red neuronal y entradas - página 26
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Verás, escribes tus suposiciones, mientras que yo lo comprobé hace medio año - el 80% de los datos históricos no se repiten, si lo hacen, entonces 1-2 veces, lo cual es insignificante en tal conjunto de datos - si no se repite, entonces ¿por qué no es un caos? Bueno, admite que no repetir la combinación, por ejemplo de 10 o 20 barras a lo largo de 10 años de historia, no una vez en el marco de tiempo de una hora - requiere esfuerzo, y el mercado fue capaz de hacerlo no una vez, sino constantemente
¿Qué tiene que ver con que repitan o no? Estás haciendo la afirmación de que si no se repiten, es el caos. ¿Es eso cierto? Sólo estás haciendo una especie de ciclo en el hecho de que tienes que buscar parcelas similares (hablando de forma muy simplista)... Pero hay otros enfoques, después de todo... No estoy en absoluto de acuerdo con tu afirmación de que si no se repite es que se trata de un vagabundeo al azar.
La conversación ha tocado un viejo tema de actualidad: ¿SB o no SB? Bueno, personalmente estoy pensando: ¿qué clase de SB puede haber cuando se trata de dinero? ¿En general? Bueno, el precio en el mercado no puede estar formado por un generador de alta frecuencia, ¿verdad? (Por cierto, un buen generador de HF, realmente aleatorio, no es una tarea tan fácil). Es que el proceso es complicado... Y si mi enfoque o el suyo "no capta" ningún segmento de los movimientos corporales de los participantes, entonces no debería hablar inmediatamente de SB. Sólo significa que es un enfoque equivocado.
Un ejemplo (muy simplificado) es que se inventó el MTS, que atrapa a la élite. Pero no está diseñado para atrapar a los chicos de MASH o a los Zigzags. Así que coge digamos el 30%, el resto el 70 (MA y ZZ son un caos para ello).
Y lo que has escrito que has comprobado - el 80% no se repite ... Lo siento, depende del tipo de patrones que busques y, en general, de lo que se pueda llamar patrón. Tienes que estar de acuerdo...
Por ejemplo, si consideramos que un patrón es un movimiento de precios de más de 30 puntos por hora (por supuesto, es sólo un ejemplo, pero formalmente - ¿no es un patrón?) - entonces tales movimientos serán una tonelada y media. Cuanto más complejo sea SU patrón (estoy seguro de que es un patrón binario), menos frecuente será su aparición en el historial.
¿Qué tiene que ver con que repitan o no? Estás haciendo la afirmación de que si no se repiten, es el caos. ¿Es eso cierto? Sólo estás haciendo una especie de ciclo en el hecho de que tienes que buscar parcelas similares (hablando de forma muy simplista)... Pero hay otros enfoques, después de todo... Discrepo fundamentalmente de tu afirmación: que si no se repite entonces es una divagación al azar.
La conversación ha tocado un viejo tema de actualidad: ¿SB o no SB? Bueno, personalmente estoy pensando: ¿qué clase de SB puede haber cuando se trata de dinero? ¿En general? Bueno, el precio en el mercado no puede estar formado por un generador de alta frecuencia, ¿verdad? (Por cierto, un buen generador de HF, realmente aleatorio, no es una tarea tan fácil). Es que el proceso es complicado... Y si mi enfoque o el suyo "no capta" ningún segmento de los movimientos corporales de los participantes, entonces no debería hablar inmediatamente de SB. Sólo significa que es un enfoque equivocado.
Un ejemplo (muy simplificado) es que se inventó el MTS, que atrapa a la élite. Pero no está diseñado para atrapar a los tipos de MASH o Zigzags, por ejemplo. Así que coge digamos el 30%, el resto el 70 (MA y ZZ son un caos para ello).
Y lo que has escrito que has comprobado - el 80% no se repite ... Lo siento, depende del tipo de patrones que busques y, en general, de lo que se pueda llamar patrón. Tienes que estar de acuerdo...
Por ejemplo, si consideramos que un patrón es un movimiento de precios de más de 30 puntos por hora (por supuesto, es sólo un ejemplo, pero formalmente - ¿no es un patrón?) - entonces tales movimientos serán una tonelada y media. Cuanto más complejo sea SU patrón (estoy seguro de que es un patrón binario), menos frecuente será su aparición en el historial.
Y todavía hay gente razonable aquí. Es agradable leerte.
Bueno, hola. :)
Y todavía hay gente razonable aquí. Es agradable leerte.
