No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 258

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Joker:
https://www.mql5.com/ru/code/1146

Hay varios enfoques, los principales son:

1. Normalización de todos los instrumentos en relación con un único instrumento

2. Normalización de todos los instrumentos en relación con alguna función independiente

Todos los métodos se basan en última instancia en el análisis de regresión y ya he dado un enlace a un matlib para calcularlo

Utilizo el racionamiento relativo a una función independiente...

 
Joker:

Hay varios enfoques, los principales son:

1. Normalización de todos los instrumentos en relación con un único instrumento

2. Normalización de todos los instrumentos en relación con alguna función independiente

Todos los métodos se basan en última instancia en el análisis de regresión y ya he dado un enlace al matlib para calcularlo

Utilizo el racionamiento relativo a una función independiente...

Gracias. Voy a pensar
 
Joker:

Hay varios enfoques, los principales son:

1. Normalización de todos los instrumentos en relación con un único instrumento

2. Normalización de todos los instrumentos en relación con alguna función independiente

Todos los métodos se basan en última instancia en el análisis de regresión y ya he dado un enlace al matlib para calcularlo

Utilizo el racionamiento relativo a una función independiente...

Es que he estado hurgando un poco y hasta ahora no he observado el efecto que mencionas: que los spreads normalizados sigan en canales (dirigidos de diversas maneras, pero en canales al fin y al cabo). Inmediatamente después de salir de la zona de cointegración comienzan a colgar como quieren.
Culpo al "método" de cointegración
 
Joker:

Utilizo la normalización relativa a la función independiente...

Esta es la parte divertida. Hasta ahora hemos adivinado un recuento de regresión de 3 sobre 1, línea recta y oscilador. La polla tiene una extensión óptima separada.
¿Qué otras ideas tienes y a quién no le interesa?
 
b2v2:
Esta es la parte divertida. Hasta ahora hemos adivinado un recuento de regresión de 3 sobre 1, línea recta y oscilador. Dick tiene una extensión óptima separada.
¿Qué otras ideas hay por ahí y a quién no le da pena?
Por favor, explique qué es "en 3 contra 1". Gracias a los últimos posts de Joker el panorama general se ha aclarado mucho (muchas gracias y una gran reverencia a la tierra de los "terrícolas" por ello). En este momento me asalta una duda matemática. Es decir, con qué método normalizar el canal. En su momento Joker hizo una referencia a la idea de Chrenfix - indicador Trindytsykly. Recomendó estudiar sus obras. Utiliza la "normalización relativa a la función independiente", si no me equivoco. Pero, ¿es esta herramienta adecuada para nuestros fines? Las matemáticas de Joker pueden ser muy diferentes. Y de ahí que los resultados sean algo diferentes.
 
IronBird:
Es que he estado curioseando un poco, y hasta ahora no he visto el efecto que mencionas: que los spreads normalizados sigan en canales (dirigidos de todo tipo, pero en canales al fin y al cabo). Inmediatamente después de salir de la zona de cointegración comienzan a colgar como quieren.
Culpo al "método" de cointegración.
¿Qué método has utilizado para normalizar?
 
seedormatrasch:
¿Puede explicar qué significa "en 3 contra 1"? Gracias a los últimos posts de Joker se ha aclarado mucho el panorama (muchas gracias y un gran apretón de manos de los "terrícolas" por ello). En este momento me asalta una duda matemática. Es decir, con qué método normalizar el canal. En su momento Joker hizo una referencia a la idea de Chrenfix - indicador Trindytsykly. Recomendó estudiar sus obras. Utiliza la "normalización relativa a la función independiente", si no me equivoco. Pero, ¿es esta herramienta adecuada para nuestros fines? Las matemáticas de Joker pueden ser muy diferentes. Y de ahí que los resultados sean algo diferentes.

No reinventes la rueda:

CAlgLib::LRBuild salvará a los padres de la democracia rusa...

( Colegas, con vuestro permiso dejaré este hilo. Te he dado toda la información necesaria. )

 
Qué es el 3 contra 1.
Quién lo necesita:
1. tomar 4 instrumentos y hacer una regresión lineal de 3 en 1 de ellos. Por ejemplo gbpusd, audusd, nzdusd en eurusd. Hay exactamente 4 opciones, como puede adivinar fácilmente. Puedes elegir 4 de las 7 especialidades 35. En total, 140 variantes.
2. La regresión puede hacerse sobre una línea recta y=ax+b.
3. La regresión puede hacerse sobre una onda sinusoidal o sobre +1,-1,+1,-1.
4. Dick resuelve otro problema: hacer un diferencial de instrumentos con una varianza mínima.

La regresión puede realizarse sobre CUALQUIER función.
 
LRBuild en alglib sólo construye una regresión lineal. Sin embargo, qué función, ya no me siento cómodo preguntando. No me siento cómodo preguntando qué función es. Tal vez Joker cuente las 140 variantes. Para un ordenador no es mucho.
 
b2v2:
Qué es el 3 contra 1.
Que necesita:
1. tomar 4 instrumentos y hacer una regresión lineal de 3 en 1 de ellos. Por ejemplo gbpusd, audusd, nzdusd en eurusd. Hay exactamente 4 opciones, como puede adivinar fácilmente. Puedes elegir 4 de las 7 especialidades 35. En total, 140 variantes.
2. La regresión puede hacerse sobre una línea recta y=ax+b.
3. La regresión puede hacerse sobre una onda sinusoidal o sobre +1,-1,+1,-1.
4. Dick resuelve otro problema: hacer un diferencial de instrumentos con una varianza mínima.

La regresión puede realizarse sobre CUALQUIER función.

Citando de nuevo a Joker:

Hay varios enfoques, los principales son:

1. Normalización de todos los instrumentos en relación con cualquier instrumento

2. Normalizar todos los instrumentos en relación con alguna función independiente

Todos los métodos se basan en última instancia en el análisis de regresión y el enlace al matlib para calcularlo ya lo he dado

Utilizo el racionamiento relativo a una función independiente...

De lo que se deduce que 3 por 1 no es nuestro método. Y no hay 140 opciones.

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