¿Qué pasa con mi algo-trading? - página 3

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Lo que ocurre es que no todo el mundo entiende lo que significa "tomarse las cosas con calma", y por eso pierden dinero en el trajín de querer reducirlo.
 
Para saber con qué estrategia gana la gente, hay que inventar la propia, que está al alcance de los genios, o analizar a los traders rentables. ¿Dónde buscarlos? En las clasificaciones de varios concursos decentes, en las cuentas PAMM. En diferentes monitores, etc. En las cuentas PAMM sólo son estables los scalpers nocturnos y los griders. No he visto ni un solo seguidor de la tendencia en las cuentas PAMM.
 
winner2008:

¡Saludos señores!

. ¡¡¡NI UN SOLO sistema rentable!!! ¿Qué estoy haciendo mal? ¡He cambiado los parámetros, he invertido las posiciones de tp y sl y aún así he perdido! Pero yo utilizo principalmente grandes marcos temporales, el comercio diario en particular......

Si utiliza el forex diario, no obtendrá beneficios. Todo se lo come el spread y el swap.
 
winner2008:

He aquí un ejemplo de sistema:

Comprar en la apertura de la barra cero si la apertura de la barra cero está por encima del cierre de la primera barra, con el cierre de la primera barra por encima de la apertura de la misma barra y la apertura de la primera barra por encima del cierre de la segunda barra, con el cierre de la segunda barra por encima de su apertura. En el caso de las ventas, las condiciones son al revés. Salir de una posición en la apertura de la siguiente barra después de la barra de entrada.

En el EURUSD (1D TF), el sistema muestra resultados negativos y 272 operaciones en 14 años es aproximadamente 1 operación en 19 días. Intentemos pasar a un marco de tiempo inferior (4H) para aumentar el número de operaciones. El tamaño medio de una vela del EURUSD en el marco temporal 4H es de 45,1 puntos. El diferencial se ha tomado en la prueba de 1 punto, es decir, los costes comerciales son de alrededor del 2,2%. Como resultado tenemos el resultado:


En esencia, se abre un trato por una señal aleatoria. Y en cualquier algoritmo similar (parámetros de velas, señales de la mayoría de los indicadores, etc.) siempre terminará con la suma de todas las operaciones: el punto de equilibrio menos el spread (asc-bid), multiplicado por el número de operaciones. Esto es en el mejor de los casos. ¡La optimización es un pobre "consuelo" aquí! Puede comprobarlo empíricamente en el probador de estrategias en el historial - ejecutando la siguiente construcción:

https://www.mql5.com/ru/forum/111855 - incluso hay algunos gráficos ilustrativos y otros resultados. Todas las páginas de este hilo son interesantes de leer.

Creo que uno debe mantenerse alejado de tales entradas "aleatorias" cuando se construye un sistema de comercio. De lo contrario, todos los intentos de construir un sistema rentable llevarán a un callejón sin salida. Hay que buscar constantes, patrones globales en los movimientos de los precios. Alguien más arriba sugirió ayer una de estas variantes: utilizar la llamada estacionalidad de los instrumentos de las materias primas. Algo, no puedo encontrar ese post ahora. Pero es una de las variantes más prometedoras. Otra variante: los sistemas de negociación de arbitraje. Pero aquí tengo que buscar los llamados instrumentos "cointegrados" (o al menos correlacionados). Hay varios hilos en el foro dedicados al arbitraje estadístico y convencional.

Intenta trabajar en esta dirección.

 

Consejos ... consejo, y la persona sólo tiene que entender cuál es el error.
Sobre todo porque hay un error.

Condición inicial para obtener un beneficio en la compra:
- Tres velas blancas con ABIERTO sobre el CIERRE de la anterior;

Vladimir, tu error es que si no colocas un "corte" después de esta operación, es muy probable que la cuarta vela tenga un OPEN más alto que la anterior, y no está garantizado que sea blanco.
Así, obtendrá un "doblete", es decir, la operación rentable menos la perdedora. Como resultado tenemos lo que tenemos.

Incluso si la cuarta vela tiene suerte y es blanca, la quinta está garantizada que será negra y perderá el beneficio.

 
prorab:

Consejos ... consejo, y la persona sólo tiene que entender cuál es el error.
Especialmente, hay un error.

Condición inicial para la compra de beneficios:
- tres velas blancas con OPEN por encima de CLOSE de la anterior;

........, entonces la quinta está garantizada en negro y perderá el beneficio.

Garantizado, dices.... Ahí es donde está enterrado el grial. Y los chicos de aquí no tenían ni idea.
 
Quizás sea un poco off-topic, pero me sorprende el analfabetismo de los que me han enviado un montón de spam afirmando que si te sale rojo cinco veces en la ruleta, hay un 99% de posibilidades de que la siguiente sea negra. Lo mismo ocurre con las velas. Si se considera que el color de una vela es un hecho aleatorio, incluso después de cien velas blancas, hay un 50% de posibilidades de que haya una negra. Ya que son eventos independientes. Sin embargo, Terver))
 
paukas:
Garantizado que dices.... Ahí es donde está enterrado el grial. Y los chicos de aquí no tenían ni idea.

Ríete... Ríete, los chicos lo leerán bien:

Aunque..., el quinto está garantizado que será negro y se llevará los beneficios.
El grial no está enterrado aquí.

PS. Michael, no hay eventos aleatorios en Forex.
"Creo que sí"(s).

 
prorab:
Ríete... Ríete, los chicos lo leerán bien:

Aunque..., el quinto está garantizado que será negro y se llevará los beneficios.

El grial no está enterrado aquí.

PS. Michael, no hay eventos aleatorios en forex.
"Creo que sí".


En los plazos más pequeños creo que todo es muy aleatorio).
 
Sepulca:

En los plazos más pequeños creo que todo es muy aleatorio)
Así que es fácil de explicar.
Si las velas diarias tienen un principio y un final lógicos, entonces los TFs más pequeños se cortan en pedazos sin ninguna lógica, o más bien con una lógica muy primitiva.
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