red neuronal y entradas - página 32
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Por qué no? Lo escribí todo en la parte superior. Bueno, lo he escrito todo. Hay muchos factores de confusión. No es un sine... Eso es lo que estoy diciendo, "atrapar" Atrapar. Tal vez funcione. Tal vez no lo haga. Todo en el mercado tiene un carácter probabilístico.
Ya sabes, estás caminando por un campo. El viento sopla, los coches pasan, los pájaros llaman, hay un zumbido. Y entonces alguien te llama. Si estás cerca, los oirás. Si está lejos, no lo harás. Si está en el centro, lo oirás, pero es más silencioso... Ese tipo de cosas.
Realmente no tenemos ningún volumen real. Así que tenemos que calcular, sobre la fuerza de la reacción
¿Por qué no? Lo escribí todo en la parte superior. Bueno, lo he escrito todo. Y hay muchos factores de confusión. No es un seno... Eso es lo que estoy diciendo, "atrapar" Atrapar. Podría funcionar. Tal vez no lo haga. Todo en el mercado tiene un carácter probabilístico.
Ya sabes, estás caminando por un campo. El viento sopla, los coches pasan, los pájaros llaman, hay un zumbido. Y entonces alguien te llama. Si estás cerca, los oirás. Si está lejos, no lo harás. Si está en el centro, lo oirás, pero es más silencioso... (En ese sentido.
)Tal vez lo hagas, pero ¿qué? Lo analizas durante mucho tiempo y obtienes un patrón, que es probabilístico. ¿Cómo determinar que es el resultado de la acción de un grupo de comerciantes y no la manifestación del efecto acumulativo de muchos factores? Las posiciones de un centenar de operadores se abren en una hora, y cada uno de ellos aplica su propio método de negociación. Al azar, el inicio de este movimiento coincidió con el cruce de dos vagones.
Otra vez, después de la intersección de estas dos ondas el efecto acumulativo de abrir o cerrar las posiciones de 200 comerciantes que ni siquiera piensan en estas ondas.
Definirás estos dos movimientos como el comercio consciente de un grupo/grupo por una ola, cuando en realidad fue un accidente
¿Y qué? Ahora imagina cuántas mezclas hay: siempre habrá esas coincidencias y serán de naturaleza aleatoria y no el resultado de la negociación consciente de un grupo concreto en un instrumento determinado.
llegar al análisis habitual de la herramienta de AT
Sí, este es el caso... Sólo que la clave aquí es que vamos a aplicar el AT a un BUZZ en lugar de a una o dos MAs, y este paquete es monotónico y continuo (hipotéticamente)
)comprensible
En definitiva, si partimos de la base de que - hay grupos, la curva es suave, operan de forma continua y a todas horas, tienen un recurso financiero ilimitado (en todos los instrumentos y en todos los TFs para operar), sabemos y conocemos cómo, y ahora simplificamos, y esto descuida, etc....... en fin, sí, sí, y al final llegamos al análisis habitual del instrumento AT
No existen métodos para calcular estos grupos sin disponer de información adicional a priori
sí, los hay, pero no en forex - se necesitan volúmenes reales
+5
También añadiría que si hay un grupo, debería ser un macho alfa en el mercado, es decir, capaz de mover el mercado (como hicieron las tortugas en su momento), y los pedidos de varios grupos competidores se repartirán casi por igual a ambos lados del precio. Naturalmente en algunos momentos las acciones y los topes se distribuirán con alguna distorsión que provocará un movimiento. Generalmente, hay información sobre las acciones del grupo en el precio, pero tienes razón. No existen métodos para calcular estos grupos sin información adicional a priori.
Entiendo que IronBird es su hipótesis para construir su ST, pero ¿no tiene un sistema basado en este principio?
Tú y yo tenemos un malentendido porque tú piensas en términos de MT y yo en términos de Matlab. La diferencia es que en MT son variables y en Matlab son vectores. Sin ánimo de ofender, sólo trato de entender por qué las cosas son tan difíciles...
