciertamente fácil. Debo decir que esta distribución no es una de las ampliamente discutidas -ni la normal, ni la logística, ni la de Laplace, ni la de Cauchy, etc., etc.
Pero probablemente lo más parecido a Laplace, si se trata de rendimientos, además hay una simple justificación teórica, el rendimiento es de hecho una expresión de la opinión por un acuerdo, y el tamaño del acuerdo depende de la riqueza, que en promedio se distribuye exponencialmente y si todos los inversores de pequeño a grande comienzan a golpear el mercado, se obtiene Laplace puro.