No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 307

 

Otra cosa para algunos paranoicos (no voy a señalar a nadie) sobre la vigilancia.

Piensa de quién te escondes, del ciudadano medio, y de hecho cualquier transacción, cualquier TS es visible para el comerciante. Y el comerciante es el primer enemigo del comerciante.

En general, no se puede esconder de los que se esconden de Forex, sin dividir la lógica en al menos 3-4 distribuidores. Y entonces, es como en el casino, la base se comparte de todos modos...

 

No sé vosotros, pero de los tres,MrSerj explicó y mostró más que los otros, por lo que es SENX.

Y cuál era su intención, es otra historia.

Es posible que alguien trabaje solo para dos (apodos).

 
Geograff:

No sé vosotros, pero de los tres,MrSerj explicó y mostró más que los otros, por lo que es SENX.

Y cuál era su intención, es otra historia.

Es posible que alguien trabaje solo para dos (apodos).

Mucho se ha dicho después de ese tiempo para entender las profundidades del mercado. Puedo dar enlaces a artículos, pero supongo que me prohibirán inmediatamente. A los foros les encanta hacer eso. ))) Así que si a los lugareños no les importa daré los enlaces.

 

MrSerj- ¿quieres comentar este seguimiento, crees que es realista subir la depo como se mostró por Joker?

Y en general, ¿confía en la rama y en el motivo de su creación?

¡A los enlaces - esperar un tiempo, primero expresarse, y luego con la conciencia tranquila y puede tomar un baño de vapor!

 

El gran %, se puede aumentar. Pero tiene que crecer hasta ese punto. En términos de control de riesgos críticos. Los mercados se desplazan a una expectativa de estera negativa (especialmente hándicaps) de más del 15%, ala casino. En una muestra grande una pérdida garantizada aplicando la matemática pura. Pero las matemáticas + la comprensión de la estructura del caos y la contabilidad de esta estructura permite durante mucho tiempo para controlar el riesgo crítico, desde el tribunal y el mega interés. Pero puede todo el mundo. ¡No! Al igual que no todo el mundo puede practicar deportes extremos. Debe haber una predisposición al riesgo controlado.

Muy bien. Esperaremos en la casa de baños. Todavía puede ser útil. )

 

La dispersión de la varianza arruina al 99% de los jugadores al dar la ilusión de superioridad sobre el mercado durante un tiempo. Cualquier indy es una matemática desnuda. Si los miras en términos de señales, una muestra grande los hará añicos. Algunos índices ayudan a ver la estructura, y son de poca utilidad aquí. Por cierto, una herramienta ideal son las varillas habituales para el filtrado de frecuencias. ) De nuevo... Esto es para los adictos al trabajo, aquí no se puede hacer un autómata.

 

Citando mi artículo sobre el tema, aquí:

"

Aquí decidí, a mi antojo, calcular cuánto están sesgados los mercados bursátiles, por término medio, en una expectativa matemática negativa...

Hemos dicho en artículos anteriores que los mercados de valores son eficientes en el aquí y ahora y esta eficiencia cae en una muestra grande. El mercado se mueve por el movimiento browniano, el caos, y el caos tiene una estructura invariable, en forma de ciclo de 8 ondas. Y conociendo la estructura, podemos con alta probabilidad predecir el movimiento posterior de la tasa, lo único que dificulta la predicción es la constante alternancia de frecuencias, pero eso también se puede superar. De nuevo, este artículo no trata de eso.

¿En qué medida los mercados bursátiles se inclinan, por término medio, por las expectativas de vencimiento negativas?

En general, se acepta que en los mercados de valores sólo hay dos resultados de la evolución de los tipos, al alza o a la baja. ¿Es esto cierto?

Tomemos también el casino, la proverbial ruleta. Hay un resultado negro, hay un resultado rojo y hay un cero (cero), lo que da al casino una ventaja sobre el jugador y con una muestra grande en un juego como este el casino siempre estará en el negro.

¿Hay un cero en la bolsa?

¡¡Lo hay!! Y ahora lo demostraré.

En nuestro mundo casi todos los procesos están ligados al viejo "Tiempo".

En cuanto a la probabilidad de que un tipo suba o baje en los próximos 5 o 15 o 20 o incluso 1 hora, es del 50%/50%. Es decir, el mercado se equilibra dentro de la varianza cero +-.

Si se añade aquí el spread (comisión) y la probabilidad se desplaza en contra del jugador (trader), la probabilidad de ganar es menor > 50% (50%-spread). Así, el operador, desde un punto de vista puramente matemático, entrará en déficit a distancia. La única manera de vencer al mercado es aprender a predecir el mercado con un % de probabilidad mayor que el % de margen negativo. Eso estaría bien, pero...

El diferencial no es todo lo que juega en contra del jugador, hay un cero en el mercado. Lo mismo que en el casino. Ahora lo encontraremos, donde se esconde. )

Ejemplo: Hagamos un experimento. Sabemos que la probabilidad de que un tipo de interés suba o baje en un determinado periodo de tiempo es del 50/50. Por ejemplo, tome un período de 15 o 30 minutos y cada 30 minutos, registraremos la dirección en la que se movió el mercado. Tomemos la muestra durante un año. Calculado de la siguiente manera: obtenemos el movimiento porcentual medio al alza del 44% y el movimiento porcentual medio a la baja basado en los resultados de la muestra del año: 42,5%. La pregunta es, ¿a dónde fue a parar el % de probabilidad restante?

En la respuesta a esta pregunta, está la respuesta a la pregunta, ¿qué es el proverbial "Cero" en los mercados de valores?

Pues bien, el 13,5% restante tiene un movimiento medio nulo (0), es decir, el tipo en el 13,5% de los casos no se movió y además se mantuvo en el precio de apertura del intervalo de tiempo. ¿Qué tan bueno es Zero? )

Como resultado, obtenemos, los mercados de valores incluso sin el spread ya se han movido en la expectativa matemática negativa hacia el jugador (trader). Por lo tanto, para tener éxito un operador debe trabajar en la estructura del caos, para predecir el mercado con alta probabilidad, de lo contrario los trucos matemáticos habituales en forma de indicadores eventualmente conducirá a la ruina.


¡IMHO!

"


 

Tomemos la paradoja de Parrondo. La Paradoja de Parrondo a la que nuestro héroe Nicolla le gusta referirse.

Permítanme recordarles: su esencia es que jugando en una determinada secuencia podemos suavizar el impacto negativo de la dispersión en ambos juegos y obtener una equidad más o menos creciente. Todo es cierto, pero de nuevo...

Como se comprobó experimentalmente en una muestra de 10.000 operaciones, el efecto positivo de la paradoja no cubre ni el 50% de la expectativa negativa del mercado.

Tal es el caso. ¡IMHO!

 
Sí, y Serge no tiene templo.
 

Parrondo, Penny, etc., siguen siendo una paradoja(una paradojaes siempre una verdad a medias) y son bastante inútiles.