¿Cómo puedo diferenciar un gráfico FOREX de un PRNG? - página 26
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Mm-hm. Es una conclusión deprimente. Para que sea más alegre, se lo repetiré: George Marsaglia hizo algunas observaciones que ponen todo en su sitio y muestran dónde está el puente. (por supuesto, no directamente, se necesita mucha reflexión, buenos conocimientos de DSP y un infierno de programación). Puedes hacerlo sin Marsaglia, pero será un camino mucho más largo.
El abuelo Marsaglia era una especie de nihilista, y por lo que tengo entendido, incluso tuvo un conflicto con el NIST - el monstruo de la burocracia científica americana, que estúpidamente parasitó sus trabajos, y (atención) parece que tienen fallos en los métodos de encriptación-desencriptación-hashing estándar allí.
Para el postre (o como aperitivo para el kino-picture de arriba) aquí hay otro RNG más simple, pero de alta calidad por Marsaglia (aunque deberían ser iniciados por otro RNG):
No podría ser más fácil. Al abuelo de Marsaglia se le daban bien las matemáticas, las teorías y las estadísticas.
Tengo respeto por todas las personas, incluido el desconocido Marsalle, pero desconfío mucho de cualquier resultado.
Tengo una tarea muy específica por delante para analizar a Kotir. Conozco el conjunto de herramientas para este análisis. Las herramientas que no son aplicables a kotir se discuten aquí regularmente. La razón principal para la aplicación de estas herramientas inaplicables es la formación anterior de los carteles, lo que no es un argumento para mí en absoluto.
El mismo Marsaglia. ¿Qué problemas ha resuelto en las series no estacionarias? No lo sé. El texto de su código no responde a esa pregunta. ¿Es la tarea de distinguir una tendencia determinista de una SB con deriva (y por lo tanto entender los algoritmos HSPF)? No tengo ese problema frente a mí. Nosko ha visto ese problema y yo no. Tomo un paquete y trato de aplicarlo al enriquecimiento. Veo dos problemas. La primera. No tengo suficiente cerebro propio. El segundo. Hay un montón de problemas que no se están resolviendo en este momento.
El tema de este hilo es bastante práctico. Hay un problema, pero en mi opinión, no debemos ocuparnos de él: detrendemos kotir, y cuál es la tendencia allí, no nos metemos. Después de la desviación hay muchos problemas que obviamente afectan al éxito de la CT. Así que hay que ocuparse de ellos.
1. Respeto a todas las personas, incluido el desconocido Marsalla, pero desconfío mucho de cualquier resultado.
2. Tengo una tarea muy específica por delante para analizar el cociente.
3. Conozco el conjunto de herramientas para este análisis.
4. Las herramientas que no son aplicables al cociente se discuten aquí regularmente.
5. La razón principal para utilizar estas herramientas inaplicables es la formación anterior de los carteles, lo que para mí no es un argumento en absoluto.
6. El mismo Marsaglia. ¿Qué problemas ha resuelto en las series no estacionarias?
7. No lo sé.
8. El texto de su código no responde a esta pregunta.
9. ¿Se trata de distinguir una tendencia determinista de una SB con deriva (y de entender los algoritmos HSPC a este respecto)?
10. No tengo esa tarea por delante.
11. Nosko ha visto ese problema, yo no.
12. Tomo el paquete sin rodeos y trato de aplicarlo al enriquecimiento.
13. Veo dos problemas. Uno. No hay suficientes cerebros propios. El segundo. Hay un montón de problemas que no se están resolviendo en este momento.
14. El tema del hilo es bastante práctico.
15. Hay un problema, pero, en mi opinión, no hay que tratarlo: tomamos y detraemos kotir, y lo que hay de tendencia, no lo tratamos.
16. Después de la desviación, hay muchos problemas que afectan claramente al éxito de la CT. Eso es lo que tenemos que tratar.
1. Sí. Estoy de acuerdo.
2. ¿Por qué necesita este análisis? La respuesta está en parte en tu párrafo 12. No me hagas reír con esta pregunta, contéstate tú primero. La pregunta tiene un razonamiento perfectamente matemático.
3. Digamos. ¿Y qué? (Me enrollo en la imagen del doctor Bykov para simplificar). Supongamos que no han encontrado la fórmula "en la bolsa", o que lo que han encontrado no funciona, no da una predicción.
