No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 484

 
Fast235:

Lo que está mal, basado en garrapatas reales)

puede haber un ajuste en el probador.

 
multiplicator:

en el probador el ajuste puede ser.

y el probador mt4 no muestra la equidad.

No hay nada malo en ello)

 
multiplicator:

Puede tener un gráfico de un mes, pero no de tres días.

Sólo estoy tratando de encontrar el período adecuado. 3 colapsos seguidos.

y antes de eso - un deslizamiento hacia el cielo.

mierda

el diferencial opera según la tendencia, no la contra-tendencia

y + piramidal.

en la página anterior, un período de 1,5 años, ¿no es suficiente? ;)

si la superposición de los pares no es correcta, obtenemos la contratendencia.

Yo mismo he estado luchando con esto durante 6 años...

 
Renat Akhtyamov:

mierda

el diferencial se negocia siguiendo la tendencia, no la contratendencia

y + piramidal.

en la página anterior hay un periodo de un año

si el solapamiento de los pares no es correcto, resulta ser contratendencia

Yo mismo he estado lidiando con esto durante 6 años...

en la página anterior 3 días, en realidad.

4, 5 y 6 de diciembre.

 
multiplicator:

en la página anterior 3 días, en realidad.

4, 5 y 6 de diciembre.

2014, la crisis, sólo feliz:

https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page483#comment_14160563

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
  • 2019.12.08
  • www.mql5.com
нууу... так как пытливым(светлым) умам - мастерам математического слива не нравится Граалеподобные торговые системы... то и ладно...
 
Renat Akhtyamov:

2014, la crisis, es una bendición disfrazada:

https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page483#comment_14160563

construye el pavo antes del 4 de diciembre, con un mes de antelación.
El euro vuela hacia arriba, el chif hacia abajo.

 
Dialog22:

Los módulos de los incrementos pueden representarse gráficamente introduciendo los datos de entrada en los vértices del zigzag. Si un nuevo codo zz es mayor que el anterior, por comodidad lo llamamos impulso (I), y si es más corto, corrección (K).

Ahora bien, si en el zigzag van dos K sucesivas o dos AND, el signo del módulo se repite, y si a K le sigue AND o viceversa, el signo del módulo cambia.

Y no es difícil darse cuenta de que a zz no le gustan las extensiones largas (ORIIII) ni las contracciones (KKKK) por lo que la probabilidad de que C siga a AND es mayor que la aparición de AND.

Pero no está claro cómo sacar provecho de ello.

No, estoy profundizando en un tema un poco diferente, en los pasos utilizados por así decirlo. No los módulos incrementales en sí, sino el cambio de signos de la diferencia de los módulos incrementales.
Por ejemplo, tenemos los resultados de alguna estrategia 1 - beneficio 0 - pérdida. Tomamos una serie de 3 intentos de pérdida con 8 conjuntos (111, 100, 101, 110, 000, 011, 001, 010). Asignamos un índice de 1 a 8 a cada serie y contamos la diferencia en incrementos. En general todo en la página 69 utilizado escribió, repito una vez más.

Así que el cambio de signo o 0 en N posibles variantes en cualquier estrategia se verá aproximadamente así (llevamos a una moneda, es decir a SB)


Número de variantes para el cambio de signo | ChangeSignOr0 | NoSignOr
2 10% 90%

3 30% 70%

4 50% 50%

5 60% 40%

6 80% 20%

7 90% 10%
8 100% 0

Así que si por ejemplo tomamos el número de variantes 6 con su 80% frente al 20% donde tenemos 2 variantes ya eliminadas y quedan digamos 111, 101, 110, 000, 011, 010 que también es demasiado) tratamos de esperar el resultado del primer acuerdo, 1 cayó entonces las variantes 000, 011, 010 desaparecen.
Quedan 111, 101, 110 y como hemos hecho el primer trato virtualmente, significa que o bien el 11 o el 01 o el 10 caerán con un 80% de probabilidad. Las opciones 01, 10 no nos darán beneficios, sólo la 11. Entonces, ¿el 80% de posibilidades de que caigan las 3 variantes posibles cubre el 20% de posibilidades de que caiga algo más? =)

 
ironfelx:

No, estoy indagando un poco en otro tema, siguiendo las huellas utilizadas por así decirlo. No los módulos incrementales en sí, sino el cambio de signos de la diferencia de los módulos incrementales.
Por ejemplo, tenemos los resultados de alguna estrategia 1 - beneficio 0 - pérdida. Tomamos una serie de 3 intentos de pérdida con 8 conjuntos (111, 100, 101, 110, 000, 011, 001, 010). Asignamos un índice de 1 a 8 a cada serie y contamos la diferencia en incrementos. En general todo en la página 69 utilizado escribió, repito una vez más.

