¿Cuál es la profundidad óptima de la historia para identificar una señal útil? - página 17
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No esperaba tal respuesta del respetable... OK... digamos que el precio es una persona y se para en algún lugar... así que hago la pregunta de dónde se para y por qué... responderlas pinta una imagen del mercado
De qué hay que sorprenderse, vale, la cuestión de dónde está el precio, parece que está en la pantalla. Pero la cuestión de por qué está ahí es prácticamente una demagogia absoluta. Y además la respuesta a ello -porque hace tal o cual cosa estaba allí y ahora está aquí- es un ejemplo de esta demagogia. Y esto no es una respuesta, sino una afirmación que se desprende de la primera pregunta.
Sería interesante escuchar una respuesta sobre el porqué.
La impresión es engañosa, lo he probado.
Sin embargo, ¿podemos volver al punto de partida?
Así que preguntaba, si operamos intradía en minutos, y se supone que la operación se mantiene en promedio medio día, ¿cuál es su profundidad óptima correcta de la historia en barras (es decir, el tiempo)?
Todo depende del ST y de sus condiciones. La operación suele cerrarse cuando se alcanza el TP o el SL, así como en la señal inversa del indicador. No intenté cerrar las operaciones después de un determinado período de tiempo. Por ejemplo, el TS que aplico, da el mejor rendimiento en datos H1 desde el 01 01 2014 hasta la actualidad, con un número óptimo de barras de historia = 240 barras, que son 2 semanas de negociación. Por qué exactamente 2 semanas - no lo sé.
Hay 6014 barras en el historial.
11027 garrapatas simuladas
Calidad de modelado n/d
Errores de coincidencia de gráficos 0
Depósito inicial 1000,00
Corriente de propagación (51)
Beneficio neto 10864,18
Beneficio total 21090,43
Pérdida total -10226,25
Rentabilidad 2,06
Remuneración esperada 4,32
Reducción absoluta 941,41
Reducción máxima 1789,48 (20,23%)
La reducción relativa es del 94,14% (941,41)
Total de operaciones 2516
Posiciones cortas (% de ganancias) 1873 (87,72%)
Posiciones largas (% de ganancias) 643 (51,01%)
Operaciones rentables (% del total) 1971 (78,34%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 545 (21,66%)
El más grande
comercio rentable 11.00
operación perdedora -21,43
Media
comercio rentable 10,70
operación perdedora -18,76
Número máximo
victorias continuas (beneficio) 335 (3663,71)
Pérdidas continuas (pérdida) 48 (-965,65)
Máximo
Beneficio continuo (número de victorias) 3663,71 (335)
Pérdida continua (número de pérdidas) -965,65 (48)
Media
ganancias continuas 23
Pérdida continua 6
yosuf:
No sé por qué exactamente 2 semanas.
Posiciones cortas (% de ganadores) 1873 (87,72%)
Posiciones largas (% de ganadores) 643 (51,01%)
Pareces un padre trabajando duro)))) A veces mira el gráfico
Sería interesante que nos dijera por qué.
Debo estar en el foro equivocado ... La respuesta a dónde está el precio, es el análisis técnico (tendencia, canal, niveles de resistencia, etc.) Estudio el gráfico de precios.
Para responder a la pregunta de por qué me fijo en los factores fundamentales que tienen en cuenta los participantes en el mercado (es decir, veo el estado de ánimo del mercado y sus intereses).
Así que preguntaba, si operamos intradía en minutos, y se supone que la operación se mantiene en promedio medio día, ¿cuál sería su profundidad óptima correcta de la historia en barras (es decir, el tiempo)?
Debo estar en el foro equivocado ... La respuesta a la pregunta de dónde está el precio es el análisis técnico (tendencia, canal, niveles de resistencia, etc.) Quiero decir que estudio el gráfico de precios.
Para responder a la pregunta de por qué examino los fundamentos que tienen en cuenta los participantes en el mercado (es decir, veo el estado de ánimo del mercado y sus intereses).
Pero lo fundamental no dará una respuesta clara al porqué del precio.
Si lo hace, no responderá en el plazo al que te refieres.
En realidad no hay nada que discutir, no has querido responder, es decir, o das una respuesta sobre la profundidad de la historia,
Medio día son 720 minutos. No puedo entender por qué se necesita un gráfico de un minuto para una operación tan larga. A esa velocidad de muestreo con herramientas de MT no es posible ningún tipo de procesamiento de la señal, salvo los más primitivos, como los indicadores estándar, cuya inutilidad es evidente para todos desde hace tiempo.