4. Exacto, tampoco tengo que decirte cómo hacerlo bien, son mis resultados, mi tiempo y finalmente mi dinero. Pero tengo derecho a mostrarte DONDE no tengo que hacerlo. Aquí, te lo muestro.
5. Sí. Estoy de acuerdo.
6. Colega, sal de este remolino llamado "estatismo". Dios, cuántas veces puedo repetir, sugerir, pedir - tratar de escribir una cadena de definiciones VOLVER
"serie estacionaria" - "expectativa mate" - "media" - "qué es la media" - "media invariable" -..... OPINIÓN - de nuevo (!) "serie estacionaria" . Esto es una tautología.
Y luego, los que se cree que han "decidido" -Hatanaka, Gringer, otros- ¿están todos DÓNDE? Y si supuestamente están "resueltos", ¿qué hacemos todos aquí? Toma sus ingeniosas fórmulas de libros de más de 600 páginas - y se lleva el dinero.
7. ¿Y qué? ¿Qué conclusión se desprende del hecho de que no "sepas" nada de eso?
8. Está respondiendo, está respondiendo. Simplemente no lo ves, o no estás preparado para verlo. Está escrito en un lenguaje sencillo. Sólo hay que sabérselo claramente de memoria, ser capaz de sustituir sobre la marcha TODAS las definiciones matemáticas relevantes para el tema de este hilo del foro. Además, entre Carl Pearson y Kolmogorov hubo matemáticos probabilistas que lo hicieron de forma correcta, pero la historia ha barajado las cosas y los seguidores de Kolmogorov han mezclado las cosas.
9. ¿Qué es una "tendencia determinista"? ¿Qué es "determinista" y qué es "tendencial"? No me digas, "Oh, ¿ni siquiera lo sabes?" Lo que sí sé es que estás nadando de una definición a otra, sin darte la molestia de volver a comprobar si las definiciones coinciden con las teorías y las conclusiones. Dices (bueno, no lo dices, pero crees (C) Barón Munchausen) que tienes una definición de "tendencia" en alguna parte. Pero tú no. Una tendencia no es más que un resultado especial de la des-tendencia por UNO de los MÉTODOS. ¿Cuál? ¿Son todos iguales? Así que todas las "tendencias" serán DIFERENTES. Entonces, ¿cómo se puede definir o, al menos, utilizar el concepto de "tendencia" para determinar la "estacionariedad" u otra cosa?
10. ¿Cuál es el problema? Formúlalo matemáticamente, fuerte woo ple. ¿Cómo se puede definir matemáticamente la tarea del comercio?
11. Posiblemente.
¿Qué quiere decir con "aplicar" aquí? Explicar en detalle, en términos generales, PERO CREAR la terminología matemática.
13. ¿Y qué? Todos los científicos se han enfrentado a este problema. Esto se llama "ciencia".
14. Exactamente. No se trata de "estacionariedad" ni de "desfinanciación", que se definen privadamente entre sí. Eso no es ciencia.
15. ¿Por qué? ¿Por qué "no nos ponemos a ello"? ¿Dónde está escrito que no hay que "meterse"? Bueno, me pongo a ello.
16. ¿O tal vez no debamos "detrender" globalmente? ¿La tendencia no cambia, es constante como se indica en todas las fórmulas teóricas?
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Aquí he respondido de forma breve y clara. A veces, la pregunta correcta resuelve la mitad del problema.
Durante varias páginas intento seguir esta verborrea - no puedo entender nada.
Prival dice que no hay otra forma de calcular la autocorrelación, por mucho que se critique la existente, y en respuesta la referencia a Moisés y Aarón.
La tesis de que en la realidad es casi imposible distinguir las cotizaciones reales de las gpsch, y en respuesta la observación de que George Marsaglia mostró varios puentes. Y además se da otro gpsch. ¿Por qué?
Eso es mucho bukouffe, ¡mucho! Por favor, hazlo corto y directo, de lo contrario la gente se asustará.
Puedo hacerlo. Eso es fácil.
¡¿Cuánto?!
Mi respuesta es breve y directa. A veces la pregunta correcta es la mitad de la batalla.
475 palabras, 19 frases interrogativas, ni una sola palabra de fondo: corto y al grano.
Debería haber dejado fuera de toda esta tontería sólo este"Exactamente, yo tampoco tengo que decirte cómo hacerlo bien, son mis resultados, mi tiempo, y finalmente mi dinero.". Todo lo demás es puro pensamiento de la corriente de la conciencia.
