No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 258
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Hay varios enfoques, los principales son:
1. Normalización de todos los instrumentos en relación con un único instrumento
2. Normalización de todos los instrumentos en relación con alguna función independiente
Todos los métodos se basan en última instancia en el análisis de regresión y ya he dado un enlace a un matlib para calcularlo
Utilizo el racionamiento relativo a una función independiente...
Hay varios enfoques, los principales son:
1. Normalización de todos los instrumentos en relación con un único instrumento
2. Normalización de todos los instrumentos en relación con alguna función independiente
Todos los métodos se basan en última instancia en el análisis de regresión y ya he dado un enlace al matlib para calcularlo
Utilizo el racionamiento relativo a una función independiente...
Hay varios enfoques, los principales son:
1. Normalización de todos los instrumentos en relación con un único instrumento
2. Normalización de todos los instrumentos en relación con alguna función independiente
Todos los métodos se basan en última instancia en el análisis de regresión y ya he dado un enlace al matlib para calcularlo
Utilizo el racionamiento relativo a una función independiente...
Culpo al "método" de cointegración
Utilizo la normalización relativa a la función independiente...
Esta es la parte divertida. Hasta ahora hemos adivinado un recuento de regresión de 3 sobre 1, línea recta y oscilador. Dick tiene una extensión óptima separada.
Es que he estado curioseando un poco, y hasta ahora no he visto el efecto que mencionas: que los spreads normalizados sigan en canales (dirigidos de todo tipo, pero en canales al fin y al cabo). Inmediatamente después de salir de la zona de cointegración comienzan a colgar como quieren.
Culpo al "método" de cointegración.
¿Puede explicar qué significa "en 3 contra 1"? Gracias a los últimos posts de Joker se ha aclarado mucho el panorama (muchas gracias y un gran apretón de manos de los "terrícolas" por ello). En este momento me asalta una duda matemática. Es decir, con qué método normalizar el canal. En su momento Joker hizo una referencia a la idea de Chrenfix - indicador Trindytsykly. Recomendó estudiar sus obras. Utiliza la "normalización relativa a la función independiente", si no me equivoco. Pero, ¿es esta herramienta adecuada para nuestros fines? Las matemáticas de Joker pueden ser muy diferentes. Y de ahí que los resultados sean algo diferentes.
No reinventes la rueda:
CAlgLib::LRBuild salvará a los padres de la democracia rusa...
( Colegas, con vuestro permiso dejaré este hilo. Te he dado toda la información necesaria. )
Citando de nuevo a Joker:
Hay varios enfoques, los principales son:
1. Normalización de todos los instrumentos en relación con cualquier instrumento
2. Normalizar todos los instrumentos en relación con alguna función independiente
Todos los métodos se basan en última instancia en el análisis de regresión y el enlace al matlib para calcularlo ya lo he dado
Utilizo el racionamiento relativo a una función independiente...
De lo que se deduce que 3 por 1 no es nuestro método. Y no hay 140 opciones.