Distribución de los incrementos de precio - página 10
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Alexander_K, ¿para qué se resuelve el problema en general? ¿Para qué sirve el análisis de garrapatas? ¿Es para ganar 15 ticks desde un tick de entrada?
La velocidad de la luz - las centrales, los servidores, los ordenadores de los clientes no están en el mismo centro de datos, y la velocidad de la comunicación y de los equipos no afecta significativamente al retraso ahora, hace 15 años se podía abrir un terminal DT y abrir algún otro terminal con cotizaciones con menores retrasos y sobre la diferencia de 5-10 segundos entre los valores de los terminales tratar de ganar (o de otras maneras).
El incremento del paso mínimo inicial en el terminal es igual al spread (o recalcularlo desde la comisión), por ejemplo, dentro de este paso se puede observar durante 10 minutos el desarrollo de la tendencia y su corrección en un 62%. Durante estos 10 minutos vendrán 300-700 ticks (es un valor significativo para las estadísticas), pero en este paso no será posible utilizar las estadísticas (a nivel de su terminal de cliente de su broker/dealer). Tales secciones condicionalmente "inútiles" para usted, aproximadamente, durante 3-5 horas al día. Usted, este es un equipo de un físico persona, y cómo dibujar las cotizaciones en su terminal ha pensado e inventado 100000 personas físicos con datos más fiables y completos - el algoritmo de dibujo / entrega de cotizaciones está en constante evolución. Si antes de su terminal se filtran las comillas "malas" y luego se "peinan" tres veces, entonces en su terminal las comillas ya son todas "malas". ¿Para qué sirve el análisis de esta serie, para determinar el algoritmo de modificación/suministro de la cotización a su terminal? - Si acude a una gran empresa de corretaje, puede enterarse de todo y cobrar.
Tome una fuente de cotización de terceros más fiable para el índice DJ FXCM USDOLLAR (se basa en datos más fiables) y calcule el mismo índice en su terminal utilizando las cotizaciones de la misma. Con un 99% de probabilidad encontrará la diferencia. Si podrá utilizar esta diferencia para ganar - no.
La peculiaridad de la psicología humana consiste en elegir de entre una fila lo que te gusta o lo que es más adecuado, y de hecho resulta que debe haber tres veces más condiciones adicionales a esta situación.
Creo, por alguna razón, que la distribución de los incrementos de precio para un par de divisas específico corresponde, en una primera aproximación, a la distribución de los precios Ask o Bid a un determinado volumen de muestreo de ticks y a determinados métodos de procesamiento de estos datos.
Pero esto todavía tiene que ser probado y demostrado visualmente.
La peculiaridad de la psicología humana está en escoger de una línea de visión lo que a uno le gusta o lo que es más adecuado, y de hecho resulta que hay que inventarse un montón de condiciones adicionales a esta situación o a la puntuación.
Me ha gustado mucho el término Apofenia (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) y suena apropiado y significa lo mismo :-)
Por otro lado es una cosa muy peliaguda - hay exponentes y Fibonacci por todas partes (que es lo mismo, por cierto), y algunos de ellos están justificados por la física y las matemáticas, y otros simplemente lo parecen.
es hora de dormir... en resumen - antes de hacer muestras y construir hipótesis matemáticas es una buena idea entender la física del proceso, para saber al menos qué datos tener en cuenta y cómo pegarlos.
Pero la idea de descomponer los ticks hasta el fondo es muy popular - después de todo el volumen de los ticks es un indicador más además del Bid/Ask instantáneo y el OHLC de las velas. Pero no se utiliza prácticamente de ninguna manera. Incluso un ligero aumento de la certeza da una ventaja, y aquí todo el largo, 1/4 de la información.
Pido disculpas por haberme salido del tema.
Estudiar varios procesos, identificar patrones y algoritmos para obtener beneficios es, por supuesto, interesante. Pero en el otro lado de la terminal hay fuerzas con algoritmos para robar el dinero de los comerciantes ingenuos, y muchas más personas trabajan en estos algoritmos. Y tienen muchas más oportunidades de llevarse el dinero que el comerciante. Al fin y al cabo, son ellos quienes dictan las condiciones inicialmente. Es como jugar con un tramposo con su propia baraja. Él ve el reparto (las cartas son rojas), y su oponente no.
Tal vez me equivoque, corrígeme si me equivoco.
Pido disculpas por haberme salido del tema.
