¿Qué pasa con mi algo-trading?
¡Saludos señores!
Hace poco que me he iniciado en la robótica. Los sistemas son poco pretenciosos, pero tienen alguna base lógica (si aumenta tanto %, entonces compra, etc. - se puede decir que la acción del precio). No tiene sentido dar códigos. No utilizo indicadores en absoluto debido a mi convicción de su inutilidad. ¡Por lo tanto, sin la optimización no he logrado crear NINGÚN sistema rentable por el momento! ¿Qué estoy haciendo mal? ¡He cambiado los parámetros, he intercambiado tp y sl y sigue siendo una fuga! Pero la mayoría de las veces utilizo marcos temporales grandes, diarios en particular, con grandes tp y sl, ¡para que el efecto de los costes comerciales sea mínimo!
¿Qué estoy haciendo mal? ¿Es realmente el caso de que un sistema de comercio es casi una elección aleatoria de una regla de entrada (alguna combinación de indyuks) overoptimized a los agujeros de la historia?
Señores que realmente comercian y sólo son conocedores, por favor, descríbanlo.
Tengo que dar más parámetros. Por ejemplo: Stop Loss 1000, Take Profit 100. Y así sucesivamente.
SL y TP suelen ser idénticos entre sí, por ejemplo, en los días algo alrededor de 70-100pp
He aquí un ejemplo de sistema:
Comprar en la apertura de la barra cero si la apertura de la barra cero está por encima del cierre de la primera barra, con el cierre de la primera barra por encima de la apertura de la misma barra y la apertura de la primera barra por encima del cierre de la segunda barra, con el cierre de la segunda barra por encima de su apertura. En el caso de las ventas, las condiciones son al revés. Salir de una posición en la apertura de la siguiente barra después de la barra de entrada.
//-------Код открытия позиции--------- if (Open[0]>Close[1] && Close[1]>Open[1] && Open[1]>Close[2] && Close[2]>Open[2]) { Opn_B=true; // Критерий откр. Buy if(Opn_B) BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0); } if (Open[0]<Close[1] && Close[1]<Open[1] && Open[1]<Close[2] && Close[2]<Open[2]) { Opn_S=true; // Критерий откр. Sell if(Opn_S) BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0); } //-------Код закрытия позиции--------- if (BarOpen != iTime(_Symbol,_Period,0)) { Cls_S=true; Cls_B=true; }
En el EURUSD (1D TF), el sistema muestra resultados negativos y 272 operaciones en 14 años es aproximadamente 1 operación en 19 días. Intentemos pasar a un marco de tiempo inferior (4H) para aumentar el número de operaciones. El tamaño medio de una vela del EURUSD en el marco temporal 4H es de 45,1 puntos. El diferencial se ha tomado en la prueba de 1 punto, es decir, los costes comerciales son de alrededor del 2,2%. En consecuencia, tenemos el siguiente resultado:
Si cambiamos la lógica del sistema y abrimos posiciones a la inversa según las reglas del sistema, tenemos
Y así es como resultan todos mis sistemas, parece que me falta algo o que estoy haciendo algo mal...
He aquí un ejemplo de sistema:
Comprar en la apertura de la barra cero si la apertura de la barra cero está por encima del cierre de la primera barra, con el cierre de la primera barra por encima de la apertura de la misma barra y la apertura de la primera barra por encima del cierre de la segunda barra, con el cierre de la segunda barra por encima de su apertura. En el caso de las ventas, las condiciones son al revés. Salir de una posición en la apertura de la siguiente barra después de la barra de entrada.
En el EURUSD (1D TF), el sistema muestra resultados negativos y 272 operaciones en 14 años es aproximadamente 1 operación en 19 días. Intentemos pasar a un marco de tiempo inferior (4H) para aumentar el número de operaciones. El tamaño medio de una vela del EURUSD en el marco temporal 4H es de 45,1 puntos. El diferencial se ha tomado en la prueba de 1 punto, es decir, los costes comerciales son de alrededor del 2,2%. El resultado es el siguiente:
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s018.radikal.ru/i520/1409/fd/14d227eb524b.png[/IMG][/URL]
Cambiemos la lógica del sistema y abramos posiciones a la inversa según las reglas del sistema que tenemos:
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s008.radikal.ru/i306/1409/26/ebbd08036c5b.png[/IMG][/URL]
Y así es como resultan todos mis sistemas, parece que falta algo o que estoy haciendo algo mal...
No hay límite para la perfección, pero definitivamente lo estás haciendo mal aquí. Observe las velas diarias en el gráfico y sus cotizaciones. Es poco probable que encuentre su variante.
No hay límite para la perfección, pero definitivamente lo estás haciendo mal aquí. Observe las velas diarias en el gráfico y sus cotizaciones. ¡Es poco probable que encuentre su variante!
No sé a qué se refiere. Si te refieres a la lógica del sistema en sí, entonces también te he dado la variante de inversión - el resultado es el mismo. Y sea cual sea la lógica que utilice, el resultado es el mismo.
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¡Saludos señores!
Hace poco que me he iniciado en la robótica. Los sistemas son poco pretenciosos, pero tienen alguna base lógica (si aumenta tanto %, entonces compra, etc. - se puede decir que la acción del precio). No tiene sentido dar códigos. No utilizo indicadores en absoluto debido a mi convicción de su inutilidad. ¡Así que, sin optimización, no he conseguido crear NINGÚN sistema rentable por el momento! ¿Qué estoy haciendo mal? ¡He cambiado los parámetros, he intercambiado tp y sl y sigue siendo una fuga! Pero la mayoría de las veces utilizo marcos temporales grandes, diarios en particular, con grandes tp y sl, ¡para que el efecto de los costes comerciales sea mínimo!
¿Qué estoy haciendo mal? ¿Es realmente el caso de que un sistema de comercio es casi una elección aleatoria de una regla de entrada (alguna combinación de indyuks) overoptimized a los agujeros de la historia?
Señores que realmente comercian y sólo son conocedores, por favor, descríbanlo.