Escribe más corto y más al grano, o la gente se asustará.
475 palabras, 19 frases interrogativas, ni una sola palabra de fondo: corto y al grano.
Debería haber dejado fuera de toda esta tontería sólo este"Exactamente, yo tampoco tengo que decirte cómo hacerlo bien, son mis resultados, mi tiempo, y finalmente mi dinero.". Todo lo demás es puro flujo de la conciencia, sin que el pensamiento lo enturbie.
Ah, sí, ¿qué estoy haciendo? Me he unido con mis incomprensibles preguntas y alusiones aquí en un foro, donde otros, a diferencia de mí, siempre se expresan exclusivamente por la causa, siempre se expresan exclusivamente con claridad para los demás, y excepcionalmente de forma productiva y eficaz para ellos mismos y para los demás, y lo más importante - siempre exclusivamente verificado matemáticamente. Me horroriza darme cuenta de mi error y marcharme.
Nos vemos en un año. Hablar aquí una vez al año es suficiente. Si acaso, escribiré a los matemáticos entendidos de este foro en privado.
Con horror me doy cuenta de mi error y me alejo.
Esta es mi respuesta, breve y directa. A veces, la pregunta correcta es la mitad de la batalla.
Su puesto es mucho más amplio que eso. Así que no voy a comentar todo el asunto.
La desviación. Viene en todas las formas y tamaños. De la regresión lineal en el terminal a las ondículas. Siempre se necesita el propósito de una operación de este tipo. El tema es más que interesante, pero se sale del ámbito del tema. Abre el tema, seguro que participaré en él.
A los efectos de este tema, sostengo que distinguir una tendencia determinista de una tendencia estocástica no tiene sentido. La razón es la siguiente. Creo que las tendencias estocásticas son un invento de los tesistas de los departamentos de estadística, muy alejados de la economía concreta, ya que la economía no se basa en el GHRP, sino en procesos muy deterministas e inerciales: la producción de bienes y servicios. La naturaleza estocástica de las cotizaciones que observamos es una espuma sobre dichos procesos deterministas. No sostengo que la espuma no pueda tener un carácter predominante, pero creo que la base de las series económicas -la producción de bienes y servicios- producirá con mucha más frecuencia tendencias deterministas, en lugar de las estocásticas que he dejado de lado.
Muy concretamente sobre el tema del hilo. No es necesario tratar de reconocer a SB con la demolición. Esa es mi opinión. El autor del hilo tiene una opinión diferente.
Privalov, mejor corrige tu ACF y las explicaciones a la misma, te la cepillarías, figuradamente hablando. Por supuesto, incluso un ACF así en la base de código es cien veces mejor que no tener ningún ACF. Pero aun así, esto es algo nuevo, la gente querrá entenderlo. Y para evitar repetidos cortes sangrientos, como el de hrenfx nihilista
"La correlación muestral cero no significa que no haya una relación lineal (normalmente también se olvida la palabra lineal) en esa muestra".
https://www.mql5.com/ru/forum/128968
en el que 5-6 matemáticos entendidos de este foro nunca se entendieron - por lo que habría que poner balizas: dónde está la autocorrelación teórica y la correlación simple y dónde está la correlación muestral, cómo se relacionan los tamaños de las muestras y el gráfico de autocorrelación, cómo se normalizan los multiplicadores. De lo contrario, resulta que su función periódica de seno puro tiene una autocorrelación amortiguada
https://www.mql5.com/ru/forum/128968/page15
La fórmula de autocorrelación que se da en la wiki-pedo es comprensible y adecuada para la pogramación, mientras que la tuya no lo es todavía.
No es mi intención criticar, es para aclarar.
En cuanto a todo lo demás, hay varias formas robustas y no paramétricas de calcular la autocorrelación, pero aquí estamos ("no, ahora eres tú"(c)) entrando en la delgada capa de hielo de la conexión entre el teorema y el DSP, y personalmente no quiero ni puedo ir más allá.
"2. No hay otra fórmula, es decir, por mucho que discutamos el cálculo de la autocorrelación de forma diferente (nadie lo hace). "
Privalov, tenga cuidado con las declaraciones negativas. En primer lugar, las afirmaciones negativas en sí mismas son difíciles de demostrar: en matemáticas, lógica matemática, filosofía, teología ortodoxa e incluso en el judaísmo de Moisés y Aarón.
