y vagando al azar de nuevo... - página 33
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No respeto a Fibonacci. Tú eres el que está confundido...
Fibonacci Martin significa "si establezco el volumen de la siguiente operación, después de un fracaso, igual a la suma de las dos pérdidas anteriores".
А,.. Eso es lo que quieres decir.
Bueno, en mi opinión, todo depende de los resultados de intentar optimizar todos los parámetros para un fin determinado. ¿Cuál es el más rentable - que es razonable utilizar: Fibonacci - por lo que es Fibonacci, no tan
. Esto no cambia el principio del "mecanismo"...
No lo sé. No uso nada de lo escrito en los libros de AT en absoluto. Quizá la única cláusula de AT sensata sea "el mercado lo tiene todo en cuenta". Si esto es cierto, entonces no necesitas leer el resto.
Bueno... en realidad eso es lo que quería decir en un principio...
un modelo es una simplificación de la realidad basada en supuestos.
no puede coincidir exactamente con la realidad, es extraño que la gente se meta con ella...
la teoría del mercado eficiente
no es un modelo perfecto, pero nadie ha llegado a nada más preciso, por lo que el mercado eficiente de hoy
es el único modelo fiable de las fluctuaciones del mercado... el único en el que realmente se puede confiar
en el comercio.... todos los demás modelos son insostenibles, ilusorios y muy distantes de la realidad...
Estas cosas las ha hecho gente más fría que nosotros). Y probado en comerciantes profesionales. No sé cómo distinguir entre los gráficos reales y los SB.
Estas no son las palabras de un niño sino de un marido)
Ya veo, significa reventa. Pensé que tal vez a mitad de camino. Pero el scalping es más complicado. ¿Cuántos puntos de media es un acuerdo? Por cierto, ¿con cuántos instrumentos opera?
Tío... ¡el scalping no existe en forex! Si lo sueltas en bolsa, te reirás... esto es trading de micromomentos... o especulación a corto plazo sobre las fluctuaciones... ¡pero no scalping!
scalping es spread trading... no hay otra definición de la palabra...
ahí tienes... eso es en realidad lo que quería transmitir originalmente...
un modelo es una simplificación de la realidad basada en algunos supuestos.
no puede coincidir exactamente con la realidad, es extraño que la gente se meta con ella...
la teoría del mercado eficiente
no es un modelo perfecto, pero nadie ha llegado a nada más preciso, por lo que el mercado eficiente de hoy
es el único modelo fiable de las fluctuaciones del mercado... el único en el que realmente se puede confiar
en el comercio.... todos los demás modelos son ilusorios insostenibles e introducen grandes distorsiones en la realidad...
Pero puede imaginarlo así: el mercado es un deambular aleatorio, con algunas pequeñas regularidades imperceptibles a primera vista.
Yuriy Asaulenko:
Estas cosas las ha hecho gente más fría que nosotros). Y probado en comerciantes profesionales. Hasta ahora, ninguno de ellos ha sido capaz de distinguir entre los gráficos reales y los SB.
Nowi:
Estas no son las palabras de un niño, sino de un marido).
No hay tal cosa, cite al menos un pipero con tales afirmaciones, lo probé hace tiempo con un 95% de probabilidad trozos aleatorios de 5-10k minutos de muestra de retornos, incluso alineados con la volatilidad del mercado y el GCF ajustado por la distribución al mercado, se distinguen fácilmente, ciertamente no a ojo
sí sí de curso.... no me hagas reír... nadie en el mundo ha distinguido todavía y eres el primer genio del planeta sí..... y sabes por qué nadie puede distinguir - no hay distinción)
"Me obligó" a pensar en utilizar sólo los movimientos de los pares de divisas para la extracción de beneficios y no el tehanálisis (y por eso le estoy agradecido). Y aquí está el primer resultado. La estrategia es escandalosamente sencilla. Y no tiene nada en común con la estrategia divertida. Lo único en común es que también utiliza los resultados de los tratos para la manipulación de los lotes. Como se desprende de los resultados, la prueba se realizó en un intervalo de 4 meses, del 1 de febrero al 1 de junio. La optimización de Stop Loss y Take Profit se realizó para un intervalo de 2 meses (marzo+abril). Febrero y mayo no están optimizados.
Si es científico, es así: hay patrones en el gráfico - no es un SOB, no hay patrones - es un SOB.
Pero se puede pensar de esta manera: el mercado es un vagabundeo aleatorio, con algunas pequeñas regularidades imperceptibles.