Tu último post está equivocado. No habrá pruebas allí (de nuevo MT). Habrá un algoritmo que implica el cálculo del estado del haz de MA, y un solucionador que tiene que buscar la dependencia. Todo esto va a lo largo de la tabla de cotizaciones y busca regularidades en CADA BARRA, o más bien el peso (volumen) de los subgrupos (en lugar de que yo los busque largo y tendido en la tostadora por el método de búsqueda). Y o funciona, o no. Si funciona, no está mal. Si no funciona - entonces o el solucionador está equivocado, o hay volúmenes demasiado pequeños en MAs (realmente, según el mercado) - se pierden en el zumbido general (contra el fondo del volumen de tuberías que utilizan todas las otras lógicas). Así que, o bien seguimos intentando introducir algo en el algoritmo (por ejemplo, la lógica de los "desertores" de un subgrupo a otro), o lo desechamos todo, y pensamos en cómo dividir las tuberías en otros grupos (en lugar de MA). Y te escribí más arriba que uso un desglose en otros grupos en conjunto, y tomé a MA como ejemplo.
------------------------------------
En definitiva, si partimos de la base de que - hay grupos, la curva es suave, operan de forma continua y las 24 horas del día, tienen un recurso financiero ilimitado (en todos los instrumentos y en todos los TFs para operar), sabemos y conocemos cómo, y ahora simplificamos, y esto descuida etc...... , en definitiva, sí, sí, y al final llegamos al análisis habitual del instrumento AT
-------------------------------------------------------------------------
Por supuesto que los subgrupos no serán estáticos, los volúmenes en ellos "flotarán", pero apuesta por el hecho de que es en masa, como dijo Vybegallo, no será demasiado rápido.
Sobre la reacción del mercado - cómo extraer información útil del ruido - espero que no sea necesario contarlo aquí... Lo siento, hay mucha literatura sobre el tema.
+5
También añadiría que si hay un grupo debe ser el macho alfa del mercado, es decir, capaz de mover el mercado (como hicieron las Tortugas en su momento). En otras palabras, las órdenes de los diferentes grupos competidores se repartirán casi por igual a ambos lados del precio. Naturalmente en algunos momentos las acciones y los topes se distribuirán con alguna distorsión que provocará un movimiento. Generalmente, hay información sobre las acciones del grupo en el precio, pero tienes razón. No existen métodos para calcular estos grupos sin información adicional a priori.
Entiendo que IronBird es su hipótesis para construir el TS pero no hay ningún sistema basado en este principio.
El sistema en sí existe, sólo que no atrapa a Mashechnikov. Tomé MA para mostrar cómo hacer un algoritmo para determinar tal o cual grupo de adherentes de algún paradigma (MA en este caso).
Estás hablando del macho alfa ahí... Bueno, sí, es cierto. Pero hay que entender que aquí se habla de lo cuantitativo, no de lo cualitativo. Pues no funcionará: significa que somos pocos. Buscamos un paradigma donde hay muchos. Y, por supuesto, no encontraremos un desglose que describa todo el mercado.
No te preocupes, todo tiene sentido.
analizas un puñado de mash-ups - todo está bien.
Por qué y por alguna razón crees que estás calculando algunos grupos míticos de comerciantes, pero puedes pensar lo que quieras - es un país libre
No analizo a mamá. Los divido en grupos porque así la curva es más suave. Son ellos los que se dividen en grupos, no yo...
El sistema en sí existe, pero no atrapa a los MA. Tomé MA para mostrar cómo hacer un algoritmo para identificar un grupo particular de adherentes de un paradigma particular (MA en este caso).
Estás hablando de un macho alfa... Bueno, sí, es cierto. Pero hay que entender que aquí se habla de lo cuantitativo, no de lo cualitativo. Pues no funcionará: significa que somos pocos. Buscamos un paradigma donde hay muchos. Y, por supuesto, no encontraremos un desglose que describa todo el mercado.
Lo curioso es que le mostré exactamente cómo atrapar a los machers (ver imagen cinco páginas antes). De hecho, hay un filtro FIR digital (neurona) a partir de la señal de los dos mash-ups. Si tomas al menos un pequeño abanico de toallitas y construyes filtros de neuronas similares a partir de cada par del abanico, entonces la MO total de dicho sistema de señales (y todas mis señales son aditivas, es decir, totalizables, lo hago así por principio) será mucho mayor que la dispersión.