En segundo lugar, si alguien afirma que los pasteles de chocolate NO giran alrededor de Saturno, ¿cómo se puede demostrar y verificar esto?
En tercer lugar, ¿cómo sabes que no hay otra fórmula? No tienes que responder, es una pregunta retórica.
"Pero llegó el momento ySlukin Gennady Petrovich mostró la solución, basta pensar en la belleza de esta frase que encontró la solución"Con la suficiente precisión para la práctica..." "
Bueno, sí demostró esa precisión, en porcentajes. Es decir, se sabe de antemano la precisión de su método. Pero el propio autor y su amigo Yul no pueden mostrar ninguna precisión en la fórmula de correlación. Porque puede ir a cualquier parte, dependiendo de la forma de la distribución. Nadie hace instrumentos con "precisión técnica", ya que todos los instrumentos (y todos los métodos matemáticos) tienen una PERCENTIALIDAD predeterminada (término residual, magnitud de la pequeñez, etc.) con la que trabajar. Esto es lo que hacen tanto en la ingeniería como en la ciencia.
Ya le he mostrado y dicho bastante sobre el tema, así que me despido de usted.
No es mi fórmula. No me lo atribuyas a mí. Lo he sacado de los libros de texto y de los paquetes de matemáticas. No me lo he inventado. Es exactamente lo mismo en la wiki. La fórmula coincide al 100%. ¿Qué hay que limpiar?
Yo yhrenfx explicamos que no hay que confundir QC y ACF son cosas diferentes. Incluso a un nivel primitivo QC es un número, ACF es una función (muchos números).
Has citado mi foto, en la que he intentado mostrara hrenfx la diferencia.
De lo contrario, resulta que su función periódica de seno puro tiene una autocorrelación amortiguada...."
Sí lo hace, y quiero señalar que no soy yo. Y MathCAd, añadir aquí y MathLab en él exactamente como resulta, porque lcorr(Y,Y) - esta función está integrada en matcad, no he programado y no inventó ... (Cualquiera que conozca matcad puede ir a comprobarlo) ¿Crees sinceramente que estos dos paquetes matemáticos no calculan correctamente el ACF?
Como para todo lo demás, hay varias formas robustas y no paramétricas de calcular la autocorrelación,
por favor, dame la fórmula. Me gustaría mucho ver uno robusto, y también uno no paramétrico...
Sé muy bien que demostrar un resultado negativo es muy difícil. Pero no es nuestro caso. Porque este caso es similar al siguiente. c^2=a^2+b^2. Todo el mundo conoce esta fórmula, el teorema de Pitágoras. Pero de repente llega alguien que dice que se puede calcular de otra manera. Genial, no me importa, muéstrame la fórmula, ¿en qué se diferenciaría de lo anterior?
sí exactamente así resulta, y quiero notar no a mí. Y MathCAd, agrega MathLab en él exactamente de la misma manera porque lcorr(Y,Y) es una función incorporada en matcad, yo no la programé y no la inventé ... (cualquiera que sepa matcad puede ir a comprobarlo) ¿Crees sinceramente que estos dos paquetes matemáticos no calculan correctamente el ACF?
Para qué discutir sobre quién es más guay, la explicación es bastante sencilla: la señal original es un segmento de una onda sinusoidal en una ventana rectangular, su ACF es también un segmento de una onda sinusoidal, pero en una ventana triangular, es decir, exactamente lo que vemos en la segunda figura. Esto se puede comprobar mediante cálculos elementales. Si tomamos una sinusoide no limitada en el tiempo, su ACF será la misma sinusoide. Conclusión 1: El cálculo del mathdeck es correcto. Conclusión 2: si calculamos de este modo la ACF de muestra (y no la ACF real, que nunca conoceremos) de la señal real, no debemos olvidar que el cálculo se realiza en la ventana y, por tanto, el resultado siempre está distorsionado.
No hay que confundir QC y ACF. Incluso a un nivel primitivo, AFC es un número, ACF es una función (muchos números).
Con todo el respeto, el ACF se define como la dependencia del QC de la distancia entre recuentos, por lo que la diferencia no es tan fundamental. Y la propia fórmula clásica (que, como se ha señalado acertadamente más arriba, implica al menos la estacionariedad del proceso en sentido estricto, además de su ergodicidad) lo confirma.