Distribución de los incrementos de precio - página 16
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Resumen para hoy: el factor de inclinación no paramétrico es excepcionalmente bueno para entender la distribución actual de los precios.
¡Buena suerte a todos!
Ticks del EURUSD descargados del 1.09.2017 al 11.11.2017. Tomó la diferencia de oferta en pips.
Importante: Se han eliminado las diferencias de cero.
Estadísticas descriptivas de la totalidad:
Esto es lo que hay en la dinámica:
Hay claros valores atípicos, visibles a simple vista. Difícilmente me equivocaría al suponer que estos ticks han tenido lugar por las noticias sobre los tipos o las no-fincas. Personalmente, los excluiría del análisis y la construcción de modelos.
Tomó una ventana de 10 mil unidades. Y recorre toda la población para lainclinación no paramétrica de cada ventana. Sí, tomé el paso de la ventana igual al tamaño de la ventana.
Tengo 70 muestras que no contienen términos no intersecantes. Esto es importante aquí. Si tomo uno por paso, estaré contando hasta la mañana...
Este es el gráfico
Descubrí que no hay una constante sobre la que Alexander escribió. Tal vez me equivoqué en algo en el plan de procedimiento. Entonces tendremos que reconciliar los relojes.
Archivo con garrapatas adjuntas (diferencia de pp).
Ticks del EURUSD descargados del 1.09.2017 al 11.11.2017. Tomó la diferencia de oferta en pips.
Importante: Se han eliminado las diferencias de cero.
...
Resultó que no tengo la constante de la que escribió Alexander. Tal vez haya estropeado algo en el procedimiento. Entonces reconciliamos los relojes.
Por ahora revisa la mía. Alexander_K ha dejado de responder a mis preguntas y no me ha dado los datos que prometió. Tomó su, calculó su "excepcionalmente bueno para la comprensión de la distribución de los precios actuales" coeficiente de sesgo no paramétrico, que, según él https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4, se calcula como relación (mediana - media)/(desviación estándar). Todo esto está disponible en Excel, y allí también se pueden filtrar por separado los incrementos positivos y negativos con relativa rapidez. Esto es lo que tengo:
Mi media para todos los incrementos de tarifa coincidió con su valor de 0,001139, así como con todos los demás datos de su tabla "Estadísticas descriptivas de toda la población:" para todos los incrementos. Para los incrementos definidos familiarmente, los promedios están más lejos de cero que las medianas, como debería ser en presencia de colas. El coeficiente de sesgo no paramétrico para todos los pasos salió -0,44, para los pasos positivos casi 0,5, para los pasos negativos casi -0,5. Nada como 0,185. Tampoco se ve nada parecido a las distribuciones de Student, se ven así (Wiki, distribución de Student):
Para la verificación estoy adjuntando un poco modificado (añadido fórmulas y figuras) su archivo. Muestras a granel de gradientes positivos y negativos eliminados, es fácil conseguirlos.
¡Buenos días!
1. Un sincero agradecimiento a los estimadosVladimir yDennis Kirichenko por su interés en este tema.
2. Antes de comprobar mis estimaciones con sus datos, decidí hacer una pregunta filosófica: si los diferentes CC tienen datos de ticks diferentes con sus propios filtros, retrasos, etc., ¿significa que CUALQUIER sistema de trading es válido SÓLO para un CC concreto y un par de divisas concreto? Espero que no sea así, porque entonces no tiene sentido que los comerciantes se comuniquen entre sí. O más bien - tiene sentido la comunicación entre los comerciantes SÓLO para una empresa de corretaje en particular. ¿No es así? Si es así, muy triste...
Siguiendo con la tristeza:))) voy a publicar los datos de las garrapatas con las que estoy trabajando.
Denis, ¿puedes publicar los datos completos de los ticks y los incrementos de cero? Sigo opinando que es necesario trabajar con todos los datos.
El procedimiento es el siguiente:
1. Se escribe un flujo de datos secuencial en el buffer de tamaño 10.000
2. Cuando esté completamente lleno - calcula el skew y recuerda este valor =skew1.
3. Llega un nuevo tick: sustituye al primer tick del buffer (FIFO).
4. Calcule el sesgo y guarde este valor =skew2.
...
5. Al recoger la matriz skew1...skew1500000 encuentra su media aritmética skew(10000)=...
6. También encuentra skew(11000), skew(12000), skew(13000)... y compararlos.
¿Lo has hecho así?
¡Buenos días!
1. Un sincero agradecimiento a los estimadosVladimir yDennis Kirichenko por su interés en este tema.
2. Antes de comprobar mis cálculos con sus datos, decidí hacer una pregunta filosófica: si diferentes CC tienen diferentes datos de ticks con sus propios filtros, retrasos, etc., ¿se deduce que CUALQUIER sistema de trading es válido SÓLO para un determinado CC y un determinado par de divisas? Espero que no sea así, porque entonces la comunicación entre traders carece de sentido. O más bien - tiene sentido la comunicación entre los comerciantes SÓLO para una empresa de corretaje en particular. ¿No es así? Si es así, muy triste...
