Distribución de los incrementos de precio - página 11
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He escrito repetidamente en este hilo también - si usted piensa que el comercio (juego) con los tramposos, a continuación, permanecer en el juego, lo que debemos llamar a usted?
No es un hecho que lo piense. Sólo ofrecí una versión :)
P / S. Y si usted no cree que el comercio (juego) con los tramposos (pero en realidad sí), a continuación, permanecer en el juego como se puede llamar?
¡No discutan por nada, comerciantes!
Espero que el Forex no sea un juego, mientras no se den las condiciones previas para tal declaración.
Lo que nos salva es que el proceso de fijación de precios no está marcado, ¡y sin duda lo aprovecharemos!
¡No discutan por nada, comerciantes!
Espero que el Forex no sea un juego, mientras no se den las condiciones previas para tal declaración.
Lo que nos salva es la inmoralidad del proceso de fijación de precios, ¡y definitivamente lo aprovecharemos!
En el conjunto completo del terminal todos los indicadores implican una fijación de precios no marcada, es decir, los desarrolladores del terminal (cualquiera con indicadores técnicos) ya son conscientes de la presencia/ausencia de la zanahoria.
Hay una suposición teórica de que los mercados son fractales, en las TF pequeñas se pueden observar los mismos procesos que en las grandes - aún no se ha argumentado, tal vez valga la pena argumentarlo... (humor) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка . Es decir, alguien ya pensó y demostró la inmoralidad de la formación de los precios, al menos desde el advenimiento del análisis de velas, cuando el "tick" esperaba una semana o un mes, figuradamente, sin zanahoria.
¿Por qué recoger una muestra de ticks obviamente individual de un dt/corredor (la muestra de ticks de otro dt/corredor en el mismo intervalo puede diferir tres o cinco veces), si todos los dt/corredores tienen muestras de minutos a media hora tendrán el mismo número de cuantos? Las actas son suficientes para comprobar el supuesto teórico, el historial por actas se puede encontrar durante 3 o más años - más que suficiente para la elaboración estadística. Supongo que el objetivo es encontrar alguna obviedad más pequeña que la posición de apertura(cierre) antes del doble intercambio, es decir, la discretización de 1/2 semana, como el nuevo día 1/5(6) semana, la apertura/tiempo de trabajo de la bolsa 1/3- 1/2-1 día.
Por lo que di un ejemplo con el índice (sólo 4 pares) - dc/broker introduce en las cotizaciones convencionalmente originales algún cambio, que tiene un cierto patrón, del que dc/broker debido a su modelo de negocio no puede (c)omitir, que puedes extraer físicamente y utilizar para el enriquecimiento infinito (tú mismo o dc/broker).
- Prácticamente, un minuto es suficiente, la funcionalidad del terminal de mt (si no recalculara sus indicadores por ticks) es suficiente.
- Si te conviertes en un IB, tu broker/distribuidor personal de scalping te cerrará los ojos.
- Encuentre un patrón/lazo entre las primas de las opciones del mercado ws - cualquier banco le comprará.
- No es suficiente, haz el cálculo del filtro en xilinx - 200 dólares, un par de meses y eres casi el rey de las estadísticas.
- Mete a Perelman en xilinx véndelo en amazon es como un silbato bluetooth a un smartphone/tablet mt4/5(nicho libre) - serás multimillonario en dólares.
¡¡¡¡En 2008 el índice mmwb/rts empezó a desplomarse, nunca había mirado gráficos de estos índices, pillé a un conocido mirando este gráfico - mi resumen de la situación alrededor de 1200 fue "comprar a 900, a 600 y dejar a 300 para todo y cubrir todo el ***", el resumen de un físico y financiero cualificado fue "TU QUE, esto no es posible!!!! Es economía" - ¿quizás soy un genio? no, casi cualquier ilusionista establecería la(s) orden(es) de la parrilla así. Las carreras de educación física/finanzas no enseñaron la cuadrícula/ilan.
La libra ya no es la misma (la sal es más dulce, el azúcar es más salada, se inventó el mql5, etc.), mira dax durante tres meses - la idea de las garrapatas caerá por sí sola)).
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Distribución de incrementos de precio
Maxim Dmitrievsky, 2017.11.06 17:10
No sería como reinventar la rueda aquí, como RSI en otro hilo... por caminos científicos complicados :) e intentar reinventar otro modelo de mercado
¿O tal vez una nueva carrera como prueba del axioma Dow?
La recopilación de datos para los dos métodos de cálculo del tiempo de tic-tac está en curso. Sólo podré hacer el análisis el fin de semana.
¿Por qué recopilar datos cuando ya los tienes?
Sobre la pregunta "¿Se ha encontrado la distribución, pero cómo aplicarla?"
Estoy interesado en el aprendizaje automático para crear un robot de trading con neuronas. Uno de los problemas es que la neurona puede ser fácilmente entrenada para predecir algunas subidas de precios, pero no hay garantía de que funcione correctamente con nuevos datos, este problema se aplica a cualquier robot de trading en general.
Existe la teoría de que las predicciones de la neurona deben caer en la misma distribución que los datos de entrada, es decir, por ejemplo, tomamos miles de ticks (o precios de apertura), entrenamos a la neurona para que prediga el aumento del precio de cada tick y luego predice los datos de entrenamiento para determinar cuánto se equivoca. Normalmente se utiliza la métrica r^2 para estimar la precisión de neuronka, pero además se pueden comparar las distribuciones de los incrementos de precios originales y los incrementos de precios predichos; si las distribuciones no coinciden, entonces es muy probable que neuronka falle en los nuevos datos. Todavía no comparo las distribuciones, la "similitud de las distribuciones" es una métrica demasiado turbia para mí. Pero podría ser bastante útil para aquellos que lo entienden. Y si no he entendido mal, el modelo garch antes mencionado también hace esa comparación de distribuciones.
