No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 426

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Ilmir Galiev:
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Sin embargo, la intriga.

 
Ilmir Galiev:
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Gracias, es justo lo que se necesita en estos tiempos difíciles.

 
¿No pasaron las rosquillas?
 
Renat Akhtyamov:
¿No pasaron las rosquillas?

Más tarde.

 
Renat Akhtyamov:
¿Bablokos no tuvo lugar?
Aleksandr Volotko:

Más tarde.

Más tarde no va a suceder.

 
Aleksandr Volotko:

Más tarde.

Así son las cosas, por ahora. Supongo que nadie quiere esta mierda y la señal no merece la pena ni pensar en lanzarla.



Yuriy Asaulenko:

Más tarde no va a suceder.

No, no lo hará.

 
De verdad os digo, de verdad y sin mentiras - el que consiga vencer el efecto del desplazamiento del mercado de fases (desplazamiento/desplazamiento óptimo) no irá a la fábrica
 
transcendreamer:
Te lo digo de verdad, de verdad y sin mentiras - el que consiga vencer el efecto de desplazamiento del mercado de fases (desplazamiento/desenfoque óptimo) no irá a la fábrica

Vamos, que luego vendrá otra mierda a la que definitivamente tendrás que vencer y luego... a la fábrica, si no vences a la siguiente mierda, claro, y luego a la siguiente, y así sucesivamente.

 
Aleksandr Volotko:

Vamos, que luego vendrá alguna otra cosa a la que definitivamente tendrás que vencer y ¡luego!... a la fábrica, si no vences a la siguiente cosa, claro, y luego a la siguiente, etc. etc.

Otros 20-30 años de sufrimiento para probar y luego definitivamente a la fábrica.


¿Cuáles son las posibles formas de evitar o minimizar los efectos de la variabilidad de fase?

  • tradicional: sobreoptimización en espera de la inercia de los parámetros al menos una parte de la longitud de la optimización
  • predictivo: intentar determinar la deriva del óptimo y adelantarse a él con antelación
  • oscilante: la idea de las fases oscilantes y de apostar por una antifase por adelantado
  • estadístico: determinar las frecuencias de los óptimos en las zonas y apostar por las zonas con mayor frecuencia
  • Dinámico-estadístico: lo mismo pero teniendo en cuenta los valores previos de los óptimos (esquema bayesiano)
  • Fundamental: evaluar el sentimiento futuro del mercado y seleccionar la fase plana/de ruptura manualmente
  • oculto-mágico: rituales y sacrificios divinos indescriptibles
  • autorregresivo: modelo autorregresivo + factores adicionales
  • no paramétrico: uso de métodos de datamining/II para estimar la fase futura
  • Trabajo: dejar el comercio especulativo e ir a la fábrica
  • tiempo: análisis de la longitud de la fase y comienzo del ciclo de negociación sólo después de un cierto intervalo de duración

Cuál es el problema con los enfoques estadísticos - incluso un número contable de parámetros ya puede ser un problema, para los modelos demasiado simples puede no captar factores significativos de diferenciación de fase, pero con cualquier adición de una nueva variable el espacio cartesiano aumenta dramáticamente, por no hablar de la velocidad de los cálculos, y el probador MT5 no es el más rápido, porque hay muchas cosas avanzadas allí, modelando ticks, retrasos y así sucesivamente, En la cartera se hace para todos los símbolos, y muchas veces, por lo que incluso se puede sacrificar la precisión y calcular de antemano los valores de los puntos para los intervalos de la historia, puede agilizar el trabajo. He oído de pasada que hay gente que se gastó un montón de dinero en la optimización de la nube, se negó la comida y la ropa, jeje... Una tarea aparte es optimizar el código con el almacenamiento previo de todos los datos necesarios, esto también debería mejorar notablemente la velocidad de las pruebas...

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