No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 65
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Es decir, toma desviaciones de la MA, que se sabe que es un proceso estacionario.
No sé de dónde, ¿podría indicar la fuente de dicha información?
Por lo que tengo entendido, se trata esencialmente de algo parecido a los indicadores de grupo. No analiza la cointegración de las series de precios en sí, sino que se basa en que el precio vuelva a la media móvil.
La cointegración es la propiedad de retorno a la media móvil.
Se describe aquí.
La cointegración caracteriza la relación de equilibrio de dos variables, ya que para que sean estables, si se desvían de su relación de equilibrio, tendrán que volver a ella, de modo que fluctúe en torno a una determinada media (constante). Esta tendencia a volver al equilibrio se conoce como corrección del error. Un modelo de este proceso se denomina, en consecuencia, modelo de corrección de errores y corresponde a la interesante propiedad de la estacionariedad: el retorno de las series estacionarias a la media.
Para entender la identidad de la estacionariedad y el retorno a la media, consideremos la ecuación (1), utilizada para comprobar la estacionariedad, despreciando los efectos de la autocorrelación........
Bien, trace el EURUSD-iMA(EURUSD,...) por ejemplo. Para mí todo es obvio.
Otro vidente.
Tengo que decepcionarte. Hay un gran número de pruebas de estacionariedad, que están lejos de dar siempre un resultado inequívoco.
La cointegración es la propiedad de retorno al precio medio.
se describe aquí
La cointegración caracteriza la relación de equilibrio de dos variables, ya que para ser estables, cuando y se desvían de su relación de equilibrio, tendrán que volver a ella, de manera que fluctúa en torno a una determinada media (constante). Esta tendencia a volver al equilibrio se conoce como corrección del error. Un modelo de este proceso se denomina, en consecuencia, modelo de corrección de errores y corresponde a la interesante propiedad de la estacionariedad: el retorno de las series estacionarias a la media.
Para entender la identidad de la estacionariedad y el retorno a la media, consideremos la ecuación (1), utilizada para comprobar la estacionariedad, despreciando los efectos de la autocorrelación........
Sólo que "precio medio" y "media móvil" son cosas ligeramente diferentes. En el texto que citas, es una media constante. Una media móvil es una variable. Más concretamente, se trata de una media sólo dentro de un periodo determinado. Así que no estaba hablando de cointegración de series de precios, sino de cointegración de desviaciones de MA.
Otro vidente.
Tengo que decepcionarte. Hay un gran número de pruebas de estacionariedad que no siempre dan un resultado inequívoco.
Sólo que "precio medio" y "media móvil" son cosas ligeramente diferentes. En el texto que citas, es una media constante. Una media móvil es una variable. Más concretamente, se trata de una media sólo dentro de un periodo determinado. Bueno, en principio esta situación es similar a la ventana móvil en faa1947, sólo que allí se cambian los coeficientes.
Pues está claro, que ahí estamos hablando de estacionariedad ideal. Cuando hablamos de temporal (que es lo más cercano a la realidad), o como se denomina cuasi estacionariedad, entonces la media muestral tiene sentido.
La idea de negociar un instrumento contra varios otros es especialmente interesante. Tenía problemas para entender cómo negociar un par si hay un sintético que no se negocia contra el instrumento que se negocia. Ahora está claro cómo hacerlo.
Esto se describe en detalle con ejemplos "en vivo" en la Revista Leprecon #10 Número: 23 de octubre de 2010.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 ver los artículos de S. Ogarkov:
QuasiArbitraje en MT4 (parte 8) p65,
Indicador de rentabilidad del triple diferencial, p.75.
Entonces, ¿dices que esta fila no es estacionaria? Pruébalo.
Esto se describe en detalle con ejemplos "en vivo" en la Revista Leprecon #10 Número: 23 de octubre de 2010.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 ver los artículos de S. Ogarkov:
Cuasi-arbitraje en MT4 (parte 8) p65,
Indicador de rentabilidad del triple diferencial, p.75.
Esto se describe en detalle con ejemplos "en vivo" en la Revista Leprecon #10 Número: 23 de octubre de 2010.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 ver los artículos de S. Ogarkov:
Cuasi-arbitraje en MT4 (parte 8) p65,
Indicador de rentabilidad del triple diferencial, p.75.
Es difícil decir algo visualmente. Es más fácil escribir a un asesor y el balance le dirá todo.