¿Cómo puedo diferenciar un gráfico FOREX de un PRNG? - página 25
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Y este es el verdadero negocio.
Leer https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page21#754529
Y qué, es una situación común - el real está siendo vertido por el EA, que fue ajustado en el probador.
Lea la situación estándar - la real está siendo instalada por el EA en el probador.
El consejero es el mismo.
¿Cuál era el tamaño del lote que estabas probando? ¿1 o 0,1?
https://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation
Y aquí está el propio Karl sobre su idea:
Es decir, tanto la correlación como la autocorrelación y la CNA para el ajuste y la regresión de cualquier variable aleatoria pueden ser utilizadas, pero Karl y su amigo Yule no pueden dar una garantía completa para el caso de que no estén distribuidas gaussianas.
La precisión de estos métodos es entonces simplemente desconocida.
Genial. Y aquí estamos.
1. Las fórmulas para calcular el ACF son completamente iguales.
2. No hay otra fórmula, es decir, por mucho que discutamos calcular la autocorrelación de otra manera (nadie puede).
3. Pero el tercer punto es interesante "La precisión de estos métodos es entonces simplemente desconocida". Déjeme explicarle.
Más de 50 años estuvieron dando vueltas a la solución de la ecuación de Stratanovich, mientras que Berg aportó la fórmula, que demostró que no se puede obtener la solución exacta (los recursos informáticos tienden al infinito con una progresión vertiginosa), y los científicos dejaron atrás esta ecuación. Pero llegó el momento yGennady Petrovich Slukin mostró la solución, piensa en la belleza de la frase, encontró la solución"con la suficiente precisión para la práctica...".
Permítanme explicarlo con un ejemplo más comprensible. Puede intentar predecir el movimiento del EURUSD con una precisión de 0,001 puntos y nunca encontrar una solución. Y es posible hacer predicciones precisas con la exactitud de +-5 puntos y parecerá que es suficiente para ganar.
El propósito de construir el ACF es ver y entender el proceso, cuya fórmula puede describirlo (un modelo). Y este modelo permite hacer previsiones de tarifas con suficiente precisión para la práctica. En la figura, la curva azul es un modelo que repite casi exactamente la ACF de un proceso real.
Así que entiendo que la precisión es el punto y que manipulando la precisión, es posible juzgar si lo que hay durará o no por la cantidad de precisión.
Excelente. Y a qué hemos llegado.
(en la voz de Vitsin)
Lo siento, no "nosotros", sino "tú".
Privalov, mejor corrige tu ACF y las explicaciones a la misma, te la cepillarías, figuradamente hablando. Por supuesto, incluso un ACF en base de código es cien veces mejor que no tener ningún ACF. Pero aun así, esto es algo nuevo, la gente querrá entenderlo. Y para evitar repetidos cortes sangrientos, como el de hrenfx nihilista
"La correlación muestral cero no significa que no haya una relación lineal (normalmente también se olvida la palabra lineal) en esa muestra".
https://www.mql5.com/ru/forum/128968
en el que 5-6 matemáticos entendidos de este foro nunca se entendieron - por lo que habría que poner balizas: dónde está la autocorrelación teórica y simple y dónde está la correlación muestral, cómo se relacionan los tamaños de las muestras y el gráfico de autocorrelación, cómo se normalizan los multiplicadores. De lo contrario, resulta que su función periódica de seno puro tiene una autocorrelación amortiguada
https://www.mql5.com/ru/forum/128968/page15
La fórmula de la autocorrelación mencionada en la wiki anterior es clara y adecuada para el pograma, mientras que la tuya aún no lo es.
No es una crítica, es una aclaración.
En cuanto a todo lo demás, hay varias formas robustas y no paramétricas de calcular la autocorrelación, pero aquí estamos ("no, ahora eres tú"(c)) entrando en la delgada capa de hielo de la conexión entre el teorema y el DSP, y personalmente no quiero ni puedo ir más allá.