Hola. :)
buenas noches a ti también :)
buenas noches a ti también :)
Gracias. :)
Recuerdo haber jugueteado (:¿usado?:) con los patrones hace unos cuatro años. luego lo pospuse, como hasta tiempos mejores. tal vez llegue pronto.
Incluso se publicó uno de los resultados intermedios(aquí).
Probablemente pronto (o no muy pronto) volveré a estas cosas en un nuevo nivel de potencial técnico (e ideológico). hay peces allí, pero es difícil de probar - el escaneo de patrones en la historia es similar a las pruebas, con un tiempo de escaneo similar. si corro todo esto en un probador conduce a una ralentización cuadrática... Pero en general, el método funciona, sobre todo si tienes buenas entradas. para mi método la historia en bruto es tan mala para las entradas como para las redes neuronales. en realidad, el método es similar al entrenamiento de redes. incluso podemos decir que es "entrenamiento de redes neuronales de una capa para reconocer un patrón utilizando el método de una sola pasada". :)
¡buena suerte!
Gracias. :)
Recuerdo haber jugado con los patrones hace unos cuatro años. Luego los pospuse, como hasta tiempos mejores.
mis resultados fueron bastante positivos. es decir, todo esto es bastante intensivo desde el punto de vista computacional. incluso publiqué uno de mis resultados intermedios(aquí).
tal vez pronto (o no) volveré a estas cosas en un nuevo nivel de potencial técnico (e ideológico). hay peces allí pero es difícil de probar - el escaneo de patrones en la historia es similar a las pruebas, con un tiempo de escaneo similar. si lo ejecutas todo en un probador obtienes una ralentización cuadrática del proceso... Pero de todos modos, el método funciona, especialmente si tienes buenas entradas. Para mi método la historia cruda es tan mala para las entradas como para las redes neuronales. en realidad, el método es similar al entrenamiento de redes. incluso podemos decir que es "entrenar redes neuronales de una sola capa para reconocer un patrón usando el método de una sola pasada". :)
¡buena suerte!
Personalmente no me gustan los patrones porque siempre me salen estadísticas pequeñas con ellos, es difícil sacar conclusiones estadísticamente fiables. En algún lugar conocí una conclusión que no sé de dónde sale, que 30 instancias son suficientes para la evaluación (en general) (¿de dónde sale ese número?). Pero tengo aquí, en el curso de la tortura, resulta que 200-300 no es suficiente. Tal vez en las acciones tales números están disponibles, pero en Forex, personalmente para mí - no. En general, soy partidario de métodos algo diferentes, en los que se puedan sentar más precedentes de conclusiones SOSTENIBLES.
De lo contrario, resulta que - los patrones se encuentran, luego se agotan, "ponerlos en las latas", entonces el trabajo de nuevo ... supuestamente...
Ni siquiera sé a quién estoy respondiendo. Nadie.
Todos hacemos cosas en casa con las manos. Hace poco me tocó colgar una barra de cortina para una cortina pesada en mi casa, y el cliente insistió en que el número de ganchos debía ser al menos N.
Debido a mi desacuerdo con esta solución de diseño, me vi obligado a justificar su carácter insostenible.
Cada gancho tiene una plataforma con ruedas, la longitud de la plataforma es L. El producto N*L=F determina la parte fija de la longitud de la cornisa que SIEMPRE estará ocupada por la cortina. Si F=C (toda la longitud del riel de la cortina), la cortina será inamovible, es decir, NUNCA entrará la luz del día en la casa.
Lo que quiero decir es que el tamaño del fractal en mi ejemplo es el mismo que la longitud del carro, y cualquier solución al problema en la que F esté cerca de C es una idiotez.
¿Necesito explicar que no hay mercados metafísicos y que la saturación del mercado con fractales (perdón, paternales) es un 20% nada malo? Y el porteo se abre al 80%, lo que corresponde a un mercado bastante comprensible.
¿No me crees? Haz un experimento de campo con las cortinas de tu casa :)
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¿No me crees? Haz un experimento de campo con las cortinas de tu casa :)
"Jolly Barin..." (c) el taxista que lleva a Hippolyte Matveich // desde el restaurante en el que, mientras seducía a Liza, dilapidó el depósito de su parte de dinero en efectivo, con el resultado de que la pasta agregada no fue suficiente para comprar las sillas en la subasta. :)
A mí personalmente no me gustan los patrones porque siempre me salen estadísticas pequeñas con ellos, es difícil sacar conclusiones estadísticamente correctas. En algún lugar conocí una conclusión que no sé de dónde sale, que 30 instancias son suficientes para la evaluación (en general) (¿de dónde sale ese número?). Pero tengo aquí, en el curso de la tortura, resulta que 200-300 no es suficiente. Tal vez en las acciones tales números están disponibles, pero en Forex, personalmente para mí - no. En general, soy partidario de métodos algo diferentes, en los que se puedan sentar más precedentes de conclusiones SOSTENIBLES.
