Cursos absolutos - página 54
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La noción de TF no tiene sentido. Lo que tiene sentido es el TP. Tengo TP=SL=50 pips. Llamo su atención que teniendo en cuenta diferentes TP pueden ser igualmente correctos en un mismo momento para tomar una decisión de compra y venta. Y ambas operaciones se cerrarán fácilmente en el TP. Esto se llama multifractalidad.
Vale, ¿en qué te basas entonces para elegir TP, SL? ¿No mira el gráfico en absoluto? Yo, por ejemplo, veo que tienes un stop en el Kad en un claro soporte de febrero, y en la libra en el hai diario.
Prefiero no mirar el gráfico. El valor de TP=SL no importa. Lo principal es no ser demasiado pequeño, para no sufrir el ruido y no tener una posibilidad de 50/50 sin un movimiento sensato del precio, y no demasiado, para no esperar el resultado largo de cada operación sin su cantidad enorme. Además, no existe tal diferencia que haga que el precio se mueva tanto. Al final, también, sería 50/50. Se ha seleccionado un TP=50 pips sin selección (aunque se puede realizar una optimización para cada par). Esto es normal, ni mucho ni poco.
Aun así, las tensiones elásticas no se relajaron durante mucho tiempo (el eurodólar y la libra esterlina tuvieron una línea horizontal durante todo el día), pero... Relajado. Y precisamente eso, de forma bastante brusca, hacia abajo:
El total de TP/SL ya es de 6/2.
¿quién puede decir que es una casualidad?
Esencialmente, se negocia para volver a la media.
Me pregunto cuál sería la frecuencia de activación de TP y SL en función de la desviación.
Intuitivamente, debería haber un sesgo.
... Me pregunto cuál será la frecuencia de disparo de TP y SL en función de la desviación. Intuitivamente, debería haber un desfase.
Pronto lo sabremos. Yo también tengo curiosidad. :-)
¿De qué sirve procrastinar? Si tiene un algoritmo de entrada claro, entonces ejecútelo en el historial.
¿Quién puede decir que es un accidente?
Lo haré. Quiero decir, técnicamente, no es nada. Nada en absoluto. Los que están muy involucrados en las pruebas no pueden estar en desacuerdo conmigo en que juzgar por 10-20 operaciones no es nada. E incluso 100 acuerdos siguen siendo nada. He visto incluso más sorpresas que eso. Pero 500 tratos - eso es algo. O por ejemplo a las 100 operaciones el porcentaje de éxito de 80 es algo, hay una base para seguir probando (aunque todavía no es un hecho. He tenido más sorpresas que terminaron en nada). Y eso no es todo. Existe, por ejemplo, un argumento de este tipo: todos los tratos son secuenciales, es decir, se tiene una muestra de tratos ordenados continua y secuencialmente en el tiempo. Reduce aún más la confianza en los resultados, en el sentido de que puede ser así que haya un periodo en el mercado, en el que algún factor funcione (no se sabe qué factor, y no es necesariamente el que tú inventaste, simplemente coincide). Y tarde o temprano este periodo llega a su fin, el beneficio desaparece. A mí también me ha pasado, y creo que no soy el único. El efecto en este caso queda neutralizado por el hecho de que no se puede determinar cuándo ha llegado este periodo (de efectividad exitosa) y cuándo desaparecerá. Me refiero a que se podría estar más seguro, si las operaciones (las mismas 10-20) se tomaran sobre un gran historial de diferentes períodos, al azar). No te lo tomes como un golpe, intento ser únicamente constructivo, quizás un poco sumario - no soy demasiado elocuente. Pero aquí se dice, con razón, que hay que hacer pruebas en matlab\matkadas en una gran historia. Incluso si su idea tiene una salida, puede conseguirla a la perfección millones de veces más rápido allí (tiempo-dinero).
Yo también diré que esto se llama azar por el momento. La muestra no es fiable, no lo sabes.
Realiza al menos 1.000 transacciones.
Así que, colegas. Poco a poco las operaciones se van cerrando, lentamente. Es un mercado tranquilo o algo así. Pero otro cerró. La relación total entre TP y SL ya es de 7/2.
P.D. En mi cuenta demo se han cerrado 4 órdenes, la proporción es de 2/2. Eso sucede. Podemos considerarlo como una demostración de falta de riesgo. Que no será peor que el 50/50.
Te recuerdo los detalles de la cuenta demo:
Metatrader - Alpari.
Número de cuenta: 3998142
Servidor: Alpari-Demo
contraseña (sólo para ver): n3yfolz
Aunque sea una demo, no es un probador. Mis índices también funcionan, ¿y qué? ¿Debería crear mi propia rama de comercio de demostración también?