Estudiar varios procesos, identificar patrones y algoritmos para obtener beneficios es, por supuesto, interesante. Pero en el otro lado de la terminal los poderes fácticos tienen algoritmos para robar el dinero de los comerciantes ingenuos, y mucha más gente está trabajando en estos algoritmos. Y tienen muchas más oportunidades de llevarse el dinero que el comerciante. Al fin y al cabo, son ellos los que dictan las condiciones inicialmente. Es como jugar con un tramposo con su propia baraja: él ve el reparto (las cartas son rojas), y su oponente no.
Tal vez me equivoque, corrígeme si me equivoco.
Por supuesto que te equivocas. Con 5 oponentes sólo ve a los que están sentados enfrente, todos los demás pueden jugar con sus propias reglas. Y no todos compran o venden al mismo tiempo, ni a los mismos niveles de precios
Por supuesto que te equivocas. Con 5 oponentes sólo ve a los que están sentados enfrente, todos los demás pueden jugar con sus propias reglas. Y no todos compran o venden al mismo tiempo, ni a los mismos niveles de precios
Bueno, no todo el mundo tiene la misma tarjeta y las reglas por supuesto, quien tiene una mejor tarjeta tiene más posibilidades. Pero el resultado final es el mismo, el dinero se quitará tarde o temprano.
Bueno, no todo el mundo tiene la misma tarjeta, y las reglas por supuesto, quien tiene una mejor tarjeta tiene más posibilidades. Pero el resultado final es el mismo: tarde o temprano el dinero será retirado.
Tarde o temprano puedes perder las llaves de tu piso, la cartera, el carnet de conducir, etc.
Ahora dime, ¿todos pierden sus documentos en la vida, o pueden ser tratados con más responsabilidad?
Tarde o temprano puedes perder las llaves de tu piso, la cartera, el carnet de conducir, etc.
Ahora dime, ¿todo el mundo pierde sus documentos en la vida, o se puede tratar con más responsabilidad?
Tarde o temprano uno también puede morir, por lo que creo que la comparación es errónea.
Tarde o temprano puedes morir, así que no creo que la comparación sea correcta.
Morir es un fracaso del oficio, así que dejemos ese punto, no hay nada que hacer al respecto.
Pido disculpas por haberme salido del tema.
Estudiar varios procesos, identificar patrones y algoritmos para obtener beneficios es, por supuesto, interesante. Pero en el otro lado de la terminal los poderes fácticos tienen algoritmos para robar el dinero de los comerciantes ingenuos, y mucha más gente está trabajando en estos algoritmos. Y tienen muchas más oportunidades de llevarse el dinero que el comerciante. Al fin y al cabo, son ellos los que dictan las condiciones inicialmente. Es como jugar con un tramposo con su propia baraja. Él ve el reparto (las cartas son rojas), pero su oponente no.
Tal vez me equivoque, corrígeme si es así.
La gente que está al "otro lado de la terminal" mueve el mercado no se preocupa por los operadores de divisas. Tienen sus propios juegos y sus propias reglas.
Y los que se quejan aquí pueden moverse sólo por 100 de la tasa de cinco dígitos, y sólo en buenas condiciones y sólo allí-giro.
He escrito muchas veces y en este hilo también - si usted piensa que el comercio (juego) con los tramposos, a continuación, permanecer en el juego, ¿cómo debo llamar a usted?
¡Buenas tardes!
La recopilación de datos para los dos métodos de cálculo del tiempo de recepción de datos de garrapatas está en curso. No podré realizar el análisis hasta el fin de semana.
Para aquellos que estén interesados en el tema puedo informar de antemano sobre los criterios del futuro análisis.
1. utilizaremos diferentes muestras de un determinado volumen(en el sistema de simulación Vissim - el volumen máximo, por desgracia, es sólo 16384, ¿alguien sabe cuál es el valor máximo de la muestra para calcular medianas o medias ponderadas en MathLab, por ejemplo? ).
2. Los parámetros actuales serían la mediana móvil, la media aritmética móvil, la varianza móvil y el coeficiente de asimetría móvil de Pearson para un tamaño de muestra determinado.
3. Se utilizarán como parámetros integrales la varianza promediada y los coeficientes de asimetría de Pearson promediados en un intervalo estadísticamente significativo, un mes.
Y (MUY IMPORTANTE en el tema) - sólo devuelve - el incremento del precio en un paso determinado del proceso - se utilizará como un parámetro diferencial.
Saludos,
Alexander_K