"2. No hay otra fórmula, es decir, por mucho que discutamos el cálculo de la autocorrelación de forma diferente (nadie lo hace). "
Privalov, tenga cuidado con las declaraciones negativas. En primer lugar, las afirmaciones negativas en sí mismas son difíciles de demostrar: en matemáticas, lógica matemática, filosofía, teología ortodoxa e incluso en el judaísmo de Moisés y Aarón.
En segundo lugar, si alguien afirma que los pasteles de chocolate NO giran alrededor de Saturno, ¿cómo se puede demostrar y verificar esto?
En tercer lugar, ¿cómo sabes que no hay otra fórmula? No tienes que responder, es una pregunta retórica.
"Pero llegó el momento ySlukin Gennady Petrovich mostró la solución, basta pensar en la belleza de esta frase que encontró la solución"Con la suficiente precisión para la práctica..." "
Bueno, sí demostró esa precisión, en porcentajes. Es decir, se sabe de antemano la precisión de su método. Pero el propio autor y su amigo Yul no pueden mostrar ninguna precisión en la fórmula de correlación. Porque puede ir a cualquier parte, dependiendo de la forma de la distribución. Nadie hace instrumentos con "precisión técnica", ya que todos los instrumentos (y todos los métodos matemáticos) tienen una PERCENTIALIDAD predeterminada (término residual, magnitud de la pequeñez, etc.) con la que trabajar. Esto es lo que hacen tanto en la ingeniería como en la ciencia.
Ya he mostrado y contado bastante sobre el tema, así que me despido.
Si recordamos a Gödel, antes de hablar de la ACF, tenemos que volver a las condiciones iniciales del problema, que no son demostrables y que son no formalizables dentro de los métodos utilizados. Estas condiciones son consideraciones sobre el cociente como tal.
Cotier es fundamentalmente un proceso no estacionario, es decir, un proceso con mo variable, no necesariamente lineal, y si al proceso le restamos esta variable mo, el residuo resultante será una varianza variable con muchos entresijos. Pero esto no es suficiente. Hay acontecimientos en el mercado tras los cuales las regularidades encontradas (mo variable y varianza variable) pueden cambiar radicalmente. Y podemos aprender sobre ello después de obtener la cantidad necesaria de historia. Esto conlleva un gran problema: un patrón encontrado en la historia debe extrapolarse al futuro con mucho cuidado.
El DSP asume que hay una señal en un proceso aleatorio que es ruidoso. Y es muy importante que el ruido (según me parece) sea siempre gaussiano. Así que todo lo que se escribe en los libros sobre correlación, regresión y otros análisis se aplica siempre al ruido en DSP. Pero los métodos de estos libros no pueden aplicarse directamente al cociente debido a la no estacionariedad del mismo. Por cierto, esto significa que los métodos DSP no pueden aplicarse al mercado. Pero las matemáticas y los equipos en el marco del DSP, creados y probados con datos reales y de modelos, siempre funcionarán en el futuro: el televisor funciona como lo hace.
ACF es como el papel tornasol. Lo calculas, lo miras y decides qué hacer a continuación. No más que eso. Como siempre recordamos que los cocientes son no estacionarios, primero debemos asegurarnos de que la serie es estacionaria y sólo entonces aplicar toda la herramienta de análisis de correlación.
Por ejemplo.
Cuando tomamos un programa de kodobase o matcad y hacemos un ajuste de CNA, debemos entender siempre que los coeficientes obtenidos no son siempre los que se calculan. Hay que fijarse en el error de cálculo de estos coeficientes, y si el programa de cálculo del ISC no proporciona esta información, no debería utilizarse en absoluto. Y esta no es toda la información que se necesita para tomar una decisión sobre el uso de los coeficientes derivados. Por eso, incluso para los cálculos más sencillos de tipo CNA hay que utilizar paquetes especializados (R, EVIEWS ....). Utilizando paquetes especializados, veremos inmediatamente cómo difiere el tratamiento rígido de las series estacionarias y no estacionarias.
Por eso considero que toda la conversación sobre el ACF es puramente teórica e irrelevante para las citas.