Así que el cambio de signo o 0 en N posibles variantes en cualquier estrategia se verá aproximadamente así (llevamos a una moneda, es decir a SB)


Número de variantes para el cambio de signo | ChangeSignOr0 | NoSignOr
2 10% 90%

3 30% 70%

4 50% 50%

5 60% 40%

6 80% 20%

7 90% 10%
8 100% 0

Así que si por ejemplo tomamos el número de variantes 6 con su 80% frente al 20% donde tenemos 2 variantes ya eliminadas y quedan digamos 111, 101, 110, 000, 011, 010 que también es demasiado) tratamos de esperar el resultado del primer acuerdo, 1 cayó entonces las variantes 000, 011, 010 desaparecen.
Quedan 111, 101, 110 y como hemos hecho el primer trato virtualmente, significa que o bien el 11 o el 01 o el 10 caerán con un 80% de probabilidad. Las opciones 01, 10 no nos darán beneficios, sólo la 11. Entonces, ¿el 80% de posibilidades de que caigan las 3 variantes posibles cubre el 20% de posibilidades de que caiga algo más? =)

Hm, ok. Quedan 3 opciones para el comercio real después de saltarse el virtual. 11 , 01 , 10. Qué hacer si cogemos una serie de 01. En esencia resulta que nos quedamos con cero si es igual tp/sl. O podemos coger la serie 01 saltándonos el segundo oficio de la virtual, porque entonces tenemos aún más posibilidades. Deberíamos comprobarlo.
 
ironfelx:

No, estoy profundizando en un tema un poco diferente, en los pasos utilizados por así decirlo. No los módulos incrementales en sí, sino el cambio de signos de la diferencia de los módulos incrementales.

Publicó la lectura utilizada hace algún tiempo, pero lo hizo un poco diferente a la suya. Acabo de dar números de serie a algunos patrones gráficos y en el curso de la alternancia de los patrones se predijo el cambio del signo de los incrementos y los patrones más probables. Pero era 50/50.

Por supuesto que tengo que comprobarlo, pero ya puedo decir que la probabilidad de las series no es igual, 000 o 111 caerán con menos frecuencia que 010, etc. Y la previsión no funcionará independientemente de lo que muestren los módulos de incremento, al contrario, las series más raras como 000 111 aparecerán aquí. La noticia es primaria, más o menos.

 
Dialog22:

Publicó leer hace algún tiempo, pero hizo las cosas un poco diferente a la suya. Acabo de dar a varios patrones gráficos un número ordinal, y a medida que los patrones se alternan, predigo un cambio en el signo de los incrementos y lo utilizo para predecir los patrones más probables. Pero era 50/50.

Por supuesto que tengo que comprobarlo, pero ya puedo decir que la probabilidad de las series no es igual, 000 o 111 caerán con menos frecuencia que 010, etc. Y el pronóstico no funcionará independientemente de lo que muestren los módulos de incremento en las noticias y viceversa aparecerán las series más raras como 000 111. La noticia es primaria, más o menos.

¡No, chicos, no funciona! Todas estas tonterías, por desgracia, aunque sean tan fáciles de usar, pero no se puede discutir con la probabilidad. Todo tipo de ella, aumentó la serie a una longitud de 6 donde un total de 64 variantes de la serie. Se conserva la misma dependencia - cuanto menos variantes de la serie conducen al cambio de signo, más a menudo no se caen. Si se hace una operación virtual, reduciendo así el número de opciones de cambio de signo, aunque se encuentre el orden de alternancia de las series, que siempre conducen a un cambio de signo, al final cuando las 2 series se dejan caer, una de ellas termina 0 y otra 1. ¡Eso es! No pierdas el tiempo. He hecho todo lo que he podido y más en esta dirección, créeme...