Para los que están convencidos de que todos los EA con un martín salen perdiendo. - página 46

 
tol64:
¿Por qué te gusta tanto la carne?
 
TheXpert:
¿Por qué te gusta tanto la carne?


Es sólo el eco de un experimento inacabado. Es sobre todo para divertirse y lavarse el cerebro a gusto. No tengo intención de utilizarlo de esa manera. )) Tengo una idea de cómo hacer la versión más segura posible, pero aún no sé qué hacer con ella.

Lo curioso de todo esto es que al desarrollar mecanismos de seguridad para bestias como martin y promedios, entran ideas que bien podrían luego ser utilizadas en cualquier ST. Nada va/no va en mi contra. :)

 
tol64:

No tengo nada que se vaya/no se desperdicie. :)

Estoy celoso).
 
TheXpert:
Estoy celoso)


No hay mucho que envidiar. No es nada especial. )

Por cierto, aquí hay una prueba de avance con la misma configuración, pero en un símbolo diferente. Antes era el EURUSD, y ahora el GBPUSD(129.614 operaciones). Se puede ver que muy a menudo hay situaciones en las que se puede drenar todo hasta la raíz. Para comerciar así hay que ser un verdadero kamikaze, cosa que, afortunadamente, no soy. ))

 
tol64:



La aplicación ya está en el Service Desk, tal vez hagan lo mismo que en Excel, de lo contrario es imposible entender el resultado en absoluto.


Me pasa lo mismo, 45.000 transacciones en dos años, pensé que era mi problema)

¿No perderán la aplicación en Service Desk? ¿Debo enviárselo también a ellos?

 
OlegTs:


Me pasa lo mismo, 45.000 transacciones en dos años, pensé que era mi problema)

¿y no perderán la solicitud allí en el servicio de atención al cliente? ¿Debo enviárselo también a ellos?


No se perderá, pues ya se ha respondido. El problema es conocido. Pero publícalo de todos modos. Hazle saber a los desarrolladores que el tema preocupa a muchos (...), tal vez le den prioridad.
 
tol64:


Lo curioso de todo esto es que al desarrollar mecanismos de seguridad para cosas como martin y promedios surgen ideas que luego pueden ser utilizadas en cualquier ST. Nada va/no va en mi contra. :)


El truco es que sólo puedes obtener un MO positivo si

P(p) * AvrPr + P(n) * AvrLs > 0,

donde:

P(p) es la probabilidad de obtener un beneficio en una operación

AvrPr - el valor medio del beneficio en la operación ( AvrPr >= 0 )

P(t) - la probabilidad de sufrir pérdidas en la operación

AvrLs - el valor medio de las pérdidas en la operación ( AvrLs <= 0 )

Por lo tanto, si el operador no puede adivinar la dirección del movimiento venidero (y no es consciente de ello), entonces para lograr un MO positivo, todo lo que queda es controlar el tamaño de un volumen negociado.


 
tol64:

No se perderá, pues ya se ha respondido. El problema es conocido. Pero publícalo de todos modos. Hazle saber a los desarrolladores que este tema preocupa a muchos (...), tal vez le den prioridad.

Enviado)
 
Contender:

...

Por lo tanto, si el operador no puede adivinar la dirección del próximo movimiento (y no es consciente de ello por adelantado), entonces todo lo que queda por hacer para lograr un MO positivo es gestionar el tamaño del volumen negociado.

¿Quién diablos sabe? De todos modos, para mí siempre seguirá siendo sólo un interesante experimento/entretenimiento/juego. ;)

 
OlegTs:

Enviado)

¡Genial! Ahora somos al menos dos. )