Pero el tema que se trata es interesante. Más arriba he enlazado incluso un libro sobre el tema: cómo distinguir las tendencias deterministas de las estocásticas. Del libro mencionado se deduce que en el caso general estas tendencias no pueden distinguirse, por lo que resulta que un cociente no puede distinguirse de un PRNG especialmente procesado (por ejemplo, creando artificialmente colas gruesas).
faa1947:
Por eso considero que toda la conversación sobre el ACF es puramente teórica, lo que no tiene nada que ver con la cita.
Pero el tema de este hilo es interesante. Más arriba he enlazado incluso un libro sobre el tema: cómo distinguir las tendencias deterministas de las estocásticas. Del libro mencionado se deduce que en el caso general estas tendencias no pueden distinguirse, por lo que resulta que un cotier no puede distinguirse de un PRNG especialmente procesado (por ejemplo, creando artificialmente colas gruesas).
Mm-hmm. Sale alguna conclusión deprimente. Para hacerlo más animado, lo repetiré para ti: George Marzaglia hizo algunas observaciones que ponen todo en su lugar, y muestran dónde está el puente. (por supuesto, no directamente, se necesita mucha reflexión, buenos conocimientos de DSP y un infierno de programación). Puedes hacerlo sin Marsaglia, pero será un camino mucho más largo.
El abuelo Marsaglia era una especie de nihilista, y por lo que tengo entendido incluso tuvo un conflicto con el NIST - el monstruo de la burocracia científica americana, que estúpidamente parasitó sus trabajos, y (atención) parece que allí tienen fallos en los métodos de encriptación-desencriptación-hashing estándar.
Para el postre (o como aperitivo para el kino-picture de arriba) aquí hay un RNG más simple, pero de alta calidad por Marsaglia (aunque necesitan ser iniciados por otro RNG):
No podría ser más fácil. Al abuelo de Marsaglia se le daban bien las matemáticas, las teorías y las estadísticas.
Mm-hmm. Es una conclusión deprimente. Para hacerlo más alegre, lo repetiré para ti: George Marsaglia hizo algunas observaciones, que ponen todo en su lugar, y muestran dónde está el puente. (por supuesto, no directamente, se necesita mucha reflexión, buenos conocimientos de DSP y un infierno de programación). Puedes hacerlo sin Marsaglia, pero será un camino mucho más largo.
El abuelo Marsaglia era una especie de nihilista, y por lo que tengo entendido, incluso tuvo un conflicto con el NIST - el monstruo de la burocracia científica americana, que estúpidamente parasitó sus trabajos, y (atención) parece que tienen fallos en los métodos de encriptación-desencriptación-hashing estándar allí.
Para el postre (o como aperitivo para el kino-picture de arriba) aquí hay otro RNG más simple, pero de alta calidad por Marsaglia (aunque deberían ser iniciados por otro RNG):
No podría ser más fácil. El abuelo de Marsaglia era bueno en matemáticas, teoría y estadística.
Y aquí el tema del hilo tiene interés. Más arriba he enlazado incluso un libro sobre el tema: cómo distinguir las tendencias deterministas de las estocásticas. Del libro mencionado se desprende que en el caso general estas tendencias no se pueden distinguir, por lo que resulta que un cotier no se puede distinguir de un PRNG especialmente procesado (por ejemplo, creando artificialmente colas gruesas).
Mm-hmm. Es una conclusión deprimente.
Durante varias páginas intento seguir esta verborrea - no puedo entender nada.
Prival dice que no hay otra forma de calcular la autocorrelación, por mucho que se critique la existente, y en respuesta la referencia a Moisés y Aarón.
La tesis de que en la realidad es casi imposible distinguir las cotizaciones reales de las gpsch, y en respuesta la observación de que George Marsaglia mostró varios puentes. Y además se da otro gpsch. ¿Por qué?
Eso es mucho bukouffe, ¡mucho! Por favor, sea breve y directo, de lo contrario la gente se asustará.