La pregunta se dirigía a una persona concreta, respecto a sus predisposiciones en el análisis.
En cuanto a ti, has hecho el análisis de los minutos y las semanas, y no has hecho esas preguntas antes de https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868.
Y ahora es imposible.
La pregunta se dirigía a una persona concreta, respecto a sus predisposiciones en el análisis.
En cuanto a ti, has hecho el análisis de los minutos y las semanas, y no has hecho esas preguntas antes de https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868.
En ese post dice literalmente lo siguiente: Cambiar el marco temporal significa cambiar la frecuencia de muestreo y nada más. Yo también escribí lo mismo aquí. Estas imágenes sólo muestran la descomposición del precio en varios componentes mediante filtros. No es lo más complejo, pero incluso eso requiere importantes recursos informáticos. Y ahora estoy haciendo un extrapolador. El cálculo de 32 barras en un ordenador medianamente malo tarda 50 ms, mientras que el cálculo de 64 barras tarda 500 ms. Sólo pensar en 720 barras me pone enfermo...
En principio, probablemente tengas razón en que deberíamos utilizar un historial bastante más largo que la duración de la operación. Pero lo entiendo de tal manera que debería tomar varias decenas de barras y utilizarlas para calcular las siguientes 1-2-3 barras. En el siguiente compás podemos repetirlo.
Ese puesto dice literalmente lo siguiente: Cambiar el marco temporal significa cambiar la frecuencia de muestreo y nada más. Yo también escribí lo mismo aquí. En esas imágenes es sólo un filtro de descomposición del precio en varios componentes. No es lo más complicado, pero incluso eso requiere importantes recursos informáticos. Y ahora estoy haciendo un extrapolador. El cálculo de 32 barras en un ordenador medianamente malo tarda 50 ms, mientras que el cálculo de 64 barras tarda 500 ms. Sólo pensar en 720 barras me pone enfermo...
En principio, probablemente tengas razón en que deberíamos utilizar un historial bastante más largo que la duración de la operación. Pero lo entiendo de tal manera que debería tomar varias decenas de barras y utilizarlas para calcular las siguientes 1-2-3 barras. En el siguiente compás podemos repetirlo.
No sé cómo argumentar de otra manera... Te enviaré el enlace, tal vez te diga mejor.
https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394
donde está la foto.
Me mantengo en la misma opinión hasta ahora, sólo que si la profundidad de 11500 barras es necesaria en ese caso (lo que está en el enlace), a eso me refiero.
O sobre estas fotos
https://forum.mql4.com/ru/24013/page52
o sobre tu propio https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 por ejemplo en esta imagen para m1 que tipo de historia tomas, 64 barras si la línea azul más lenta tiene un periodo mucho más allá de cientos de barras... a eso me refiero. Y no creo en la predicción basada en 32 o 64 barras...
No sé cómo más argumentar... Te enviaré un enlace, tal vez ella te pueda decir mejor.
https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394
donde está la foto.
Me mantengo en la misma opinión hasta ahora, sólo que si se necesita la profundidad de 11500 bares en ese caso (que está en el enlace), a eso me refiero.
O sobre estas fotos
https://forum.mql4.com/ru/24013/page52
o sobre tu propio https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 por ejemplo en esta imagen para m1 que tipo de historia tomas, 64 barras si la línea azul más lenta tiene un periodo mucho más allá de cientos de barras... a eso me refiero. Y no creo en las predicciones basadas en 32 o 64 barras...
Me resulta más fácil comentar mis propias fotos que las de otras personas, sobre todo porque las de esas otras personas son espeluznantes. Tomé la historia larga para pintar la historia. Nunca pensé en utilizar todos esos datos para la predicción.
Por el contrario, no creo en la predicción basada en miles de barras. Quiero decir que sí, pero es un desperdicio de potencia de cálculo sin sentido.
Puedo mostrarte el espectro de la primera derivada del precio.
Y este es el aspecto de la previsión:
La línea blanca es la previsión y la línea verde es el resultado real. La previsión se hizo en 64 barras a la izquierda de la línea de puntos. Sólo se puede confiar en los bares más cercanos. Las bajas frecuencias no se extrapolan muy bien, las altas perfectamente. La precisión de la extrapolación de las altas frecuencias depende muy ligeramente de la frecuencia de muestreo.