Existe la suposición teórica de que los mercados son fractales y que se pueden observar los mismos procesos en las TF pequeñas que en las grandes -hasta ahora no se ha cuestionado, tal vez habría que hacerlo... (humor) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка . Es decir, alguien ya ha pensado en ello y ha demostrado que la formación de los precios no es una tontería, al menos desde la aparición del análisis de velas, cuando se esperaba el "tick" durante una semana o un mes, en sentido figurado, sin zanahoria.
¿O tal vez sólo una nueva carrera como para probar el axioma de Dow?
¡Excelente y oportuno comentario! Obviamente, lo es - ¡cómo no lo he adivinado enseguida! (Lo digo sin ironía - sólo se me puede disculpar por el hecho de que hace relativamente poco tiempo que he empezado a dedicarme seriamente a los procesos de Forex)
¿Y sabes lo que es un fractal en términos de teoría de la probabilidad? No es más que una superposición ("mezcla") de distribuciones homogéneas. Así, podemos concluir que la distribución de probabilidad del precio de compra o de venta es una superposición de distribuciones de Student con 2 grados de libertad.
Así pues, formulo hipótesis básicas sobre los procesos en el mercado de divisas, que se pueden considerar probadas empírica y experimentalmente (de hecho, la persona que pruebe estas hipótesis de forma analítica, puede ir sin problemas al Comité Nobel a por un premio :))))
1. El proceso de formación de los precios de compra y venta no es markoviano.
En la práctica - todos los Asesores Expertos, indicadores y asesores que no consideran el análisis de los datos históricos (como las Bandas de Bollinger, la Transformada Rápida de Fourier, etc.) no pueden ser considerados desde la palabra "en absoluto".
2. La distribución de probabilidad de los incrementos de precios (rendimientos) en el flujo de cotizaciones de ticks es discreta, descrita asintóticamente por la distribución de Student con 2 grados de libertad y la función cuantilQ(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a), donde a=4*p*(1-p), s - desviación estándar no paramétrica.
En la práctica,todos los EAs, indicadores y asesores que utilizan la distribución normal de Gauss en sus cálculos (así como otras distribuciones clásicas), la regla de las "3 sigmas", etc. también pueden ser ignorados.
3. Ladistribución de probabilidad del precio de compra o venta es una superposición de la distribución de Student con 2 grados de libertad.
En la práctica, es una tarea genial extraer distribuciones específicas de la superposición.
En realidad, basándose en el análisis de los datos históricos de los ticks, o simplemente promediando los parámetros estadísticos en determinados tamaños de muestra, se llega a una conclusión sobre el valor del precio actual que supera determinadas condiciones límite históricas. Sólo entonces se analizan los parámetros de la distribución actual -dispersión, asimetría, coeficientes de asimetría, etc.- para saber si ha comenzado una nueva distribución de Student o ya ha terminado. En el primer caso, la operación se realiza siguiendo la tendencia, en el segundo, contra la tendencia.
Sinceramente,
Alexander_K
La recopilación de datos para los dos métodos de cálculo del tiempo de recepción de datos de garrapatas está en curso. Sólo podré hacer el análisis el fin de semana.
Para aquellos que estén interesados en el tema, puedo informar de antemano sobre los criterios del futuro análisis.
1. vamos a utilizar diferentes muestras de un determinado volumen (en el sistema de simulación Vissim - el volumen máximo es lamentablemente sólo 16384... ¿Alguien sabe cuál es el valor máximo de la muestra para calcular medianas o medias ponderadas en MathLab, por ejemplo? ).
2. Los parámetros actuales serían la mediana móvil, la media aritmética móvil, la varianza móvil y el coeficiente de asimetría móvil de Pearson para un tamaño de muestra determinado.
3. Se utilizarán como parámetros integrales la varianza promediada y los coeficientes de asimetría de Pearson promediados en un intervalo estadísticamente significativo, un mes.
Y (MUY IMPORTANTE en el tema) - sólo devuelve - el incremento del precio en un paso determinado del proceso - se utilizará como un parámetro diferencial.
1) ¿Qué clase de cosa es Vissim? Matlab acepta matrices de gran tamaño. He cargado más de 200k.
Esto es lo mejor. Es un sistema de modelización dinámica de procesos. Lo utilizo en mi trabajo.
Lo único - tiene una restricción en la ventana para el cálculo de medias móviles y medianas (funciones mediana(x) y media(x)) - No sé por qué - me temo que no es suficiente para analizar los datos de las garrapatas en la dinámica.
Esto es lo mejor. Es un sistema de modelización dinámica de procesos. Lo utilizo en mi trabajo.
Lo único - tiene una restricción en la ventana para el cálculo de medias móviles y medianas (funciones mediana(x) y media(x)) - No sé por qué - me temo que no será suficiente para analizar los datos de las garrapatas en la dinámica.
Matlab tiene unpaquete Simulink similar.La comodidad radica en la vinculación con el propio Matlab.
Alexander, una cuestión metodológica: ¿por qué tomar las garrapatas? Hay mucho ruido allí. Vale la pena tomar precios cercanos, imho. O más exactamente, los rendimientos de los precios cercanos.