Y aquí te equivocas.
Al comprobarlo con el mío, Alexander_K dejó de responder a mis preguntas y no proporcionó los datos que prometió. Tomé el suyo, calculé su coeficiente de sesgo no paramétrico "excepcionalmente bueno para entender la distribución actual de los precios", que, según él https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4, se calcula como ratio (mediana - media)/(desviación estándar). Todo esto está disponible en Excel, y allí también se pueden filtrar por separado los incrementos positivos y negativos con relativa rapidez. Esto es lo que tengo:
La media de todos los incrementos de tarifa que tenía era la misma que tu valor de 0,001139. También lo eran todos los demás datos de tu tabla "Estadística descriptiva de toda la población:" para todos los incrementos. Para los incrementos definidos familiarmente, los promedios están más lejos de cero que las medianas, como debería ser en presencia de colas. El coeficiente de sesgo no paramétrico para todos los pasos salió -0,44, para los pasos positivos casi 0,5, para los pasos negativos casi -0,5 . Nada como 0,185. Tampoco se ve nada parecido a las distribuciones de Student, se ven así (Wiki, distribución de Student):
Para la verificación estoy adjuntando un poco modificado (añadido fórmulas y figuras) su archivo. Si se eliminan las muestras voluminosas de los gradientes positivos y negativos, es fácil conseguirlas.
¿Se refiere a esto?
¿Y valía la pena traducir el papel? ...
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Distribución de incrementos de precio
Renat Akhtyamov, 2017.11.04 23:48
Ya veo. Los incrementos en el spread son los más probables.
Cualquiera que haya comprado o vendido notará sin duda el movimiento del precio en el diferencial.
Puede haber un error de cálculo.
Lo más probable es que el incremento de +/- de la dispersión se acerque más a 0,5 que a 0,05 de probabilidad.
¡Buenos días!
1. Un sincero agradecimiento a los estimadosVladimir yDennis Kirichenko por su interés en este tema.
2. Antes de comprobar mis estimaciones con sus datos, decidí hacer una pregunta filosófica: si los diferentes CC tienen datos de ticks diferentes con sus propios filtros, retrasos, etc., ¿significa que CUALQUIER sistema de trading es válido SÓLO para un CC concreto y un par de divisas concreto? Espero que no sea así, porque entonces carece de sentido que los comerciantes se comuniquen entre sí. O más bien - tiene sentido la comunicación entre los comerciantes SÓLO para una empresa de corretaje en particular. ¿No es así? Si es así, muy triste...
Te advertí que tus manos estarían vacías, cuando te des cuenta de que las garrapatas para analizar - no es Forex. Hay dos salidas:
1. pesado, el arbitraje está en ello, gracias a lo cual hay una alineación de los tipos entre los DC en el forex minorista y entre los bancos en el forex real también. Para las comparaciones de tarifas en línea hay que recopilarlas en paralelo de muchísimas fuentes. He aquí una de las comparaciones http://tradetrade.ru/analytics/2014/02/12/exante-vs-fxopen.html, desde la perspectiva de una operación de arbitraje concreta. He dicho "uno" y no recuerdo ningún otro. Yo mismo estoy recolectando ticks de decenas de empresas de corretaje con 25 instrumentos, desde 2009, la acumulación de más de 93 mil millones. Los uso para diferentes propósitos, en particular, formando mi propia tasa, supuestamente "forex" por el promedio. Considero que sus propiedades son las propiedades de las cotizaciones disponibles para mí. Evidentemente, esta forma no le conviene.
2. Fácil, más simple y más rápido. Debemos alejarnos del análisis de los ticks y plantear una tarea en la que no dominen las peculiaridades de los ajustes de los algoritmos de filtrado de cada empresa de corretaje. Esto es posible debido al mismo arbitraje que hace que las empresas de corretaje teman cotizar demasiado "de forma independiente", y tienden a estar más cerca unas de otras en cuanto a las tarifas. Si pasamos al análisis con incrementos significativos de 2-5 diferenciales, este es prácticamente el nivel. Para ello, podría, por ejemplo, analizar los incrementos de la tasa cada 10 segundos. Los incrementos de cero también aparecerán allí de forma bastante legal. La discretización se puede establecer no por el tiempo, sino por el número de ticks (transición al tiempo propio, u operativo), por el tamaño de los incrementos de la tasa. Créanme, también hay muchas cosas interesantes, y existe la esperanza de que las propiedades obtenidas no sean propiedades de un DC en una de las cuentas.
P.D. A la pregunta que has resaltado en amarillo, te respondo: no, no sólo. Cuantos menos parámetros de ajuste tenga un algoritmo de negociación, menos vinculado estará a una determinada empresa de corretaje. Aun así, familiarícese con lo que es el arbitraje espacial: no tiene parámetros relacionados con las peculiaridades de una corriente de cotización específica. A grandes rasgos, si en dos flujos de cotizaciones la diferencia de tipos en algún momento llega a ser mayor que la suma de los diferenciales, entonces se abrirán las operaciones de contrapartida. Se cierran cuando la diferencia cambia de signo.