De lo contrario, resulta que - los patrones se encuentran, luego se agotan, "ponerlos en las latas", entonces el trabajo de nuevo ... supuestamente...
La falta de datos para la recogida de estadísticas puede compensarse con el número de (1) instrumentos y (2) indicadores analizados.
Respecto a (1) parece estar claro. si un patrón "funciona" en un instrumento y "no funciona" en otro, cabe preguntarse "¿fue el chico del patrón?", tal vez el patrón "funcionó" sólo por accidente ("intentó engañarnos" (c) Taleb)
En cuanto a (2) - Ya he mencionado más arriba que analicé no sólo (y no tanto) los patrones en las cotizaciones en bruto, sino los patrones en los indicadores. Por cierto, los indicadores "no estándar" son un canto especial. El razonamiento es sencillo: supongamos que todos los proveedores de liquidez del mercado de divisas están "coludidos contra los operadores" y mueven las cotizaciones en un momento dado en contra de la posición total del operador (un escenario muy probable). Olvidémonos de "lo que da miedo vivir" y todo eso. Asustémonos un rato, retorzámonos las manos de indignación y luego hagámonos una pregunta práctica: ¿cómo explotamos esta "ley de la selva de la ley bancaria" cuando estamos "en este lado de la película"? no tenemos información de nivel 3 (los bancos sí). entonces, ¿cómo vivimos si nos aburrimos de tener miedo? Después de todo, sin ninguna de estas garantías de seguro, podemos razonar algo así: si la posición agregada (recuerde - desconocida para nosotros) es formada por operadores que utilizan principalmente herramientas de análisis "estándar", entonces es "estadísticamente suficiente" para nosotros saber qué es exactamente lo que estas herramientas muy estándar recomiendan a un "operador estándar" - el mismo que formará una "posición agregada" en el mercado. Y luego - más campanas y lógica, además de un conjunto de herramientas analíticas no estándar... y puede que algo salga bien. Puede que no sea un grial, pero será el pan de cada día...
algo así.
// Espero que este razonamiento ayude a entender una de las (muy posibles) razones por las que los patrones estándar "no funcionan".
// Sólo los beneficios vuelven a los que trabajan mejor que los "patrones estándar" - a los que saben (o hacen buenas predicciones) sobre la posición agregada de un operador en el mercado.
No tenemos información nivelada3 (los bancos sí). entonces, ¿cómo vivimos si estamos aburridos de tener miedo? Después de todo, sin tales garantías de seguro, podemos razonar de la siguiente manera: si la posición agregada (recuerde - desconocida para nosotros) es formada por operadores que utilizan principalmente herramientas de análisis "estándar", entonces es "estadísticamente suficiente" para nosotros saber que exactamente estas herramientas muy estándar recomiendan un "operador estándar" - el que formará una "posición agregada" en el mercado. Y luego - más campanas y lógica, además de un conjunto de herramientas analíticas no estándar... y puede que ya se esté gestando algo. bueno, quizás no un grial, pero para el pan y la mantequilla...
Así.
Lo creas o no, este es exactamente el tipo de enfoque que estoy tratando de explotar, justo a tiempo. Sólo que no parto del "conjunto estándar del comerciante estándar" (quizás en vano), sino del estándar... eh, cómo decirlo... las acciones... del comerciante estándar.
Por cierto, el juego estándar también es un buen tema. MAs por ejemplo. Mucha gente está sentada sobre ellos. Y todos los demás se sientan en las mismas MA, sólo que de perfil :)
Lo creas o no, este es exactamente el tipo de enfoque que estoy tratando de explotar, justo a tiempo. Sólo que no parto del "conjunto estándar del comerciante estándar" (quizás en vano), sino del estándar... eh, cómo decirlo... las acciones... del comerciante estándar.
Por cierto, el juego estándar también es un buen tema. MAs por ejemplo. Mucha gente está sentada sobre ellos. Y todos los demás se sientan en las mismas MA, sólo que de perfil :)
Lo creas o no, este es exactamente el tipo de enfoque que estoy tratando de explotar, justo a tiempo. Sólo que no parto del "conjunto estándar del comerciante estándar" (quizás en vano), sino del estándar... eh, cómo decirlo... las acciones... del comerciante estándar.