¿Qué pasa con mi algo-trading? - página 5

 
winner2008:
Es muy extraño encontrarse con una posición así. Me parece que la mayoría de la gente defiende los índices, diciendo que no iré a ninguna parte sin ellos. Más arriba escribiste que mi esfuerzo por encontrar una base racional para el movimiento de los precios es de hecho una entrada aleatoria, pero ¿en qué se diferencian los índices en este caso? La misma entrada al azar. ¿Está la multitud tan equivocada como siempre? En toda mi historia de trading, sólo he conocido a tres personas (desconocidas entre sí) que realmente viven del mercado, todas ellas profesan el algotrading basado en la acción del precio, y todas hablan negativamente de los índices.
Los indicadores probablemente darían una ventaja estadística.
 
yosuf:

Por qué, por ejemplo, aquí es cómo se puede romper $ 100 desde 01 01 2011 hasta el presente en D1 TP = 60lb, SL = 500 (4 dígitos):



Yusuf. Los donuts en sueños no son donuts, son sueños (c)
 
paukas:

Yusuf. Los donuts de los sueños no son donuts, son sueños (c)
Cierto, Vladimir, pero sólo me refiero a la posibilidad principal de comerciar en D1.
 
paukas:

No hay sistemas rentables en el día. Todo se lo come el spread y el swap.

Si no hay diarios, ¿dónde? ¿Semanas, meses? Eso es invertir, no comerciar...
 
winner2008:

Si no es en las agendas, ¿dónde? ¿Semanas, meses? Esto es invertir, no comerciar.

(Diga también siglos.)))

Todo es intradía.

 
paukas:

(Diga también siglos.)))

Todo está en el día.


Entonces no entiendo muy bien la ideade "Todo se comerá la extensión". Exactamente, cuanto más pequeño sea el plazo, mayor será el impacto del diferencial.
 
winner2008:

Entonces no entiendo muy bien la ideade "La difusión se lo come todo". Cuanto menor sea el plazo, mayor será el impacto del diferencial.

¿Es esto lo que te dicen en el curso?
 
paukas:

¿Es esto lo que inculcan en el curso?

Las bromas son inapropiadas, comuniquemos sin ellas... Y sin embargo, si volvemos a la pregunta anterior sobre la extensión...
 
winner2008:

Las bromas son inapropiadas, comuniquemos sin ellas.... Y sin embargo, si volvemos a la pregunta anterior sobre la extensión...
El impacto del spread es independiente del TF. Una operación = un spread.
 
paukas:
El impacto del spread es independiente del TF. Una operación = un spread.

¡Ni hablar! Los plazos más pequeños tienen más operaciones y objetivos más pequeños.