Curar la teoría de la conspiración - página 11
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1. La principal teoría de la conspiración es que el gráfico es muy similar a la martingala. Por lo tanto, si no existiera la dispersión, en promedio la gente no estaría perdiendo ni ganando (esa es la mística). Pero como el diferencial viola el juego limpio a favor de la cocina del corredor, perderían de media con el diferencial por operación.
2. Los casos en que el precio besa una parada no son estadísticamente más frecuentes que otros. Son demasiado emocionales para ti. Los aísla psicológicamente. Por lo tanto, cinco casos en el fondo de un par de cientos de otros, por alguna razón le parece excepcional.
3 Sólo hay una conclusión lógica pero descabellada: van a por ti.
Pero esto es fácil de comprobar. Coge un par de DCs diferentes y monitorízalos. Y compara los gráficos.
El precio es igualmente de caza para las paradas de cada uno.
1. La teoría de la conspiración más importante es que el gráfico se parece mucho a una martingala. Por lo tanto, si no existiera la dispersión, en promedio la gente no estaría perdiendo ni ganando (esa es la mística). Pero como el diferencial viola el juego limpio a favor de la cocina del corredor, perderían de media con el diferencial por operación.
Si así fuera, todo el mundo estaría sacando pasta estúpidamente de las fluctuaciones del gráfico de resultados en torno al eje X.
Ahí es donde empecé hace más de 5 años. Como debería haber sido, los beneficios entraron. Y entonces fue como si se activara un interruptor: nada de marginales, sólo alces... hasta el final... hasta el final... hasta el final...
¡Oh, qué interesante! No conozco esa forma. La varianza de la "martingala" existente es infinita. Es peligroso.
Se puede extraer masa de las fluctuaciones si el gráfico es estacionario. No conozco ningún instrumento de este tipo.
Ahí es donde empecé hace más de 5 años. Como debería haber sido, los beneficios se han puesto en marcha. Y entonces fue como si se activara un interruptor: no hay márgenes, sólo alces... ...todo el camino... en cualquier sistema... hasta que se acabe...
Lee con atención y no confundas martingala con marginal.
Si así fuera, todo el mundo estaría sacando pasta estúpidamente de las fluctuaciones del gráfico de resultados en torno al eje X.
Esto es una falacia. De acuerdo con la ley del arcoseno, la gráfica se desviaría del eje x y estaría ahí la mayor parte del tiempo.
La mitad sería de bombeo, la otra mitad de drenaje.
https://forum.mql4.com/ru/48260/page38
Sugerido aquí. No tiene por qué ser así.
O una batalla de reconocimiento.
1. La teoría de la conspiración más importante es que el gráfico se parece mucho a una martingala. Así que si no hubiera spread, en promedio la gente no estaría perdiendo y ganando...
En su declaración, ¿se refería a cada comerciante por separado o a todos ellos en total?
Si se refiere a cada operador individualmente, su afirmación significa automáticamente que el gráfico de su resultado comercial vuelve con frecuencia al eje x. Y si vuelve al eje X con suficiente frecuencia, puedes ganar dinero con ello.
Si te refieres de nuevo al resultado para otro número de resultados... con largas y significativas desviaciones del gráfico respecto al eje X, entonces, en tales condiciones, el resultado REAL de operar sobre la longitud del FIN es ya una martingala bastante chapucera, con todas las consecuencias que ello conlleva...
1. La principal teoría de la conspiración es que el gráfico es muy similar a la martingala. Por lo tanto, si no existiera la dispersión, en promedio la gente no perdería ni ganaría (ese es el misterio). Pero como el diferencial viola el juego limpio a favor de la cocina del corredor, la gente perdería de media con el diferencial por operación.
He recogido todas las ofertas de futuros EUROBAX en Forts, resultó que el spread no afecta mucho, en la tendencia de la multitud (el mercado, sólo el mercado) es tan rentable que ningún cuento de hadas puede describirlo)
Si lo tomas como un todo, no hay ganadores ni perdedores ("no hay blanco ni negro, ahora todos son verdes, verde oscuro hacia atrás, verde claro hacia adelante"), todos son cero (para cada mercado hay un límite, cada mercado perdedor es un límite rentable).
Hay una señal para entrar (por ejemplo, comprar). El Asesor Experto abre una posición y coloca el stop loss calculado. El precio que ha estado creciendo de forma constante hasta ese momento, invierte instantáneamente y corre hacia abajo hasta el stop loss, lo fija y hunde la orden. El Asesor Experto abre una posición de venta con un stop loss. Inmediatamente después de abrir la orden, el precio se invierte hacia el norte y poco después establece un stop loss. Los trailing stops se producen exactamente en el píxel del gráfico. ¿Cómo es posible? ¿Me refiero a la teoría de la probabilidad? Ya había notado ese comportamiento antes, pero rehuyo la tontería de pensar que el "director de forex" está jugando en contra de mis órdenes =)
El cliente "forex director" tiene su propia TS. Y, en sentido figurado, el "director de divisas" tiene su propia ST. Por lo tanto, la tarea a la que se enfrenta el cliente del "director de divisas" es crear su propia TS, sin contradecir la TS del "director de divisas".
Y tu TS se contradice hasta ahora ;)
¿Cómo es posible? Quiero decir, ¿en términos de teoría de la probabilidad? He notado un comportamiento similar antes, pero he rehuido la tonta idea de que el "director de forex" está jugando en contra de mis órdenes =)
La paradoja del tiempo de espera (¿o los autobuses circulan más a menudo en sentido contrario?)